正文內容

收益與風險的度量ppt課件-展示頁

2025-05-09 18:09本頁面

　　

【正文】平均值適合于度量財富在多時期的平均變化率 Geometric mean is a better measure of the change in wealth over time? 幾何平均值與代數(shù)平均值之差取決于收益的波動性（方差）歷史平均收益率的度量8用算術平均值和幾何平均值計算收益率算術平均值ra = (r1 + r2 + r3 + ... rn) / nra = (.10 + .25 .20 + .25) / 4 = .10 or 10幾何平均值rg = {[(1+r1) (1+r2) .... (1+rn)]} 1/n 1r

點擊復制文檔內容

教學課件相關推薦

風險與收益ppt課件(2)-展示頁

【摘要】風險不收益歷史收益率與風險衡量第2章風險與收益預期收益率與風險衡量投資組合收益與風險投資組合分析資本資產定價模型學習目的?理解預期收益率與必要收益率的關系?掌握風險與收益的衡量方法?熟悉組合投資中風險與收益的分析方法?掌握資本資產定價模型的影響因素與確定方法?了解多因素定價模

2025-05-21 13:41

價值、收益與風險ppt課件-展示頁

【摘要】第三章價值、收益與風險?本章學習目標1．理解時間價值和風險價值的含義；2．掌握時間價值和風險價值的計算；3．了解財務估價的有關概念和估價方法；4．了解收益與風險的均衡關系天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632?注：本章是重點章節(jié)，本章內容會出現(xiàn)于各類題型中，除了理解

2024-11-12 16:55

利率風險的度量ppt課件-展示頁

【摘要】第八章利率風險的度量與防范內容?1．到期期限?2．平均到期期限?3．馬考勒持續(xù)期?4．修正持續(xù)期?5．凸度?6、利率風險的防范1．到期期限?一般而言，期限越長的債券，其價格受利率變動的影響越大，因此，衡量債券利率風險最傳統(tǒng)的方法或最原始的指標就是計算債券到期期限。?如10年期債

2025-05-15 12:03

風險與收益jppt課件-展示頁

【摘要】1第二章風險與收益2第一節(jié)系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險?兩種資產以上，除了有各自的風險還有相關風險，之和為總風險。?總風險的計算為：)(11122112jiwwijjnininjiiini

2025-05-16 12:02

風險與收益率ppt課件-展示頁

【摘要】風險與收益的度量投資組合的風險與收益有效投資組合分析資本資產定價模型第四章風險與收益率一、風險與收益的定義風險與收益的度量公司在經營活動中所有的財務活動決策實際上都有一個共同點，即需要估計預期的結果和影響著一結果不能實現(xiàn)的可能性。一般

2025-05-16 12:02

投資收益與風險ppt課件-展示頁

【摘要】第四講投資收益與風險第一節(jié)投資收益率?投資者利用收益率來比較不同投資的獲利能力。?本講涉及的收益率是事后收益率，即實際已獲得的收益率，而不是預期收益率。一、期間收益率（HPR）?期間收益率是將投資期間所獲得的所有利潤（包括利息收入和資本增益）除以初始投資額得到。?其中，EMV是期末證券市

2025-05-08 02:03

金融風險的度量ppt課件-展示頁

【摘要】金融風險管理劉桂榮2022年2月1第3章金融風險的度量?主要內容?金融風險度量的因素?金融風險統(tǒng)計測度的方法?金融風險統(tǒng)計測度的原則?金融風險統(tǒng)計測度指標的選擇?金融風險統(tǒng)計測度指標體系?金融風險度量：對風險進行量化估測；?金

2025-05-16 04:31

上財風險與收益ppt課件-展示頁

【摘要】2-02第二章風險與收益2-1第二章風險與收益單項資產的投資收益率和風險資產組合的投資收益率和風險風險與期望收益率之間的關系——資本資產定價模型風險與收益的進一步討論2-2單項資產的投資收益率和風險?單項資產投資收益率

2025-05-14 18:31

操作風險的度量ppt課件-展示頁

【摘要】1金融風險管理黃新春中原工學院2第5章操作風險的度量3學習目標通過本章學習，您可以了解或掌握：1.操作風險度量方法的歷史演變過程；2.基本指標法、標準法、內部度量法、損失分布法及其改進方法、記分卡法與其他度量法的基本原理與應用步驟；3.各類操作風險度量方法的比較與分析。4主要內容第一節(jié)操作風險度

2025-05-09 18:08

市場風險的度量培訓課件-展示頁

【摘要】市場風險的度量內容提要?測度市場風險的傳統(tǒng)方法?VaR的定義和計算公式測度風險：歷史回顧?名義數(shù)量法衡量債券和投資組合的名義數(shù)量，如價格，收益、損失等。如圖?缺點在于?無法區(qū)分短期和長期。?無法反映價格的波動和價格之間的相關性。?市場風險真正的數(shù)額和名義金額往往差異很大。?賣空6

2025-01-20 23:08

收益和風險ppt課件-展示頁

【摘要】第四章收益和風險第一節(jié)證券投資的收益一、收益的衡量:收益率證券的收益包括資本收益和股息（債息）收益。它是一個隨機變量。設表示t時刻\期的收益率：Pt表示t時刻證券的價格。一般期限并非為一年。?持有期收益率HPR一般HPR是指年收益率。

2025-05-21 08:45

風險和收益ppt課件-展示頁

【摘要】5-1風險和收益5-2風險和收益?風險和收益的概念?用概率分布衡量風險?風險態(tài)度?證券組合中的風險和收益?投資分散化?資本-資產定價模型(CAPM)5-3收益的概念收益等于一項投資的收入加上市價的任何變化，它經常以占投資的初始市價的一

2025-01-01 13:25

風險和收益ppt課件-展示頁

【摘要】?2022PrenticeHall第五講風險與收益的基本原理1、掌握資產的風險與收益的含義2、掌握資產風險的衡量方法3、掌握資產組合總風險的構成及系統(tǒng)風險的衡量方法4、掌握資本資產定價模型及其運用5、熟悉風險偏好的內容6、了解套利定價理論?2022PrenticeHall資

2025-05-16 12:03

財務風險與收益教學課件ppt-展示頁

【摘要】第二章風險與收益?風險報酬的概念?單項資產的風險報酬?組合資產的風險報酬一、風險報酬的概念–確定性決策：決策者對未來的情況是完全確定的或已知的決策，稱為確定性決策。–風險性決策：決策者對未來的情況不能完全確定，但它們出現(xiàn)的可能性——概率的具體分布是已知的或可以估計的，這種情況下的決策稱為風險性決策。–不確

2024-10-26 01:10

投資收益與風險ppt課件(2)-展示頁

【摘要】制定能夠創(chuàng)造價值的投資決策方案四、風險與收益（一）風險與收益的基本原理?風險:一定條件和時期，可能發(fā)生的各種結果的變動程度?“時間價值是理財?shù)牡谝辉瓌t風險價值是理財?shù)牡诙瓌t”?風險報酬：投資者由于冒風險進行投資而獲得的超過資金時間價值的額外收益?風險收益率＝必要收益率－無風險收益率

2025-05-08 03:06