【摘要】風(fēng)險不收益歷史收益率與風(fēng)險衡量第2章風(fēng)險與收益預(yù)期收益率與風(fēng)險衡量投資組合收益與風(fēng)險投資組合分析資本資產(chǎn)定價模型學(xué)習(xí)目的?理解預(yù)期收益率與必要收益率的關(guān)系?掌握風(fēng)險與收益的衡量方法?熟悉組合投資中風(fēng)險與收益的分析方法?掌握資本資產(chǎn)定價模型的影響因素與確定方法?了解多因素定價模
2025-05-18 13:41
【摘要】第三章價值、收益與風(fēng)險?本章學(xué)習(xí)目標(biāo)1.理解時間價值和風(fēng)險價值的含義;2.掌握時間價值和風(fēng)險價值的計算;3.了解財務(wù)估價的有關(guān)概念和估價方法;4.了解收益與風(fēng)險的均衡關(guān)系天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632?注:本章是重點(diǎn)章節(jié),本章內(nèi)容會出現(xiàn)于各類題型中,除了理解
2024-11-09 16:55
【摘要】1第二章風(fēng)險與收益2第一節(jié)系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險?兩種資產(chǎn)以上,除了有各自的風(fēng)險還有相關(guān)風(fēng)險,之和為總風(fēng)險。?總風(fēng)險的計算為:)(11122112jiwwijjnininjiiini
2025-05-13 12:02
【摘要】第二部分投資目標(biāo)2什么是風(fēng)險??英語中風(fēng)險“risk”一詞來自古意大利語risicare,意即“敢于(todare)”。在這種意義上,風(fēng)險是一種選擇,而不是命運(yùn)?“AgainsttheGods:TheRemarkableStoryofRisk”byPeterL.Bernstein風(fēng)險含
2025-01-21 16:51
【摘要】2收益與風(fēng)險的關(guān)系TheReturnRiskSpectrum3單期投資收益率特定期間(單期)投資收益率為資產(chǎn)期末價格減去期初價格,再加上期間內(nèi)所獲得的現(xiàn)金流收入之和,與期初價格的比率4單期收益率舉例期末價格(EndingPrice)=24期初價格(BeginningPrice)=20股利(Divi
2025-05-06 18:09
【摘要】風(fēng)險與收益的度量投資組合的風(fēng)險與收益有效投資組合分析資本資產(chǎn)定價模型第四章風(fēng)險與收益率一、風(fēng)險與收益的定義風(fēng)險與收益的度量公司在經(jīng)營活動中所有的財務(wù)活動決策實(shí)際上都有一個共同點(diǎn),即需要估計預(yù)期的結(jié)果和影響著一結(jié)果不能實(shí)現(xiàn)的可能性。一般
【摘要】第四講投資收益與風(fēng)險第一節(jié)投資收益率?投資者利用收益率來比較不同投資的獲利能力。?本講涉及的收益率是事后收益率,即實(shí)際已獲得的收益率,而不是預(yù)期收益率。一、期間收益率(HPR)?期間收益率是將投資期間所獲得的所有利潤(包括利息收入和資本增益)除以初始投資額得到。?其中,EMV是期末證券市
2025-05-05 02:03
【摘要】2-02第二章風(fēng)險與收益2-1第二章風(fēng)險與收益單項資產(chǎn)的投資收益率和風(fēng)險資產(chǎn)組合的投資收益率和風(fēng)險風(fēng)險與期望收益率之間的關(guān)系——資本資產(chǎn)定價模型風(fēng)險與收益的進(jìn)一步討論2-2單項資產(chǎn)的投資收益率和風(fēng)險?單項資產(chǎn)投資收益率
2025-05-11 18:31
【摘要】第四章收益和風(fēng)險第一節(jié)證券投資的收益一、收益的衡量:收益率證券的收益包括資本收益和股息(債息)收益。它是一個隨機(jī)變量。設(shè)表示t時刻\期的收益率:Pt表示t時刻證券的價格。一般期限并非為一年。?持有期收益率HPR一般HPR是指年收益率。
2025-05-18 08:45
【摘要】5-1風(fēng)險和收益5-2風(fēng)險和收益?風(fēng)險和收益的概念?用概率分布衡量風(fēng)險?風(fēng)險態(tài)度?證券組合中的風(fēng)險和收益?投資分散化?資本-資產(chǎn)定價模型(CAPM)5-3收益的概念收益等于一項投資的收入加上市價的任何變化,它經(jīng)常以占投資的初始市價的一
2024-12-29 13:25
【摘要】?2022PrenticeHall第五講風(fēng)險與收益的基本原理1、掌握資產(chǎn)的風(fēng)險與收益的含義2、掌握資產(chǎn)風(fēng)險的衡量方法3、掌握資產(chǎn)組合總風(fēng)險的構(gòu)成及系統(tǒng)風(fēng)險的衡量方法4、掌握資本資產(chǎn)定價模型及其運(yùn)用5、熟悉風(fēng)險偏好的內(nèi)容6、了解套利定價理論?2022PrenticeHall資
2025-05-13 12:03
【摘要】第二章風(fēng)險與收益?風(fēng)險報酬的概念?單項資產(chǎn)的風(fēng)險報酬?組合資產(chǎn)的風(fēng)險報酬一、風(fēng)險報酬的概念–確定性決策:決策者對未來的情況是完全確定的或已知的決策,稱為確定性決策。–風(fēng)險性決策:決策者對未來的情況不能完全確定,但它們出現(xiàn)的可能性——概率的具體分布是已知的或可以估計的,這種情況下的決策稱為風(fēng)險性決策。–不確
2024-10-23 01:10
【摘要】制定能夠創(chuàng)造價值的投資決策方案四、風(fēng)險與收益(一)風(fēng)險與收益的基本原理?風(fēng)險:一定條件和時期,可能發(fā)生的各種結(jié)果的變動程度?“時間價值是理財?shù)牡谝辉瓌t風(fēng)險價值是理財?shù)牡诙瓌t”?風(fēng)險報酬:投資者由于冒風(fēng)險進(jìn)行投資而獲得的超過資金時間價值的額外收益?風(fēng)險收益率=必要收益率-無風(fēng)險收益率
2025-05-05 03:06
【摘要】?2022PrenticeHall第四講風(fēng)險與收益的基本原理1、掌握資產(chǎn)的風(fēng)險與收益的含義2、掌握資產(chǎn)風(fēng)險的衡量方法3、掌握資產(chǎn)組合總風(fēng)險的構(gòu)成及系統(tǒng)風(fēng)險的衡量方法4、掌握資本資產(chǎn)定價模型及其運(yùn)用5、熟悉風(fēng)險偏好的內(nèi)容6、了解套利定價理論?2022PrenticeHall導(dǎo)
【摘要】證券投資收益和風(fēng)險的度量方法和理論天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632MeasurementsforReturnRisk(WSN/XMU)證券投資收益和風(fēng)險的度量方法和理論(吳世農(nóng)/廈門大學(xué))一、收益和風(fēng)險度量的意義和作用1、理論意
2024-12-14 04:28