【正文】 ：、如果本報(bào)告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換入、紅利再投業(yè)務(wù)，則總申購(gòu)份額中包含該業(yè)務(wù)；、如果本報(bào)告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)，則總贖回份額中包含該業(yè)務(wù)。貴金屬投資收益 貴金屬投資收益項(xiàng)目構(gòu)成本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未進(jìn)行貴金屬投資。貴金屬投資收益——贖回差價(jià)收入本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未進(jìn)行貴金屬投資。衍生工具收益衍生工具收益——買賣權(quán)證差價(jià)收入本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未進(jìn)行權(quán)證投資交易。股利收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元項(xiàng)目名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日.交易性金融資產(chǎn)——股票投資——債券投資——資產(chǎn)支持證券投資——貴金屬投資——其他.衍生工具——權(quán)證投資.其他合計(jì)其他收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日基金贖回費(fèi)收入轉(zhuǎn)換費(fèi)收入其他收入合計(jì)交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日交易所市場(chǎng)交易費(fèi)用銀行間市場(chǎng)交易費(fèi)用合計(jì)其他費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日審計(jì)費(fèi)用信息披露費(fèi)匯劃費(fèi)數(shù)字證書服務(wù)費(fèi)帳戶維護(hù)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明或有事項(xiàng)無需要說明的或有事項(xiàng)。關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系東吳基金管理有限公司基金發(fā)起人、基金管理人、基金注冊(cè)與過戶登記人、基金銷售機(jī)構(gòu)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)上海蘭生（集團(tuán)）有限公司基金管理人的股東注：年月日《東吳基金管理有限公司關(guān)于股權(quán)變更的公告》，經(jīng)東吳基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）股東會(huì)審議通過，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[]號(hào)文批復(fù)同意，本公司原股東江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司將其持有的本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東吳證券股份有限公司。轉(zhuǎn)厙蹺僉詘腳瀕諮閥糞嶁藹。應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例東吳證券股份有限公司關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例東吳證券股份有限公司關(guān)聯(lián)方報(bào)酬基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)注：支付基金管理人東吳基金管理有限公司的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。訊鎬謾蟈賀綜樞輒鎖廩諭銥。銷售服務(wù)費(fèi)本基金不收取銷售服務(wù)費(fèi)。各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況本基金管理人本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間未持有本基金份額。由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況本基金本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間無在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況。利潤(rùn)分配情況利潤(rùn)分配情況——非貨幣市場(chǎng)基金本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行利潤(rùn)分配。期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票本基金本報(bào)告期末未持有暫時(shí)停牌等流通受限股票。金額單位：人民幣元債券代碼債券名稱回購(gòu)到期日期末估值單價(jià)數(shù)量（張）期末估值總額榮盛年月日龍高速年月日莞路橋年月日合計(jì)交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)截至本報(bào)告期末年月日止，基金從事證券交易所債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額元，于年月日到期?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃噴麗。本基金在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。鮒簡(jiǎn)觸癘鈄餒嬋鏘戶潑閡諏。同時(shí)結(jié)合東吳“值優(yōu)化模型”動(dòng)態(tài)調(diào)整投資品種比例，靈活精選債券和股票，以期在不同市場(chǎng)環(huán)境中攻守自如，增厚收益。本基金管理人奉行全員與全程結(jié)合、風(fēng)控與發(fā)展并重的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。公司經(jīng)營(yíng)管理層下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，制定公司日常經(jīng)營(yíng)過程中各類風(fēng)險(xiǎn)的防范和管理措施；在業(yè)務(wù)操作層面，一線業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的管控，公司具體的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)，組織、協(xié)調(diào)并與監(jiān)察稽核部及其他各業(yè)務(wù)部門一道，共同完成對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)類別的管理，并定期向公司的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告公司風(fēng)險(xiǎn)狀況。閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳測(cè)際。本基金的信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行存款、結(jié)算備付金、存出保證金、債券投資及其他應(yīng)收類款項(xiàng)。對(duì)于與債券投資相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金管理人的投資部門及交易部門建立了經(jīng)審批的交易對(duì)手名單，并通過限定被投資對(duì)象的信用等級(jí)范圍及各類投資品種比例來管理信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金認(rèn)為與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)程度較低。本基金與應(yīng)收證券清算款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)程度較低。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指沒有足夠資金以滿足到期債務(wù)支付的風(fēng)險(xiǎn)。本基金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)亦來源于因部分投資品種交易不活躍而出現(xiàn)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)以及因投資集中而無法在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理價(jià)格變現(xiàn)投資的風(fēng)險(xiǎn)。棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩脫轉(zhuǎn)。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計(jì)了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請(qǐng)的處理方式，控制因開放申購(gòu)贖回模式帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效保障基金持有人利益。針對(duì)投資品種變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人通過獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)定流動(dòng)性比例要求，對(duì)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和分析，包括組合持倉(cāng)集中度指標(biāo)、組合在短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。本基金所持部分證券在證券交易所上市，其余部分在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易，因此除附注 中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時(shí)受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余均能根據(jù)本基金的基金管理人的投資意圖以合理的價(jià)格適時(shí)變現(xiàn)。厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃鶚騅。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤達(dá)藥。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊綁塵。利率敏感性金融工具均面臨由于市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致公允價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，其中浮動(dòng)利率類金融工具還面臨每個(gè)付息期間結(jié)束根據(jù)市場(chǎng)利率重新定價(jià)時(shí)對(duì)于未來現(xiàn)金流影響的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人定期對(duì)本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控，并通過調(diào)整投資組合的久期等方法對(duì)上述利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。頑鷙瑪濱廈峴轆庫(kù)糞糧驪癬。利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析假設(shè)該利率敏感性分析數(shù)據(jù)結(jié)果為基于本基金報(bào)表日組合持有債券資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)狀況測(cè)算的理論變動(dòng)值。此項(xiàng)影響并未考慮基金經(jīng)理為降低利率風(fēng)險(xiǎn)而可能采取的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流除市場(chǎng)利率和外匯匯率以外的市場(chǎng)因素發(fā)生變動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人風(fēng)險(xiǎn)管理部門通過監(jiān)控基金的大類資產(chǎn)配置比例，行業(yè)及個(gè)股集中度，行業(yè)配置相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的偏離度，重倉(cāng)行業(yè)及個(gè)股的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，研究深度等，評(píng)估并有效管理基金面臨的市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)敞口金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日上年度末年月日公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）交易性金融資產(chǎn)股票投資交易性金融資產(chǎn)－基金投資交易性金融資產(chǎn)－債券投資交易性金融資產(chǎn)－貴金屬投資衍生金融資產(chǎn)－權(quán)證投資其他合計(jì)本基金投資組合比例為：股票、權(quán)證等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于，其中權(quán)證不超過基金資產(chǎn)凈值的；債券、貨幣市場(chǎng)工具等保本資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)比例不低于，其中現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的。其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析假設(shè)本基金選用業(yè)績(jī)基準(zhǔn)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)選用報(bào)告期間統(tǒng)計(jì)所得 值作為期末系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本基金的影響系數(shù)分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)變量的變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末（ 年月日 ）上年度末（ 年月日 ）業(yè)績(jī)基準(zhǔn)下跌業(yè)績(jī)基準(zhǔn)下跌業(yè)績(jī)基準(zhǔn)下跌注：報(bào)告期內(nèi)，本基金年 值為，年為有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存續(xù)條件，則本基金轉(zhuǎn)型為非保本的混合型證券投資基金，基金名稱相應(yīng)變更為“東吳配置優(yōu)化混合型證券投資基金”。上述變更由基金管理人和基金托管人同意后，可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議，在報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，提前在臨時(shí)公告或更新的基金招募說明書中予以說明。投資組合報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（）權(quán)益投資其中：股票固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券貴金屬投資金融衍生品投資買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他各項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì)期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）農(nóng)、林、牧、漁業(yè)采礦業(yè)制造業(yè)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)住宿和餐飲業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)教育衛(wèi)生和社會(huì)工作文化、體育和娛樂業(yè)綜合合計(jì)期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）浦東建設(shè)金正大通光線纜閩福發(fā)Ａ中糧屯河中信證券聚飛光電報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱本期累計(jì)買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）金正大浦東建設(shè)通光線纜中信證券閩福發(fā)Ａ博彥科技中糧屯河聚飛光電注：本項(xiàng)的“買入金額”均按買入成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位：人民幣元買入股票成本（成交）總額賣出股票收入（成交）總額注：本項(xiàng)的 “買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號(hào)債券品種公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）國(guó)家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)可轉(zhuǎn)債其他合計(jì)期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）甌交投用友華通債龍高速銀輪債期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未