【正文】 本報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)的高級(jí)管理人員未受到監(jiān)管部門(mén)的稽查和處罰。 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況自本基金基金合同生效日起普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本基金提供審計(jì)服務(wù)至今，本報(bào)告期內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所未發(fā)生改變。 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報(bào)告期無(wú)涉及本基金基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)以及基金托管人基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，在指定媒體公開(kāi)披露了公司前述人員的變更信息，并已在監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。年月日公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議選舉許會(huì)斌先生為公司董事長(zhǎng)。10 重大事件揭示 基金份額持有人大會(huì)決議本報(bào)告期，本基金未召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。167。8 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況基金管理人所有從業(yè)人員未持有本基金。 期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 投資組合報(bào)告附注 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有金融衍生品投資。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有債券。 權(quán)益投資的買(mǎi)入成本總額及賣(mài)出收入總額 單位: 人民幣元買(mǎi)入成本（成交）總額賣(mài)出收入（成交）總額注：買(mǎi)入股票成本總額和賣(mài)出股票收入總額均為買(mǎi)賣(mài)成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量），不包括相關(guān)交易費(fèi)用。 累計(jì)賣(mài)出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的權(quán)益投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)公司名稱(英文)證券代碼本期累計(jì)賣(mài)出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％） CHINA ORANGE 注：、賣(mài)出金額按賣(mài)出成交金額(成交單價(jià)乘以成交數(shù)量)，不包括相關(guān)交易費(fèi)用。 報(bào)告期內(nèi)權(quán)益投資組合的重大變動(dòng) 累計(jì)買(mǎi)入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的權(quán)益投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)公司名稱(英文)證券代碼本期累計(jì)買(mǎi)入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％） CHINA CHONGQING ARCHERDANIELSMIDLAND CO 1000002M CANADA 注：、買(mǎi)入金額按買(mǎi)入成交金額(成交單價(jià)乘以成交數(shù)量)，不包括相關(guān)交易費(fèi)用。7 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況 金額單位:人民幣元序號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（）權(quán)益投資其中：普通股存托憑證優(yōu)先股房地產(chǎn)信托憑證基金投資固定收益投資其中：債券 資產(chǎn)支持證券金融衍生品投資其中：遠(yuǎn)期期貨期權(quán)權(quán)證買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)貨幣市場(chǎng)工具銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他各項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì) 期末在各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的權(quán)益投資分布金額單位:人民幣元國(guó)家(地區(qū))公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例()中國(guó)香港美國(guó)英國(guó)日本加拿大法國(guó)德國(guó)瑞士澳大利亞合計(jì) 期末按行業(yè)分類的權(quán)益投資組合金額單位:人民幣元 行業(yè)類別 公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例()非必需消費(fèi)品必需消費(fèi)品能源金融保健工業(yè)信息技術(shù)材料電信服務(wù)公用事業(yè)合計(jì)注：以上分類采用全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)()。()不以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債，其賬面價(jià)值與公允價(jià)值相差很小。()第三層次公允價(jià)值余額和本期變動(dòng)金額無(wú)。()持續(xù)的以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具()各層次金融工具公允價(jià)值于年月日，本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)中屬于第一層次的余額為元，無(wú)屬于第二層次或第三層次的余額(年月日：第一層次元，無(wú)第二層次或第三層次的余額)。第二層次：除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債直接或間接可觀察的輸入值。本基金投資組合中股票及其他權(quán)益類證券市值占基金資產(chǎn)的比例不低于；現(xiàn)金、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具市值占基金資產(chǎn)的比例不高于，其中現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的。本基金的基金管理人定期結(jié)合宏觀及微觀環(huán)境的變化，對(duì)投資策略、資產(chǎn)配置、投資組合進(jìn)行修正，來(lái)主動(dòng)應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的股票和債券，所面臨的其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于單個(gè)證券發(fā)行主體自身經(jīng)營(yíng)情況或特殊事項(xiàng)的影響，也可能來(lái)源于證券市場(chǎng)整體波動(dòng)的影響。本基金持有以非記賬本位幣人民幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)和負(fù)債，因此存在相應(yīng)的外匯風(fēng)險(xiǎn)。 利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析于本期末，本基金未持有交易性債券投資，因此市場(chǎng)利率的變動(dòng)對(duì)于本基金資產(chǎn)凈值無(wú)重大影響 (上年末：同)。本基金的基金管理人定期對(duì)本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控。利率敏感性金融工具面臨由于市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致公允價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，其中浮動(dòng)利率類金融工具還面臨每個(gè)付息期間結(jié)束根據(jù)市場(chǎng)利率重新定價(jià)時(shí)對(duì)于未來(lái)現(xiàn)金流影響的風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因所處市場(chǎng)各類價(jià)格因素的變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)和其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。，本基金所承擔(dān)的其他金融負(fù)債的合約約定到期日均為一個(gè)月以內(nèi)且不計(jì)息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無(wú)固定到期日且不計(jì)息，因此賬面余額即約為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。針對(duì)投資品種變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金所持大部分證券在證券交易所上市和銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易，其余均能以合理價(jià)格適時(shí)變現(xiàn)。針對(duì)兌付贖回資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對(duì)本基金的申購(gòu)贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指基金在履行與金融負(fù)債有關(guān)的義務(wù)時(shí)遇到資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。 按短期信用評(píng)級(jí)列示的債券投資無(wú)。本基金的基金管理人建立了信用產(chǎn)品投資流程，通過(guò)對(duì)投資品種信用等級(jí)評(píng)估來(lái)控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)，且通過(guò)分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金的活期存款存放于本基金托管人的帳戶，與該機(jī)構(gòu)存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。本基金管理人建立了以董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)為核心的、由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、督察長(zhǎng)、監(jiān)察稽核部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)體系，并由獨(dú)立于公司管理層和其他業(yè)務(wù)部門(mén)的督察長(zhǎng)和監(jiān)察稽核部對(duì)公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況及各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行檢查、監(jiān)督及報(bào)告。本基金管理人制定政策和程序來(lái)識(shí)別及分析這些風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用特定的風(fēng)險(xiǎn)量化模型和指標(biāo)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)損失的程度，設(shè)定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)限額及內(nèi)部控制流程，通過(guò)可靠的管理及信息系統(tǒng)持續(xù)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督和檢查評(píng)估，并通過(guò)相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。本基金通過(guò)全球化的資產(chǎn)配置和組合管理，在分散和控制投資風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值。 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理本基金在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券 銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)無(wú)。 期末（年月日）本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券本基金本報(bào)告期末未持有因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末流通受限證券。 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說(shuō)明本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未發(fā)生其他需要說(shuō)明的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入 單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入布朗兄弟哈里曼銀行中國(guó)工商銀行注：本基金的銀行存款分別由基金托管人中國(guó)工商銀行和境外資產(chǎn)托管人布朗兄弟哈里曼銀行保管，按約定利率計(jì)息。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)無(wú)。 基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)注：支付基金托管人中國(guó)工商銀行的托管費(fèi)按估值日尚未計(jì)提當(dāng)日管理人報(bào)酬及托管費(fèi)的基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管費(fèi)，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付給基金托管人中國(guó)工商銀行。其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝估值日尚未計(jì)提當(dāng)日管理人報(bào)酬及托管費(fèi)的基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易本報(bào)告期，存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有發(fā)生變化。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本報(bào)告期，存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有發(fā)生變化。 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)根據(jù) 年 月 日施行的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第 號(hào)）第三十條第一項(xiàng)的規(guī)定，股票型證券投資基金的股票資產(chǎn)投資比例下限由 上調(diào)至 。 股利收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計(jì) 公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元項(xiàng)目名稱本期年月日至年月日.交易性金融資產(chǎn)——股票投資——債券投資——資產(chǎn)支持證券投資——基金投資——貴金屬投資——其他.衍生工具——權(quán)證投資.其他合計(jì) 其他收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日基金贖回費(fèi)收入合計(jì)注：本基金的贖回費(fèi)率按持有期間遞減，贖回費(fèi)總額的歸入基金資產(chǎn)。 貴金屬投資收益 本基金本報(bào)告期無(wú)貴金屬投資收益。 債券投資收益——申購(gòu)差價(jià)收入無(wú)。 債券投資收益——買(mǎi)賣(mài)債券差價(jià)收入無(wú)。 應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)收活期存款利息應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收買(mǎi)入返售證券利息應(yīng)收申購(gòu)款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他合計(jì) 其他資產(chǎn) 單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用應(yīng)收未起息外匯交易合計(jì) 應(yīng)付交易費(fèi)用無(wú)。 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 各項(xiàng)買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)期末余額無(wú)。()目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得稅稅收政策，按照相關(guān)國(guó)家或地區(qū)稅收法律和法規(guī)執(zhí)行，在境內(nèi)暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》及其他相關(guān)境內(nèi)外稅務(wù)法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：()以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。 本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于年月日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》和項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金信息披露模板第號(hào)年度報(bào)告和半年度報(bào)告》、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《證券