【正文】 融負債的初始確認、后續(xù)計量和終止確認金融資產(chǎn)或金融負債于本基金成為金融工具合同的一方時，于交易日按公允價值在資產(chǎn)負債表內(nèi)確認。本基金持有的其他金融負債包括賣出回購金融資產(chǎn)款和各類應(yīng)付款項等。、金融負債的分類金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金融負債。應(yīng)收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜錈惡。本基金目前持有的債券投資分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。本基金目前暫無金融資產(chǎn)分類為可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。金融資產(chǎn)和金融負債的分類、金融資產(chǎn)的分類金融資產(chǎn)于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項、可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。本報告期為年月日起至月日止。譽諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰鴇。婭鑠機職銦夾簣軒蝕騫設(shè)猶。蹤飯夢摻釣貞綾賁發(fā)蘄韃釓。權(quán)證及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。本基金投資范圍限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金的基金管理人和注冊登記人為東吳基金管理有限公司，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。基金管理人負責人 主管會計工作負責人 會計機構(gòu)負責人報表附注基金基本情況東吳保本混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”），系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”） 證監(jiān)許可[]號《關(guān)于核準東吳保本混合型證券投資基金募集的批復(fù)》核準，由東吳基金管理有限公司作為管理人向社會公眾公開發(fā)行募集，基金合同于年月日正式生效，首次設(shè)立募集規(guī)模為份基金份額。利潤表會計主體：東吳保本混合型證券投資基金本報告期：年月日至年月日單位：人民幣元項目附注號本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日一、收入.利息收入其中：存款利息收入債券利息收入資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入其他利息收入.投資收益（損失以“”填列）其中：股票投資收益基金投資收益?zhèn)顿Y收益資產(chǎn)支持證券投資收益貴金屬投資收益衍生工具收益股利收益.公允價值變動收益（損失以“”號填列）.匯兌收益（損失以“”號填列）.其他收入（損失以“”號填列）減：二、費用．管理人報酬．托管費．銷售服務(wù)費．交易費用．利息支出其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出．其他費用三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）所有者權(quán)益（基金凈值）變動表會計主體：東吳保本混合型證券投資基金本報告期：年月日至年月日單位：人民幣元項目本期年月日至年月日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）其中：.基金申購款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）項目上年度可比期間年月日至年月日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）其中：.基金申購款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）報表附注為財務(wù)報表的組成部分。注冊會計師的姓名陸德忠魏娜會計師事務(wù)所的名稱天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）會計師事務(wù)所的地址中國?南京審計報告日期年月日年度財務(wù)報表資產(chǎn)負債表會計主體：東吳保本混合型證券投資基金報告截止日： 年月日單位：人民幣元資產(chǎn)附注號本期末年月日上年度末年月日資產(chǎn)：銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)其中：股票投資基金投資債券投資資產(chǎn)支持證券投資貴金屬投資衍生金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收股利應(yīng)收申購款遞延所得稅資產(chǎn)其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益附注號本期末年月日上年度末年月日負債：短期借款交易性金融負債衍生金融負債賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報酬應(yīng)付托管費應(yīng)付銷售服務(wù)費應(yīng)付交易費用應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付利潤遞延所得稅負債其他負債負債合計所有者權(quán)益：實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計注：報告截止日年月日，基金份額凈值為元，基金份額總額為份。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。管理層對財務(wù)報表的責任段編制和公允列報財務(wù)報表是保本基金的基金管理人東吳基金管理有限公司的責任，這種責任包括:()按照企業(yè)會計準則和《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定編制財務(wù)報表，并使其實現(xiàn)公允反映；()設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報。飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜騙橥。紳藪瘡顴訝標販繯轅賽憮賄。齡踐硯語蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼絡(luò)減。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違紗。管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明本基金本報告期未進行利潤分配。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄鷯鑭。金融工程相關(guān)業(yè)務(wù)人員負責估值相關(guān)數(shù)值的處理及計算，并參與公司對基金的估值方法的計算；運營總監(jiān)、基金會計等參與基金組合估值方法的確定，復(fù)核估值價格，并與相關(guān)托管行進行核對確認；督察長、監(jiān)察稽核業(yè)務(wù)相關(guān)人員對有關(guān)估值政策、估值流程和程序、估值方法等事項的合規(guī)合法性進行審核與監(jiān)督。貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮戧。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵艤訥。管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《企業(yè)會計準則》、《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》以及中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同進行，基金份額凈值由基金管理人完成估值后，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后由基金管理人對外公布。在今后的工作中，本基金管理人將繼續(xù)堅持一貫的內(nèi)部控制理念，完善內(nèi)控制度，提高工作水平，努力防范和控制各種風險，保障基金份額持有人的合法權(quán)益。浹繢膩叢著駕驃構(gòu)碭湊農(nóng)瑤。（）促進合規(guī)文化建設(shè)。及時修訂員工投資申報制度，對員工證券投資中的事前審批、定期報告、投資限制等進行詳盡規(guī)定，并運用信息系統(tǒng)開展投資申報工作，提高申報效率，加強對員工投資行為的分析與監(jiān)督，防止利益沖突和道德風險，保護基金持有人的合法權(quán)益。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼視嬌。本報告期內(nèi)，本基金管理人內(nèi)部監(jiān)察重點開展的工作包括：（）加強重點專項稽核深度。發(fā)現(xiàn)違規(guī)隱患及時與有關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通并向管理層報告，定期向公司董事、總經(jīng)理和監(jiān)管部門出具相關(guān)報告。本基金將努力為投資者帶來好的回報。我們認為利率債、之前發(fā)行的企業(yè)債近期都應(yīng)該有較好的表現(xiàn)，我們對未來一段時間的債券市場表現(xiàn)看好。債券市場已經(jīng)一定程度反應(yīng)了這種預(yù)期，當前銀行間年期國債收益率左右，在利率市場化大背景下，銀行資金成本相較以往有一定程度提高，利率債收益率下行幅度應(yīng)該低于上一周期。該櫟諼碼戇沖巋鳧薩錠謨贛。因而我們對于年的宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)不樂觀。年月中采回落至，大幅低于市場預(yù)期，自年月以來首次跌至榮枯線以下，市場預(yù)期的貨幣放松政策并未實施，近期經(jīng)濟可能仍在探底過程中。嶁硤貪塒廩袞憫倉華糲饃勵。本基金在年保持了較高的倉位、較長的久期，持倉品種均衡，以公司債、中票為主。在上述多重因素作用下，年銀行間年期國債收益率下行約，年的債券市場是個牛市。異常交易行為的專項說明本報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。分析未發(fā)現(xiàn)異常情況。鏃鋝過潤啟婭澗駱讕瀘載撻。公平交易制度的執(zhí)行情況公司建立了嚴格的投資決策內(nèi)部控制：、各投資組合投資決策保持相對獨立性的同時，在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會；、公司研究策劃部的研究工作實行信息化管理，研究成果在統(tǒng)一的信息平臺發(fā)布，對所有產(chǎn)品組合經(jīng)理開放；、堅持信息保密，禁止在除統(tǒng)一信息平臺外的其他渠道發(fā)布研究報告，禁止在研究報告發(fā)布之前通過任何渠道泄露研究成果信息。同時，公司合理的設(shè)置各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)之間以及各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)，在保證各投資組合投資決策相對獨立性的同時，確保其在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會。管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明公平交易制度和控制方法本報告期內(nèi)，公司根據(jù)證監(jiān)會年發(fā)布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的具體要求，持續(xù)完善了公司投資交易業(yè)務(wù)流程和公平交易制度。管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的規(guī)定及其他有關(guān)法律規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，為基金持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。丁蕙本基金基金經(jīng)理年月日年月日年香港大學(xué)工商管理碩士，歷任中信證券上海營業(yè)部交易員，漢唐證券固定收益部債券研究主管，航天科技財務(wù)公司債券投資主管，平安資產(chǎn)管理公司投資經(jīng)理；年月加入東吳基金管理有限公司，曾任公司固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理等職。戴斌本基金基金經(jīng)理年月日年碩士，英國格拉斯哥大學(xué)經(jīng)濟、銀行與金融學(xué)專業(yè)畢業(yè)?；鸾?jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期楊慶定本基金基金經(jīng)理、公司固定收益部總經(jīng)理年月日年博士，上海交通大學(xué)管理學(xué)專業(yè)畢業(yè)。下一步，公司將秉承“三滿意一放心”的經(jīng)營理念，繼續(xù)以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心，強化服務(wù)意識，拓展發(fā)展空間，全面提高公司的核心競爭力，推進東吳基金向現(xiàn)代財富管理公司轉(zhuǎn)型。年下半年，公司一方面不斷加大和互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)的投入，積極開展與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的戰(zhàn)略合作，擴大客戶資源，優(yōu)化現(xiàn)有通道業(yè)務(wù)的成本結(jié)構(gòu)。此外，具有“藍籌杠桿”概念的東吳可轉(zhuǎn)債基金，其母基金累計上漲，東吳轉(zhuǎn)債在二級市場漲幅達。下半年央行宣布降息以來，以券商、銀行為主的大盤藍籌股大漲，公司旗下多只基金也成功把握了此次市場機會。作為傳統(tǒng)吳文化與前沿經(jīng)濟理念的有機結(jié)合，東吳基金崇尚以人為本，以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，以價值創(chuàng)造為根本出發(fā)點的經(jīng)營理念； 遵循“誠而有信、穩(wěn)而又健、和而有錚、勤而又專、有容乃大”的企業(yè)格言；樹立了“做價值的創(chuàng)造者、市場的創(chuàng)新者和行業(yè)的思想者”的遠大理想，創(chuàng)造性地樹立公司獨特的文化體系，在眾多基金管理公司中樹立自己鮮明的企業(yè)形象。東吳基金擁有一支經(jīng)驗豐富而又充滿活力的專業(yè)團隊，平均年齡歲，其中碩士以上學(xué)歷占；具有年以上基金、證券從業(yè)經(jīng)歷的占；公司高管和主要投資管理人員的平均金融從業(yè)年限為年，具有豐富的實踐操作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。公司一直堅持建立現(xiàn)代財富管理機構(gòu)，促進公募、專戶和專項三項業(yè)務(wù)齊頭并進的發(fā)展戰(zhàn)略方向，以服務(wù)實體經(jīng)濟為目標，加大創(chuàng)新力度，促進公司業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。自年發(fā)行第一支基金以來，公司逐漸形成了高中低風險結(jié)合的完善產(chǎn)品線，并走出了一條獨具特色的新興產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)品線。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆騍。過去三年基金的利潤分配情況本基金自成立以來未進行過利潤分配。自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較注：.比較基準銀行三年期定期存款收益率（稅后）。自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其