【正文】 ）持有的基金份額期初持有的基金份額期間申購買入總份額期間因拆分變動份額減：期間贖回賣出總份額期末持有的基金份額期末持有的基金份額占基金總份額比例注：本基金關(guān)聯(lián)方投資本基金時所適用的費率為本基金基金合同中約定的費率。其計算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)?；鹜泄苜M單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費注：支付基金托管人中國建設(shè)銀行的基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵檜簍。應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間均無應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金。債券回購交易本基金本報告期及上年度可比期間內(nèi)均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券回購交易。通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易股票交易本基金本報告期及上年度可比期間內(nèi)均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行股票交易。關(guān)聯(lián)方關(guān)系本報告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本基金本報告期內(nèi)存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未發(fā)生變化?；蛴惺马棥①Y產(chǎn)負(fù)債表日后事項的說明或有事項本基金本報告期內(nèi)無其他或有事項的說明。衍生工具收益衍生工具收益——買賣權(quán)證差價收入本基金本報告期內(nèi)未發(fā)生衍生工具收益。資產(chǎn)支持證券投資收益本基金本報告期內(nèi)未發(fā)生資產(chǎn)支持證券投資收益。未分配利潤單位：人民幣元項目已實現(xiàn)部分未實現(xiàn)部分未分配利潤合計上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末存款利息收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計股票投資收益股票投資收益——買賣股票差價收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日賣出股票成交總額減：賣出股票成本總額買賣股票差價收入債券投資收益?zhèn)顿Y收益項目構(gòu)成本基金本報告期內(nèi)未發(fā)生債券投資收益。應(yīng)收利息單位：人民幣元項目本期末年月日應(yīng)收活期存款利息應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收買入返售證券利息應(yīng)收申購款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他合計其他資產(chǎn)本基金本報告期末未持有其他資產(chǎn)。買入返售金融資產(chǎn)各項買入返售金融資產(chǎn)期末余額本基金本報告期末未持有買入返售金融資產(chǎn)。()基金賣出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計征個人所得稅。自年月日起，對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在個月以內(nèi)(含個月)的，其股息紅利所得全額計入應(yīng)納稅所得額；持股期限在個月以上至年(含年)的，暫減按計入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過年的，暫減按計入應(yīng)納稅所得額?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜錈惡。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾勞覡。()以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。差錯更正的說明本基金本報告期無差錯更正的說明。會計估計變更的說明對于在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)，鑒于其交易量和交易頻率不足以提供持續(xù)的定價信息，本基金本報告期改為采用中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值核算工作小組關(guān)于年季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》所獨立提供的估值結(jié)果確定公允價值。蹤飯夢摻釣貞綾賁發(fā)蘄韃釓。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復(fù)堝。其他重要的會計政策和會計估計根據(jù)本基金的估值原則和中國證監(jiān)會允許的基金行業(yè)估值實務(wù)操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關(guān)鍵假設(shè)如下：鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪脈。對于在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)，按照中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值核算工作小組關(guān)于年季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》所獨立提供的債券估值結(jié)果確定公允價值。紳藪瘡顴訝標(biāo)販繯轅賽憮賄。齡踐硯語蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼絡(luò)減。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違紗。本基金的投資組合比例為：股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)投資比例為基金資產(chǎn)的；債券、權(quán)證、現(xiàn)金、貨幣市場工具和資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的，其中權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的，中小企業(yè)私募債占基金資產(chǎn)凈值的比例不高于，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的，股指期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄鷯鑭。經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，《華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金合同》于年月日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為份基金份額，其中認(rèn)購資金利息折合份基金份額?；鸸芾砣素?fù)責(zé)人 主管會計工作負(fù)責(zé)人 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報表附注基金基本情況華商新量化靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[]第號《關(guān)于核準(zhǔn)華商新量化靈活配置混合型證券投資基金募集的批復(fù)》核準(zhǔn)，由華商基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《華商新量化靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開募集。利潤表會計主體：華商新量化靈活配置混合型證券投資基金本報告期：年月日至年月日單位：人民幣元項目附注號本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日一、收入.利息收入其中：存款利息收入債券利息收入資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入其他利息收入.投資收益（損失以“”填列）其中：股票投資收益基金投資收益?zhèn)顿Y收益資產(chǎn)支持證券投資收益貴金屬投資收益衍生工具收益股利收益.公允價值變動收益（損失以“”號填列）.匯兌收益（損失以“”號填列）.其他收入（損失以“”號填列）減：二、費用．管理人報酬．托管費．銷售服務(wù)費．交易費用．利息支出其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出．其他費用三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）所有者權(quán)益（基金凈值）變動表會計主體：華商新量化靈活配置混合型證券投資基金本報告期：年月日至年月日單位：人民幣元項目本期年月日至年月日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）其中：.基金申購款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）項目上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）其中：.基金申購款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）報表附注為財務(wù)報表的組成部分。半年度財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計）資產(chǎn)負(fù)債表會計主體：華商新量化靈活配置混合型證券投資基金報告截止日： 年月日單位：人民幣元資產(chǎn)附注號本期末年月日上年度末年月日資產(chǎn)：銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)其中：股票投資基金投資債券投資資產(chǎn)支持證券投資貴金屬投資衍生金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收股利應(yīng)收申購款遞延所得稅資產(chǎn)其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益附注號本期末年月日上年度末年月日負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債衍生金融負(fù)債賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報酬應(yīng)付托管費應(yīng)付銷售服務(wù)費應(yīng)付交易費用應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付利潤遞延所得稅負(fù)債其他負(fù)債負(fù)債合計所有者權(quán)益：實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計注：報告截止日年月日，基金份額凈值元，基金份額總額份。托管人對本半年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見本托管人復(fù)核審查了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。浹繢膩叢著駕驃構(gòu)碭湊農(nóng)瑤。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽澇鈧。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼視嬌。管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明本基金本報告期內(nèi)無利潤分配情況。在采用估值政策和程序時，風(fēng)險內(nèi)控小組應(yīng)當(dāng)審查并充分考慮參與估值流程各部門及人員的經(jīng)驗、專業(yè)勝任能力和獨立性，通過參考行業(yè)協(xié)會估值意見、參考托管行及其他獨立第三方機(jī)構(gòu)估值數(shù)據(jù)等一種或多種方式的有效結(jié)合，減少或避免估值偏差的發(fā)生。公司旗下基金在采用新投資策略或投資新品種時，應(yīng)由風(fēng)險內(nèi)控小組對現(xiàn)有估值政策和程序的適用性做出評價。風(fēng)險內(nèi)控小組和估值委員會應(yīng)互相協(xié)助定期對估值政策和程序進(jìn)行評價，在發(fā)生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后應(yīng)及時修訂估值方法，以保證其持續(xù)適用。除非產(chǎn)生需要更新估值政策或程序的情形，已確定的估值政策和程序應(yīng)當(dāng)持續(xù)適用。為了確保旗下基金持有投資品種進(jìn)行估值時估值政策和程序的一貫性，風(fēng)險內(nèi)控小組應(yīng)定期對估值政策、程序及估值方法進(jìn)行審核，并建立風(fēng)險防控標(biāo)準(zhǔn)。.由研究發(fā)展部估值小組確認(rèn)基金持有的投資品種是否采用估值方法確定公允價值，若確定用估值方法計算公允價值，則在參考證券業(yè)協(xié)會的意見或第三方意見后確定估值方法，并確定估值所用的行業(yè)指數(shù)和指數(shù)日收益率； 該櫟諼碼戇沖巋鳧薩錠謨贛。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟結(jié)。公司督察長任風(fēng)險內(nèi)控小組負(fù)責(zé)人，成員包括監(jiān)察稽核部和基金事務(wù)相關(guān)人員（若負(fù)責(zé)人認(rèn)為必要，可適當(dāng)增減小組成員），主要負(fù)責(zé)投資品種估值政策的制定和公允價值的計算，并在定期報告中計算公允價值對基金資產(chǎn)凈值及當(dāng)期損益的影響。為確保估值政策和估值原則的合理合法性，公司成立估值委員會和風(fēng)險內(nèi)控小組。榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽緯闥。鑒于此類市場判斷，本基金在下半年將繼續(xù)采用板塊輪動的投資策略，配置以基本面反轉(zhuǎn)，估值相對較低，漲幅較小，政策驅(qū)動力較強(qiáng)的板塊為主，如農(nóng)業(yè)、食品飲料、煤炭、有色、化工、醫(yī)藥等。同時我們應(yīng)該注意到，無論是總市值、流動市值以及市場估值水平，目前均處于歷史較高水平，繼續(xù)單邊大幅上漲需要業(yè)績支撐，市場在前高附近累積太多套牢盤，形成壓力。鏃鋝過潤啟婭澗駱讕瀘載撻。管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望年宏觀經(jīng)濟(jì)依然承壓。自本基金合同成立至本報告期末，本基金份額凈值增長率為，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為，本基金份額凈值增長率高于業(yè)績比較基準(zhǔn)收益?zhèn)€百分點。騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹攬齊?；鹬饕扇〉牟僮鞑呗詾橥ㄟ^量化模型精選行業(yè)進(jìn)行輪動，并配合個股的輪動獲取超額收益。緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟耬癬。整個上半年上證指數(shù)上漲，滬深指數(shù)上漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲，市場從去年下半年的金融權(quán)重股的強(qiáng)勢轉(zhuǎn)為新興產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢。偽澀錕攢鴛擋緬鐒鈞錠鈴鉍。報告期內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)制度，未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。異常交易行為的專項說明為規(guī)范投資行為，公平對待投資組合，公司制定了《異常交易管理辦法》，對包括可能顯著影響市場價格、可能導(dǎo)致不公平交易、可能涉嫌利益輸送等異常交易行為做出了界定及相應(yīng)的防范、控制措施。本報告期內(nèi)，未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況，公司旗下各基金不存在利益輸送