風(fēng)險(xiǎn)與收益ppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】風(fēng)險(xiǎn)與收益單項(xiàng)資產(chǎn)收益率與風(fēng)險(xiǎn)第六章風(fēng)險(xiǎn)與收益投資組合收益率與風(fēng)險(xiǎn)投資組合選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益計(jì)量模型學(xué)習(xí)目的?理解預(yù)期收益率與要求收益率的關(guān)系?掌握風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量方法?熟悉組合投資中風(fēng)險(xiǎn)與收益的分析方法?掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型的含義與影響因素?熟悉β系數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的確定方法?了

2025-05-13 12:02

風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量ppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】第二部分投資目標(biāo)2什么是風(fēng)險(xiǎn)？?英語中風(fēng)險(xiǎn)“risk”一詞來自古意大利語risicare,意即“敢于(todare）”。在這種意義上，風(fēng)險(xiǎn)是一種選擇，而不是命運(yùn)?“AgainsttheGods:TheRemarkableStoryofRisk”byPeterL.Bernstein風(fēng)險(xiǎn)含

2025-01-21 16:51

風(fēng)險(xiǎn)與收益ppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】第六章風(fēng)險(xiǎn)與收益第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量第二節(jié)Markowitz投資組合理論第三節(jié)CAPM模型與套利理論第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量一、風(fēng)險(xiǎn)的含義與分類二、實(shí)際收益率與風(fēng)險(xiǎn)的衡量三、預(yù)期收益率與風(fēng)險(xiǎn)的衡量2022/2/13魏光興：重慶交通大學(xué)管理學(xué)院3★含義

2025-01-23 09:24

風(fēng)險(xiǎn)與收益ppt課件(2)-文庫(kù)吧資料

【摘要】風(fēng)險(xiǎn)不收益歷史收益率與風(fēng)險(xiǎn)衡量第2章風(fēng)險(xiǎn)與收益預(yù)期收益率與風(fēng)險(xiǎn)衡量投資組合收益與風(fēng)險(xiǎn)投資組合分析資本資產(chǎn)定價(jià)模型學(xué)習(xí)目的?理解預(yù)期收益率與必要收益率的關(guān)系?掌握風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量方法?熟悉組合投資中風(fēng)險(xiǎn)與收益的分析方法?掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型的影響因素與確定方法?了解多因素定價(jià)模

2025-05-18 13:41

價(jià)值、收益與風(fēng)險(xiǎn)ppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】第三章價(jià)值、收益與風(fēng)險(xiǎn)?本章學(xué)習(xí)目標(biāo)1．理解時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的含義；2．掌握時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算；3．了解財(cái)務(wù)估價(jià)的有關(guān)概念和估價(jià)方法；4．了解收益與風(fēng)險(xiǎn)的均衡關(guān)系天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632?注：本章是重點(diǎn)章節(jié)，本章內(nèi)容會(huì)出現(xiàn)于各類題型中，除了理解

2024-11-09 16:55

利率風(fēng)險(xiǎn)的度量ppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】第八章利率風(fēng)險(xiǎn)的度量與防范內(nèi)容?1．到期期限?2．平均到期期限?3．馬考勒持續(xù)期?4．修正持續(xù)期?5．凸度?6、利率風(fēng)險(xiǎn)的防范1．到期期限?一般而言，期限越長(zhǎng)的債券，其價(jià)格受利率變動(dòng)的影響越大，因此，衡量債券利率風(fēng)險(xiǎn)最傳統(tǒng)的方法或最原始的指標(biāo)就是計(jì)算債券到期期限。?如10年期債

2025-05-12 12:03

風(fēng)險(xiǎn)與收益jppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】1第二章風(fēng)險(xiǎn)與收益2第一節(jié)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?兩種資產(chǎn)以上，除了有各自的風(fēng)險(xiǎn)還有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，之和為總風(fēng)險(xiǎn)。?總風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算為：)(11122112jiwwijjnininjiiini

2025-05-13 12:02

風(fēng)險(xiǎn)與收益率ppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】風(fēng)險(xiǎn)與收益的度量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益有效投資組合分析資本資產(chǎn)定價(jià)模型第四章風(fēng)險(xiǎn)與收益率一、風(fēng)險(xiǎn)與收益的定義風(fēng)險(xiǎn)與收益的度量公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所有的財(cái)務(wù)活動(dòng)決策實(shí)際上都有一個(gè)共同點(diǎn)，即需要估計(jì)預(yù)期的結(jié)果和影響著一結(jié)果不能實(shí)現(xiàn)的可能性。一般

2025-05-13 12:02

投資收益與風(fēng)險(xiǎn)ppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】第四講投資收益與風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié)投資收益率?投資者利用收益率來比較不同投資的獲利能力。?本講涉及的收益率是事后收益率，即實(shí)際已獲得的收益率，而不是預(yù)期收益率。一、期間收益率（HPR）?期間收益率是將投資期間所獲得的所有利潤(rùn)（包括利息收入和資本增益）除以初始投資額得到。?其中，EMV是期末證券市

2025-05-05 02:03

金融風(fēng)險(xiǎn)的度量ppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】金融風(fēng)險(xiǎn)管理劉桂榮2022年2月1第3章金融風(fēng)險(xiǎn)的度量?主要內(nèi)容?金融風(fēng)險(xiǎn)度量的因素?金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)測(cè)度的方法?金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)測(cè)度的原則?金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)測(cè)度指標(biāo)的選擇?金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)測(cè)度指標(biāo)體系?金融風(fēng)險(xiǎn)度量：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化估測(cè)；?金

2025-05-13 04:31

上財(cái)風(fēng)險(xiǎn)與收益ppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】2-02第二章風(fēng)險(xiǎn)與收益2-1第二章風(fēng)險(xiǎn)與收益單項(xiàng)資產(chǎn)的投資收益率和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的投資收益率和風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)與期望收益率之間的關(guān)系——資本資產(chǎn)定價(jià)模型風(fēng)險(xiǎn)與收益的進(jìn)一步討論2-2單項(xiàng)資產(chǎn)的投資收益率和風(fēng)險(xiǎn)?單項(xiàng)資產(chǎn)投資收益率

2025-05-11 18:31

操作風(fēng)險(xiǎn)的度量ppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】1金融風(fēng)險(xiǎn)管理黃新春中原工學(xué)院2第5章操作風(fēng)險(xiǎn)的度量3學(xué)習(xí)目標(biāo)通過本章學(xué)習(xí)，您可以了解或掌握：1.操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的歷史演變過程；2.基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部度量法、損失分布法及其改進(jìn)方法、記分卡法與其他度量法的基本原理與應(yīng)用步驟；3.各類操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的比較與分析。4主要內(nèi)容第一節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)度

2025-05-06 18:08

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量培訓(xùn)課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量?jī)?nèi)容提要?測(cè)度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)方法?VaR的定義和計(jì)算公式測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)：歷史回顧?名義數(shù)量法衡量債券和投資組合的名義數(shù)量，如價(jià)格，收益、損失等。如圖?缺點(diǎn)在于?無法區(qū)分短期和長(zhǎng)期。?無法反映價(jià)格的波動(dòng)和價(jià)格之間的相關(guān)性。?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)真正的數(shù)額和名義金額往往差異很大。?賣空6

2025-01-18 23:08

收益和風(fēng)險(xiǎn)ppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】第四章收益和風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié)證券投資的收益一、收益的衡量:收益率證券的收益包括資本收益和股息（債息）收益。它是一個(gè)隨機(jī)變量。設(shè)表示t時(shí)刻\期的收益率：Pt表示t時(shí)刻證券的價(jià)格。一般期限并非為一年。?持有期收益率HPR一般HPR是指年收益率。

2025-05-18 08:45

風(fēng)險(xiǎn)和收益ppt課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】5-1風(fēng)險(xiǎn)和收益5-2風(fēng)險(xiǎn)和收益?風(fēng)險(xiǎn)和收益的概念?用概率分布衡量風(fēng)險(xiǎn)?風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度?證券組合中的風(fēng)險(xiǎn)和收益?投資分散化?資本-資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)5-3收益的概念收益等于一項(xiàng)投資的收入加上市價(jià)的任何變化，它經(jīng)常以占投資的初始市價(jià)的一

2024-12-29 13:25

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