【正文】 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況金額單位：人民幣元券商名稱債券交易債券回購交易權(quán)證交易基金交易成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券回購成交總額的比例成交金額占當(dāng)期權(quán)證成交總額的比例成交金額占當(dāng)期基金成交總額的比例長城證券新時(shí)代證券華融證券國信證券興業(yè)證券湘財(cái)證券方正證券西部證券高華證券國盛證券長江證券東方證券中金公司國金證券中信建投證券東北證券太平洋證券民族證券國聯(lián)證券招商證券中泰證券聯(lián)訊證券東海證券華創(chuàng)證券天風(fēng)證券申銀萬國信達(dá)證券廣發(fā)證券西南證券財(cái)通證券銀河證券海通證券華泰證券山西證券國泰君安東興證券中信證。()具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施滿足基金進(jìn)行證券交易的需要；()具有較強(qiáng)的全方位金融服務(wù)能力和水平，能積極為公司投資業(yè)務(wù)的開展，投資信息的交流以及其他方面業(yè)務(wù)的開展提供良好的服務(wù)和支持。 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生基金管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情形。 基金投資策略的改變本報(bào)告期內(nèi)本基金投資策略未發(fā)生改變。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)、本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人于年月日聘任夏理芬先生擔(dān)任公司董事長職務(wù)，原董事長劉未先生于年月日離任；、本報(bào)告期基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動(dòng)。 開放式基金份額變動(dòng)單位：份基金合同生效日(年月日)基金份額總額本報(bào)告期期初基金份額總額本報(bào)告期基金總申購份額減：本報(bào)告期基金總贖回份額本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額本報(bào)告期期末基金份額總額注：總申購份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額；總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況項(xiàng)目持有基金份額總量的數(shù)量區(qū)間（萬份）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本開放式基金本基金基金經(jīng)理持有本開放式基金167。167。 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。 本期國債期貨投資評價(jià)本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨合約。 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本期國債期貨投資政策本基金暫不投資國債期貨。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨合約。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。 期末按債券品種分類的債券投資組合 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有債券。 累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計(jì)賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例()中興通訊恒生電子?xùn)|方財(cái)富國瓷材料華泰證券海通證券凱萊英中南建設(shè)我武生物金辰股東方雨虹宋城演藝同花順中信證券北方華創(chuàng)水晶光電歌爾股份中國平安泰格醫(yī)藥中國銀河永輝超市中航沈飛陽 光 城新城控股湯臣倍健南京銀行石基信息東方證券絲路視覺海天味業(yè)國金證券東吳證券平安銀行西部證券美亞柏科家家悅中國聯(lián)通保利地產(chǎn)瑞康醫(yī)藥衛(wèi)寧健康太平洋恒瑞醫(yī)藥注：賣出金額按賣出成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例()權(quán)益投資其中：股票基金投資固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券貴金屬投資金融衍生品投資買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他各項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì) 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例()農(nóng)、林、牧、漁業(yè)采礦業(yè)制造業(yè)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)住宿和餐飲業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)教育衛(wèi)生和社會(huì)工作文化、體育和娛樂業(yè)綜合合計(jì) 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合本基金本報(bào)告期末未持有通過港股通機(jī)制投資的港股。167。、承諾事項(xiàng) 截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金無需要說明的承諾事項(xiàng)。()公允價(jià)值所屬層次間的重大變動(dòng) 對于證券交易所上市的股票和可轉(zhuǎn)換債券，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌、交易不活躍、或?qū)儆诜枪_發(fā)行等情況，本基金分別于停牌日至交易恢復(fù)活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間不將相關(guān)股票和可轉(zhuǎn)換債券的公允價(jià)值列入第一層次；并根據(jù)估值調(diào)整中采用的不可觀察輸入值對于公允價(jià)值的影響程度，確定相關(guān)股票和可轉(zhuǎn)換債券公允價(jià)值應(yīng)屬第二層次或第三層次。)以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具()各層次金融工具公允價(jià)值于年月日，本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)中屬于第一層次的余額為人民幣元，無屬于第二層次、第三層次的余額。.業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動(dòng)對基金的凈值表現(xiàn)具有對稱性影響。.除業(yè)績比較基準(zhǔn)變動(dòng)外，其他影響基金資產(chǎn)凈值的風(fēng)險(xiǎn)變量保持不變。此外，本基金的基金管理人每日對本基金所持有的證券價(jià)格實(shí)施監(jiān)控，定期運(yùn)用多種定量方法對基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，及時(shí)可靠地對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和控制。本基金通過投資組合的分散化降低其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人在構(gòu)建和管理投資組合的過程中，以價(jià)值投資為核心，通過對宏觀經(jīng)濟(jì)情況及政策的分析，結(jié)合證券市場運(yùn)行情況，做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定；通過對單個(gè)證券的定性分析及定量分析，選擇符合基金合同約定范圍的投資品種進(jìn)行投資。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)主要指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價(jià)格因素變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 外匯風(fēng)險(xiǎn)外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用其他負(fù)債負(fù)債總計(jì)利率敏感度缺口注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價(jià)值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價(jià)日或到期日孰早予以分類。 利率風(fēng)險(xiǎn)敞口單位：人民幣元本期末年月日個(gè)月以內(nèi)個(gè)月個(gè)月年年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款 結(jié)算備付金 存出保證金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購款 資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用其他負(fù)債負(fù)債總計(jì)利率敏感度缺口上年度末年月日個(gè)月以內(nèi)個(gè)月個(gè)月年年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控，并通過調(diào)整投資組合的久期等方法對上述利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。 利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量受市場利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金本報(bào)告期末及上年度末均無重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場交易，因此除在附注中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時(shí)受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余均能及時(shí)變現(xiàn)。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計(jì)了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效保障基金持有人利益。 報(bào)告期內(nèi)本基金組合資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析本基金的基金管理人嚴(yán)格按照《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)的要求建立健全開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制體系，審慎評估各類資產(chǎn)的流動(dòng)性，針對性制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，對本基金組合資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指基金管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的銀行存款存放在本基金的托管人中國工商銀行股份有限公司，按銀行同業(yè)利率計(jì)息，與該銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程，通過對各類投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)，且通過分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征通過特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可靠地對各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評估，并通過相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。本基金的基金管理人對于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。公司各業(yè)務(wù)部門根據(jù)具體情況制定本部門的作業(yè)流程及風(fēng)險(xiǎn)控制制度，加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的控制，作為一線責(zé)任人，將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小范圍內(nèi)。董事會(huì)聘任督察長，負(fù)責(zé)公司及其基金運(yùn)作的監(jiān)察稽核工作。本基金的基金管理人建立了董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的架構(gòu)清晰、控制有效、系統(tǒng)全面、切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu)本基金在日?；顒?dòng)中面臨各種金融工具的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場風(fēng)險(xiǎn)。 期末債券正回購交易中作為抵押的債