【正文】 漬閫熾訣團諳賡戰(zhàn)餛錳貨。 報告期內本基金組合資產(chǎn)的流動性風險分析本基金的基金管理人在基金運作過程中嚴格按照《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》(自年月日起施行)等法規(guī)的要求對本基金組合資產(chǎn)的流動性風險進行管理，通過獨立的風險管理部門對本基金的組合持倉集中度指標、流通受限制的投資品種比例以及組合在短時間內變現(xiàn)能力的綜合指標等流動性指標進行持續(xù)的監(jiān)測和分析。頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑。本基金的基金管理人在基金合同中設計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風險，有效保障基金持有人利益。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊綁。本基金的流動性風險一方面來自于基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份額，另一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難或因投資集中而無法在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下以合理的價格變現(xiàn)。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤達。于年月日，本基金持有的除國債、央行票據(jù)和政策性金融債以外的債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為(年月日：)。厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃。內部債券信用評級主要考察發(fā)行人的經(jīng)營風險、財務風險和流動性風險，以及信用產(chǎn)品的條款和擔保人的情況等。本基金的基金管理人建立了信用風險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風險。調誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪。本基金的活期銀行存款存放在本基金的托管行中國建設銀行；定期存款存放在具有基金托管資格的上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，因而與銀行存款相關的信用風險不重大。棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩脫。 信用風險信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風險。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風險損失的嚴重程度和出現(xiàn)同類風險損失的頻度。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧茲。本基金的基金管理人在董事會下設立風險管理委員會，負責制定風險管理的宏觀政策，審議通過風險控制的總體措施等；在管理層層面設立風險控制委員會，討論和制定公司日常經(jīng)營過程中風險防范和控制措施；在業(yè)務操作層面風險管理職責主要由監(jiān)察稽核部和風險管理部負責，協(xié)調并與各部門合作完成運作風險管理以及進行投資風險分析與績效評估，督察長負責組織指導監(jiān)察稽核工作。閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳測。本基金的基金管理人從事風險管理的主要目標是爭取將以上風險控制在限定的范圍之內，使本基金在風險和收益之間取得最佳的平衡以實現(xiàn)“風險和收益相匹配”的風險收益目標。本基金投資于依法發(fā)行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗襝。該類交易要求本基金轉入質押庫的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標準券后，不低于債券回購交易的余額。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購本基金本報告期末無從事銀行間債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑。 利潤分配情況注：本基金本報告期內無利潤分配。 本基金在承銷期內參與關聯(lián)方承銷證券的情況注：本基金本報告期內未在承銷期內參與關聯(lián)方承銷的證券。 各關聯(lián)方投資本基金的情況注：本報告期無各關聯(lián)方投資本基金的情況?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃噴。其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當年天數(shù)。兒躉讀閌軒鯀擬釔標藪疇。其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當年天數(shù)。訊鎬謾蟈賀綜樞輒鎖廩諭。該類傭金協(xié)議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務等。. 本報告期及上年度可比期間的關聯(lián)方交易 通過關聯(lián)方交易單元進行的交易 股票交易金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日（基金合同生效日） 至 年月日成交金額占當期股票成交總額的比例（）成交金額占當期股票成交總額的比例（）華泰證券興業(yè)證券 權證交易注：本基金本報告期內未有通過關聯(lián)方交易單元進行的權證交易。嬤鯀賊灃謁麩溝賚淶鋸。 關聯(lián)方關系關聯(lián)方名稱與本基金的關系南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、注冊登記機構、基金銷售機構中國建設銀行股份有限公司(“中國建設銀行”)基金托管人、基金銷售機構華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金管理人的股東、基金銷售機構興業(yè)證券股份有限公司(“興業(yè)證券”)基金管理人的股東、基金銷售機構廈門國際信托有限公司基金管理人的股東深圳市投資控股有限公司基金管理人的股東南方資本管理有限公司基金管理人的子公司南方東英資產(chǎn)管理有限公司基金管理人的子公司注：.下述關聯(lián)交易均在正常業(yè)務范圍內按一般商業(yè)條款訂立。 交易費用單位：人民幣元項目本期年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日交易所市場交易費用銀行間市場交易費用合計 其他費用單位：人民幣元項目本期年月日 至 年月日上年度可比區(qū)間年月日（基金合同生效日） 至 年月日審計費用信息披露費賬戶維護費銀行費用其他合計 或有事項、資產(chǎn)負債表日后事項的說明 或有事項截至資產(chǎn)負債表日，本基金并無須作披露的或有事項。轉厙蹺僉詘腳瀕諮閥糞。 衍生工具收益項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 股指期貨投資收益 合計 股利收益單位：人民幣元 項目本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計 公允價值變動收益單位：人民幣元 項目名稱本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日.交易性金融資產(chǎn)股票投資債券投資資產(chǎn)支持證券投資基金投資貴金屬投資其他.衍生工具權證投資期貨其他合計 其他收入單位：人民幣元項目本期年月日 至 年月日上年度可比期間年月日（基金合同生效日） 至 年月日基金贖回費收入轉換費其他合計注：.本基金的贖回費率按持有期間遞減，將不低于贖回費總額的歸入基金資產(chǎn)。 應收利息單位：人民幣元 項目本期末 年月日上年度末 年月日 應收活期存款利息應收定期存款利息應收其他存款利息應收結算備付金利息應收債券利息應收買入返售證券利息應收申購款利息應收黃金合約拆借孳息其他合計 其他資產(chǎn)注：本基金本報告期末未持有其他資產(chǎn)。 交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項目本期末年月日成本公允價值公允價值變動股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場銀行間市場合計資產(chǎn)支持證券基金其他合計項目上年度末年月日 成本公允價值公允價值變動股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場銀行間市場合計資產(chǎn)支持證券基金其他合計 衍生金融資產(chǎn)負債注：本基金本報告期末未持有衍生金融資產(chǎn)負債。() 基金賣出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。曠戧輔鑽襉倆瘋謅琿鳳。對基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按計入應納稅所得額。()對基金取得的企業(yè)債券利息收入，應由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時代扣代繳的個人所得稅。錁熾邐繒薩蝦竇補飆贗。爺纜鉅摯騰廁綁藎箋潑鳥。()對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅，對國債、地方政府債以及金融同業(yè)往來利息收入亦免征增值稅。 稅項根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅[]號《關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財稅[]號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[]號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[]號《關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》、財稅[]號《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業(yè)有關政策的通知》、財稅[]號《關于金融機構同業(yè)往來等增值稅政策的補充通知》及其他相關財稅法規(guī)和實務操作，主要稅項列示如下：餑詘鉈鯔縹評繒肅鮮驃。結釋鏈蹌絞塒繭綻綹蘊網(wǎng)。該估值技術變更使本基金年月日的基金資產(chǎn)凈值及年度凈損益減少，相關影響非重大。 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 會計政策變更的說明本報告期無會計政策變更。與頂鍔筍類謾蠑紀黽廢。本基金持有的證券交易所上市或掛牌轉讓的固定收益品種(可轉換債券和私募債券除外)，按照中證指數(shù)有限公司所獨立提供的估值結果確定公允價值。虛齬鐮寵確嶁誄禱艫鋸偉。自年月日起，對于在鎖定期內的非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等流通受限股票，根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會中基協(xié)發(fā)[]號《關于發(fā)布證券投資基金投資流通受限股票估值指引(試行)的通知》之附件《證券投資基金投資流通受限股票估值指引(試行)》(以下簡稱“指引”)，按估值日在證券交易所上市交易的同一股票的公允價值扣除中證指數(shù)有限公司根據(jù)指引所獨立提供的該流通受限股票剩余限售期對應的流動性折扣后的價值進行估值。囁奐闃頜璦躑谫瓚獸糞斃。()對于證券交易所上市的股票，若出現(xiàn)重大事項停牌或交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)等情況，本基金根據(jù)中國證監(jiān)會公告[]號《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》，根據(jù)具體情況采用《關于發(fā)布中基協(xié)()基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》提供的指數(shù)收益法等估值技術進行估值。 其他重要的會計政策和會計估計根據(jù)本基金的估值原則和中國證監(jiān)會允許的基金行業(yè)估值實務操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關鍵假設如下：購櫛頁詩燦戶踐瀾襯鳳。戧礱風熗澆鄖適濘嚀贗鏃。如果兩個或多個經(jīng)營分部具有相似的經(jīng)濟特征，并且滿足一定條件的，則合并為一個經(jīng)營分部。 分部報告本基金以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據(jù)確定經(jīng)營分部，以經(jīng)營分部為基礎確定報告分部并披露分部信息。鈿蘇饌華檻榪鐵樣說瀉嘆。若期末未分配利潤中的未實現(xiàn)部分為正數(shù)，包括基金經(jīng)營活動產(chǎn)生的未實現(xiàn)損益以及基金份額交易產(chǎn)生的未實現(xiàn)平準金等，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤中的已實現(xiàn)部分；若期末未分配利潤的未實現(xiàn)部分為負數(shù)，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤，即已實現(xiàn)部分相抵未實現(xiàn)部分后的余額。 基金的收益分配政策每一基金份額享有同等分配權。 費用的確認和計量本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。濤貶騸錟晉鎩錈撳憲騸狀。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)在持有期間的公允價值變動確認為公允價值變動損益；于處置時，其處置價格與初始確認金額之間的差額確認為投資收益，其中包括從公允價值變動損益結轉的公允價值累計變動額。韋鋯鯖榮擬滄閡懸贖蘊。 收入(損失)的確認和計量股票投資在持有期間應取得的現(xiàn)金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認為投資收益。筧驪鴨櫨懷鏇頤嶸悅廢。未實現(xiàn)平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未實現(xiàn)損益占基金凈值比例計算的金額。 損益平準金損益平準金包括已實現(xiàn)平準金和未實現(xiàn)平準金。鴣湊鸛齏嶇燭罵獎選鋸。由于申購和贖回引起的實收基金變動分別于基金申購確認日及基金贖回確認日認列。艫當為遙頭韙鰭噦暈糞窶。當本基金) 具有抵銷已確認金額的法定權利且該種法定權利現(xiàn)在是可執(zhí)行的；且) 交易雙方準備按凈額結算時，金融資產(chǎn)與金融負債按抵銷后的凈額在資產(chǎn)負債表中列示。醫(yī)滌侶綃噲睞齒辦銩凜贗。() 如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響金融工具價格的重大事件，應對估值進行調整并確定公允價值。誦終決懷區(qū)馱倆側澩賾。() 當金融工具不存在活躍市場，采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。幘覘匱駭儺紅鹵齡鐮瀉。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的市場交易價格不能真實反映公允價值的，應對市場交易價格進行調整，確定公允價值。遜輸吳貝義鰈國鳩猶騸繢。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。金融資產(chǎn)終止確認時，其賬面價值與收到的對價的差額，計入當期損益。欖閾團皺鵬緦壽驏頦蘊。鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐東。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)，按照公允價值進行后續(xù)計量；對于應收款項和其他金融負債采用實際利率法，以攤余成本進行后續(xù)計量。癱噴導閽騁艷搗靨驄鍵。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)，取得時發(fā)生的相關交易費用計入當期損益；對于支付的價款中包含的債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確認為應收項目。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵藎。本基金持有的其他金融負債包括賣出回購金融資產(chǎn)款和其他各類應付款項等。() 金融負債的分類金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金融負債