金融風(fēng)險(xiǎn)的度量ppt課件-閱讀頁

【摘要】金融風(fēng)險(xiǎn)管理劉桂榮2022年2月1第3章金融風(fēng)險(xiǎn)的度量?主要內(nèi)容?金融風(fēng)險(xiǎn)度量的因素?金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)測(cè)度的方法?金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)測(cè)度的原則?金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)測(cè)度指標(biāo)的選擇?金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)測(cè)度指標(biāo)體系?金融風(fēng)險(xiǎn)度量：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化估測(cè)；?金

2025-05-22 04:31

上財(cái)風(fēng)險(xiǎn)與收益ppt課件-閱讀頁

【摘要】2-02第二章風(fēng)險(xiǎn)與收益2-1第二章風(fēng)險(xiǎn)與收益單項(xiàng)資產(chǎn)的投資收益率和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的投資收益率和風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)與期望收益率之間的關(guān)系——資本資產(chǎn)定價(jià)模型風(fēng)險(xiǎn)與收益的進(jìn)一步討論2-2單項(xiàng)資產(chǎn)的投資收益率和風(fēng)險(xiǎn)?單項(xiàng)資產(chǎn)投資收益率

2025-05-20 18:31

操作風(fēng)險(xiǎn)的度量ppt課件-閱讀頁

【摘要】1金融風(fēng)險(xiǎn)管理黃新春中原工學(xué)院2第5章操作風(fēng)險(xiǎn)的度量3學(xué)習(xí)目標(biāo)通過本章學(xué)習(xí)，您可以了解或掌握：1.操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的歷史演變過程；2.基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部度量法、損失分布法及其改進(jìn)方法、記分卡法與其他度量法的基本原理與應(yīng)用步驟；3.各類操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的比較與分析。4主要內(nèi)容第一節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)度

2025-05-15 18:08

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量培訓(xùn)課件-閱讀頁

【摘要】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量?jī)?nèi)容提要?測(cè)度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)方法?VaR的定義和計(jì)算公式測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)：歷史回顧?名義數(shù)量法衡量債券和投資組合的名義數(shù)量，如價(jià)格，收益、損失等。如圖?缺點(diǎn)在于?無法區(qū)分短期和長(zhǎng)期。?無法反映價(jià)格的波動(dòng)和價(jià)格之間的相關(guān)性。?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)真正的數(shù)額和名義金額往往差異很大。?賣空6

2025-01-24 23:08

收益和風(fēng)險(xiǎn)ppt課件-閱讀頁

【摘要】第四章收益和風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié)證券投資的收益一、收益的衡量:收益率證券的收益包括資本收益和股息（債息）收益。它是一個(gè)隨機(jī)變量。設(shè)表示t時(shí)刻\期的收益率：Pt表示t時(shí)刻證券的價(jià)格。一般期限并非為一年。?持有期收益率HPR一般HPR是指年收益率。

2025-05-27 08:45

風(fēng)險(xiǎn)和收益ppt課件-閱讀頁

【摘要】5-1風(fēng)險(xiǎn)和收益5-2風(fēng)險(xiǎn)和收益?風(fēng)險(xiǎn)和收益的概念?用概率分布衡量風(fēng)險(xiǎn)?風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度?證券組合中的風(fēng)險(xiǎn)和收益?投資分散化?資本-資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)5-3收益的概念收益等于一項(xiàng)投資的收入加上市價(jià)的任何變化，它經(jīng)常以占投資的初始市價(jià)的一

2025-01-07 13:25

風(fēng)險(xiǎn)和收益ppt課件-閱讀頁

【摘要】?2022PrenticeHall第五講風(fēng)險(xiǎn)與收益的基本原理1、掌握資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益的含義2、掌握資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法3、掌握資產(chǎn)組合總風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法4、掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型及其運(yùn)用5、熟悉風(fēng)險(xiǎn)偏好的內(nèi)容6、了解套利定價(jià)理論?2022PrenticeHall資

2025-05-22 12:03

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與收益教學(xué)課件ppt-閱讀頁

【摘要】第二章風(fēng)險(xiǎn)與收益?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬的概念?單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬?組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬一、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬的概念–確定性決策：決策者對(duì)未來的情況是完全確定的或已知的決策，稱為確定性決策。–風(fēng)險(xiǎn)性決策：決策者對(duì)未來的情況不能完全確定，但它們出現(xiàn)的可能性——概率的具體分布是已知的或可以估計(jì)的，這種情況下的決策稱為風(fēng)險(xiǎn)性決策。–不確

2024-11-01 01:10

投資收益與風(fēng)險(xiǎn)ppt課件(2)-閱讀頁

【摘要】制定能夠創(chuàng)造價(jià)值的投資決策方案四、風(fēng)險(xiǎn)與收益（一）風(fēng)險(xiǎn)與收益的基本原理?風(fēng)險(xiǎn):一定條件和時(shí)期，可能發(fā)生的各種結(jié)果的變動(dòng)程度?“時(shí)間價(jià)值是理財(cái)?shù)牡谝辉瓌t風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是理財(cái)?shù)牡诙瓌t”?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬：投資者由于冒風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資而獲得的超過資金時(shí)間價(jià)值的額外收益?風(fēng)險(xiǎn)收益率＝必要收益率－無風(fēng)險(xiǎn)收益率

2025-05-14 03:06

風(fēng)險(xiǎn)和收益ppt課件(2)-閱讀頁

【摘要】?2022PrenticeHall第四講風(fēng)險(xiǎn)與收益的基本原理1、掌握資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益的含義2、掌握資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法3、掌握資產(chǎn)組合總風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法4、掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型及其運(yùn)用5、熟悉風(fēng)險(xiǎn)偏好的內(nèi)容6、了解套利定價(jià)理論?2022PrenticeHall導(dǎo)

2025-05-22 12:03

匯率風(fēng)險(xiǎn)度量培訓(xùn)課件-閱讀頁

【摘要】VaR模型在人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用魏金明張敏摘要?本文首先從VaR模型的假設(shè)前提入手，通過對(duì)人民幣匯率收益率序列的隨機(jī)性、正態(tài)性和異方差性的綜合檢驗(yàn)，驗(yàn)證了VaR模型在人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)度量中的適用性。隨后，分別采用非參數(shù)法和參數(shù)法兩大類共

2025-03-01 11:19

投資收益和風(fēng)險(xiǎn)ppt課件-閱讀頁

【摘要】證券投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量方法和理論天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632MeasurementsforReturnRisk(WSN/XMU)證券投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量方法和理論（吳世農(nóng)/廈門大學(xué)）一、收益和風(fēng)險(xiǎn)度量的意義和作用1、理論意

2024-12-23 04:28

輻射度量與光度量ppt課件-閱讀頁

【摘要】1第一章光電技術(shù)及光電器件基礎(chǔ)輻射度量與光度量2第一節(jié)輻射度量與光度量一、光的本質(zhì)二、光輻射度量三、光度量3一、光的本質(zhì)?光具有波粒二象性，既是電磁波，又是光子流。?歷史上的重要人物?牛頓?惠更斯、楊、費(fèi)涅耳?麥克斯韋?普朗克?愛因斯坦4

2025-05-18 18:33

投資理財(cái)收益與風(fēng)險(xiǎn)-閱讀頁

【摘要】?第2章投資理財(cái)收益與風(fēng)險(xiǎn)?本章學(xué)習(xí)目標(biāo)??理解投資理財(cái)?shù)氖找媾c風(fēng)險(xiǎn)的度量；??掌握投資理財(cái)收益的度量計(jì)算方法；??掌握投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)的度量計(jì)算方法；??了解投資理財(cái)中風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系。?投資理財(cái)收益與風(fēng)險(xiǎn)概述?現(xiàn)代投資理財(cái)理論認(rèn)為不同風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行投資的組合后，在保證投資收益的基礎(chǔ)上可以有效地降低投資理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)

2025-06-02 01:12

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與收益管理-閱讀頁

【摘要】風(fēng)險(xiǎn)和收益風(fēng)險(xiǎn)和收益?定義風(fēng)險(xiǎn)和收益?用概率分布衡量風(fēng)險(xiǎn)?風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度?證券組合中的風(fēng)險(xiǎn)和收益?投資分散化?資本-資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)定義收益一項(xiàng)投資的收入加上市價(jià)的任何變化,它經(jīng)常以投資的初始市價(jià)的一定百分比來表示.Dt+(Pt-Pt-1)Pt-1R=收益

2025-01-28 11:25

收益與風(fēng)險(xiǎn)的度量ppt課件-閱讀頁

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