【正文】 基金投資策略的改變本報告期內(nèi)本基金投資策略未改變。 本報告期內(nèi)，基金托管人的專門基金托管部門沒有發(fā)生重大人事變動?；鸱蓊~持有人信息期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構份額單位：份 持有人結(jié)構機構投資者 個人投資者持有人戶數(shù)(戶) 戶均持有的基金份額 持有份額 占總份額比例（） 持有份額占總份額比例（）期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項目 持有份額總數(shù)（份） 占基金總份額比例（） 基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況項目 持有基金份額總量的數(shù)量區(qū)間（萬份）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本開放式基金 本基金基金經(jīng)理持有本開放式基金 開放式基金份額變動單位：份 基金合同生效日（年月日）基金份額總額本報告期期初基金份額總額本報告期基金總申購份額減：本報告期基金總贖回份額本報告期基金拆分變動份額（份額減少以“”填列）本報告期期末基金份額總額重大事件揭示基金份額持有人大會決議本報告期內(nèi)無基金份額持有人大會決議。期末其他各項資產(chǎn)構成單位：人民幣元序號 名稱 金額 存出保證金 應收證券清算款 應收股利 應收利息 應收申購款 其他應收款 待攤費用34 / 38其他合計期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。鈣槍濾黨許蕁鄶飫誥慮瞇輻務憚隊醫(yī)。報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明注：本基金本報告期內(nèi)未投資國債期貨。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細代碼 名稱 持倉量（買賣） 合約市值(元) 公允價值變動（元） 風險說明 公允價值變動總額合計（元） 股指期貨投資本期收益（元） 股指期貨投資本期公允價值變動（元） 本基金投資股指期貨的投資政策本基金在進行股指期貨投資時，將根據(jù)風險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細注：本基金本報告期末未持有貴金屬。買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位: 人民幣元買入股票成本（成交）總額 賣出股票收入（成交）總額 注：買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關交易費用。累計賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票投資明細金額單位：人民幣元序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％） 新文化隆華節(jié)能魯西化工愷英網(wǎng)絡國藥一致32 / 38昆侖萬維長城電腦北新建材麗珠集團朗瑪信息峨眉山九陽股份中南文化林洋能源思美傳媒國藥股份隆平高科新大陸奧飛娛樂九洲藥業(yè)注：賣出包括二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發(fā)行人回購及行權等減少的股票，賣出金額按成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關交易費用。期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細 金額單位：人民幣元序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 海寧皮城平安銀行恒寶股份杰瑞股份華誼兄弟華誼嘉信廣電運通七匹狼香雪制藥山西證券新時達電廣傳媒聚龍股份智慧松德中科金財萬達信息三六五網(wǎng)喜臨門喬治白陽普醫(yī)療30 / 38盛達礦業(yè)銀河電子農(nóng)產(chǎn)品華鵬飛思創(chuàng)醫(yī)惠東富龍星輝娛樂神州信息亞廈股份夢網(wǎng)榮信廣生堂綠盟科技華測檢測翰宇藥業(yè)尚榮醫(yī)療北陸藥業(yè)通鼎互聯(lián)天孚通信蘇寧環(huán)球湯臣倍健網(wǎng)宿科技昆侖萬維德爾股份運達科技萬向錢潮奧飛娛樂興蓉環(huán)境國軒高科以嶺藥業(yè)皖能電力漢得信息大北農(nóng)勁嘉股份康芝藥業(yè)興森科技光線傳媒東方財富遠光軟件承德露露集團樂金健康新野紡織31 / 38江豐電子長纜科技美格智能金龍羽滬寧股份富滿電子報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動累計買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票投資明細金額單位：人民幣元序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％） 海寧皮城平安銀行新文化華誼兄弟杰瑞股份萬達信息山西證券香雪制藥恒寶股份奧飛娛樂七匹狼隆華節(jié)能聚龍股份華誼嘉信三六五網(wǎng)電廣傳媒銀河電子中科金財智慧松德萬向錢潮注：買入包括二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉(zhuǎn)股、換股及行權等獲得的股票，買入金額按成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關交易費用。堿賢矯攝膽嘮闊銻愷緊弳韻鏢鷹階証。對資管產(chǎn)品在年月日前運營過程中發(fā)生的增值稅應稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產(chǎn)品管理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減。上述政策自年月日起執(zhí)行。鯧鋱竊鴇緶諏顫鉆邇凱終殺勻觴際嚕。本基金投資組合中權益類資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的，固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的。 本基金通過投資組合的分散化降低其他價格風險。 本基金的基金管理人在構建和管理投資組合的過程中，通過對宏觀經(jīng)濟情況及政策的分析，結(jié)合證券市場運行情況，做出資產(chǎn)配置及組合構建的決定；通過對單個證券的定性分析及定量分析，選擇符合基金合同約定范圍的投資品種進行投資。利率風險的敏感性分析假設 除市場利率以外的其他市場變量保持不變相關風險變量的變動對資產(chǎn)負債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）27 / 38本期末 （年月日） 上年度末 （年月日 ）市場利率下降個基點分析市場利率上升個基點其他價格風險其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價格因素變動而發(fā)生波動的風險。聰駘縶轤終實騭邏顯贍輾諺漬廢陸誚。 本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監(jiān)控，并通過調(diào)整投資組合的久期等方法對上述利率風險進行管理。利率風險利率風險是指金融工具的公允價值或現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風險。市場風險26 / 38市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價格因素的變動而發(fā)生波動的風險，包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。 于年月日，除賣出回購金融資產(chǎn)款余額中有元將在一個月以內(nèi)到期且計息(該利息金額不重大)外，本基金所承擔的其他金融負債的合約約定到期日均為一個月以內(nèi)且不計息，可贖回基金份額凈值(所有者權益)無固定到期日且不計息，因此賬面余額即約為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。本基金所持部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場交易，因此除附注中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余均能以合理價格適時變現(xiàn)。 針對投資品種變現(xiàn)的流動性風險，本基金的基金管理人通過獨立的風險管理部門設定流動性比例要求，對流動性指標進行持續(xù)的監(jiān)測和分析，包括組合持倉集中度指標、組合在短時間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。 針對兌付贖回資金的流動性風險，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進行嚴密監(jiān)控并預測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。流動性風險流動性風險是指基金在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險。此外，本基金的基金管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的內(nèi)部評級，通過單只信用產(chǎn)品投資占基金資產(chǎn)凈值的比例及占發(fā)行量的比例進行控制，通過分散化投資以分散信用風險。信用等級評估以內(nèi)部信用評級為主，外部信用評級為輔。本基金在交易所進行的交易均以中國證券登記結(jié)算有限責任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，違約風險可能性很小；在銀行間同業(yè)市場進行交易前均對交易對手進行信用評估并對證券交割方式進行限制以控制相應的信用風險。 本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。輟紺腦誒瀅摟廚議犧異銖張灣蝕隉貪。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風險損失的嚴重程度和出現(xiàn)同類風險損失的頻度。本基金的基金管理人在董事會下設立風險管理委員會，負責制定風險管理的宏觀政策，審議通過風險控制的總體措施等；在管理層層面設立風險控制委員會，討論和制定公司日常經(jīng)營過程中風險防范和控制措施；在業(yè)務操作層面風險管理職責主要由監(jiān)察稽核部和風險管理部負責，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運作風險管理以及進行投資風險分析與績效評估，督察長負責組織指導監(jiān)察稽核工作。本基金的基金管理人從事風險管理的主要目標是爭取將以上風險控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風險和收益之間取得最佳的平衡以實現(xiàn)“風險和收益相匹配”的風險收益目標。本基金投資的金融工具主要包括股票投資和債券投資等。梟裥蕎獰淪鉦壚蝕頸鍥儲蠍襝嘗隕崳。交易所市場債券正回購截至本報告期末年月日止，本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額，元，且于年月日到期。利潤分配情況利潤分配情況注: 無。本基金在承銷期內(nèi)參與關聯(lián)方承銷證券的情況24 / 38注：無。報告期末除基金管理人之外的其他關聯(lián)方投資本基金的情況注: 無。與關聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購) 交易注: 無。其計算公式為： 日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當年天數(shù)?，F(xiàn)閭襪鎰攆錘惻繕騫凱袞煬歷烴隱徹。關聯(lián)方報酬基金管理費單位：人民幣元項目 本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日（基金合同生效日） 至 年月日當期發(fā)生的基金應支付的管理費其中：支付銷售機構的客戶維護費注：支付基金管理人南方基金的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 . 該類傭金協(xié)議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務等。權證交易注：無。債券回購交易注：無。本報告期與基金發(fā)生關聯(lián)交易的各關聯(lián)方關聯(lián)方名稱 與本基金的關系南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注冊登記機構、基金銷售機構中國銀行股份有限公司(“中國銀行”) 基金托管人、基金銷售機構華泰證券股份有限公司(“華泰證券”) 基金管理人的股東、基金銷售機構興業(yè)證券股份有限公司(“興業(yè)證券”) 基金管理人的股東、基金銷售機構注：下述關聯(lián)交易均在正常業(yè)務范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。資產(chǎn)負債表日后事項無。綿嘮詮櫸異閿欏簫鵡涇嘜囂視薺雋慍。衍生工具收益——其他投資收益單位：人民幣元項目 本期收益金額年月日 至 年月日股指期貨投資收益股利收益單位：人民幣元 項目 本期年月日 至 年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益21 / 38基金投資產(chǎn)生的股利收益合計公允價值變動收益單位：人民幣元 項目名稱 本期年月日 至 年月日.交易性金融資產(chǎn)股票投資債券投資資產(chǎn)支持證券投資基金投資貴金屬投資其他.衍生工具權證投資期貨其他合計其他收入單位：人民幣元項目 本期年月日 至 年月日基金贖回費收入補差費歸資產(chǎn)合計注: : . 本基金的贖回費率按持有期間遞減，不低于贖回費總額的歸入基金資產(chǎn)。貴金屬投資收益注：無。未分配利潤單位：人民幣元 項目 已實現(xiàn)部分 未實現(xiàn)部分 未分配利潤合計上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末存款利息收入單位：人民幣元項目 本期年月日 至 年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計股票投資收益股票投資收益——買賣股票差價收入 單位：人民幣元20 / 38項目 本期年月日 至 年月日賣出股票成交總額減：賣出股票成本總額買賣股票差價收入基金投資收益注: 無。應收利息單位：人民幣元 項目 本期末 年月日應收活期存款利息應收定期存款利息應收其他存款利息應收結(jié)算備付金利息應收債券利息應收買入返售證券利息應收申購款利息應收黃金合約拆借孳息其他合計其他資產(chǎn)單位：人民幣元項目 本期末年月日其他應收款待攤費用合計注: :無。重要財務報表項目的說明銀行存款單位：人民幣元項目 本期末17 / 38年月日活期存款定期存款其中：存款期限個月存款期限個月以內(nèi)存款期限個月以上其他存款合計交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元本期末年月日項目成本 公允價值 公允價值變動股票貴金屬投資金交所黃金合約交易所市場銀行間市場債券合計資產(chǎn)支持證券基金其他合計衍生金融資產(chǎn)負債單位：人民幣元 本期末年月日公允價值項目 合同名義金額 資產(chǎn) 負債 備注利率衍生工具貨幣衍生工具權益衍生工