【正文】 長期貸款指標； (4)單個單位貸款最高限額指標； (5)抵押、貼現(xiàn)貸款指標； (6)農(nóng)業(yè)貸款指標； (7)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)固定資產(chǎn)貸款指標。1994年2月，中國人民銀行發(fā)布了《關于對商業(yè)銀行實行資產(chǎn)負債比例管理的通知》，其指導思想是：適應新的金融管理體制，增強商業(yè)銀行自我約束和自我發(fā)展能力，改進人民銀行宏觀調控方式，保證銀行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。通知附件制定了9項指標：(1)資本充足率： (2)存貸款比例不得超過75％(3)中長期貸款比例(4)資產(chǎn)流動性比例(5)備付金比例(6)單個貸款比例 (7)拆借資金比例(8)對股東貸款比例 (9)貸款質量指標1996年12月中國人民銀行提出了《關于印發(fā)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理監(jiān)控、監(jiān)測指標和考核辦法的通知》具體而言，監(jiān)控性指標包括：見書P311P313 7．資產(chǎn)負債比例管理的施行對我國商業(yè)銀行的意義。（1）資產(chǎn)負債比例管理推動了我國銀行從專業(yè)銀行向商業(yè)銀行的轉變（2）資產(chǎn)負債比例管理強化了商業(yè)銀行的自我約束（3）資產(chǎn)負債比例管理便于中央銀行的宏觀監(jiān)管第十一章1．銀行管理者在日常經(jīng)營管理過程中會遇到什么風險？這些風險對銀行有何影響？答：（1）信用風險，主要風險，會造成銀行損失資金。（2）流動性風險，如果客戶在一定時期紛紛集中提取存款，可能會導致銀行破產(chǎn)。（3）利率風險，利率一般是銀行的主要收入，所以利率的變動會影響銀行的最終經(jīng)營收入。（4）外匯風險，外匯的變動會影響銀行持有的外匯資產(chǎn)或負債的價值。（5）市場風險，使未來的收益具有不確定性。（6）表外業(yè)務風險，對負債產(chǎn)生影響。（7）技術與操作風險，由于操作員或技術員造成的風險導致銀行利益的損失。特別是信用卡的安全問題，網(wǎng)絡安全問題。（8）國家風險，損失一旦發(fā)生損失就會很驚人的，有時候還會引起連鎖反映，涉及到相關國家的外債償還能力。2．一家銀行維持資金缺口為零或久期缺口為零就可以完全避免利率風險嗎？答：不能，資產(chǎn)缺口或久期缺口為零，僅代表當信貸利率變化完全一致時，利率變動對凈利息收入無影響，當變化不一致時，即使資金缺口為零，市場利率也會影響到凈利息的收入，且它只是考慮了一定計劃時期內(nèi)資金與利率變動關系，而未考慮資金的時間價值，它也受利率影響。所以不能完全無利率風險。3．如何利用利率衍生工具來規(guī)避或防范利率風險？答：用利率期權、利率期貨、利率互換來規(guī)避和防范利率風險。4. VaR是什么含義？如何利用VaR衡量銀行所持頭寸的市場風險？VaR:是指在今后特定期間（持有期間）內(nèi)，在特定概率范圍（置信水平）內(nèi)，資產(chǎn)組合因市場風險可能發(fā)生的最大損失估計值。度量市場風險公式： 銀行資產(chǎn)市場風險＝資產(chǎn)價值價格波動如果再對價格波動因素做進一步細分，可表達為：銀行資產(chǎn)市場風險＝資產(chǎn)價值價格敏感度潛在不利于收益的變動5．信用風險有哪幾部分構成？該如何衡量銀行的信用風險并對其進行管理？答：構成：(1)違約風險(2)敞口風險(3)回收風險：擔保風險，第三方保證風險，法律風險。衡量：(1)線性概率模型(2)線性判別模型(3)Logit模型和Probit模型(4)信用評分模型的缺陷管理：(1)額度系統(tǒng)及信用審查(2)信用品質及評級(3)信用提升：資產(chǎn)市場現(xiàn)值/萬元利率/%負債和股東權益市場現(xiàn)值/萬元利率/%現(xiàn)金3年期商業(yè)貸款5年期政府債券 總計10060030010001412一年期定期存款4年期可轉讓定期存款（每年付息）5年期定期存款（到期付息和本金）總負債股東權益24040028092080100091010(1）計算每筆資產(chǎn)和負債的有效持續(xù)期；(2）計算平均有效持續(xù)期缺口；(3) 假設所有利率立即上升了1%，對該銀行的市場價值是否有影響？為什么？解：（1）三年商業(yè)銀行貸款有效期＝=A9年期政府債券＝＝B同理可以算出其他的值。設一年期定期存款＝C；4年期可轉讓定期存款＝D，5年期定期存款＝E,則資產(chǎn)平均有效持久期＝A600/1000+B300/1000=F負債平均有效持有期＝C240/920+D400/920＋E280/920=G（2）有效持久期缺口＝F－920/1000G＝M(3) 當M0時利率上升1％，銀行的資產(chǎn)和負債的現(xiàn)值都下降。當M0時相反。M=0時，銀行的資產(chǎn)和負債的現(xiàn)值不變。第十二章1．銀行合并與收購有什么異同點？答：收購：是指一家收購公司購買目標公司部分或全部資產(chǎn)所有權的經(jīng)濟行為，即一家收購公司將目標公司購買過來形成母子關系，或購買后將其合并，或解散該公司并將其包裝后賣掉，或由少數(shù)投資者將其私有化等。合并：指兩家或更多的獨立企業(yè)或公司合并組成一家企業(yè)，通常由一家占優(yōu)勢的公司吸收一家或更多公司。方式不同，目的不同。 2．為什么在實踐中有的銀行愿意并購破產(chǎn)銀行？答：由于并購破產(chǎn)銀行花費的價格一般很低，從而實現(xiàn)增值效應和轉移效應。3．如果你是銀行的并購顧問，那你該如何為你的客戶確定收購對象以及價格？答：對并購對象的收益和風險進行分析，如果確實可實現(xiàn)的收益比付出的成本要大，那么就可以實現(xiàn)并購。確定價格方法：賬面價值法， 每股收益法 ，總資產(chǎn)法 ，總存款法。4．你如何看待外資銀行并購或參股我國國內(nèi)商業(yè)銀行的行為？答：有利有弊。有利于我國商業(yè)銀行在資金，管理，技術，風險管理等方面的迅速提高，提高商業(yè)銀行的效率。不利之處是會使我國的金融業(yè)處于外國銀行的操控下，不利于本國金融安全。第十三章1．現(xiàn)代商業(yè)銀行所處的環(huán)境發(fā)生了哪些重大變化？這些變化對商業(yè)銀行的發(fā)展產(chǎn)生了哪些影響？答：環(huán)境變化：（1）金融監(jiān)管的放松（2）非銀行金融機構的業(yè)務競爭加?。?）金融創(chuàng)新成為主題，對銀行的創(chuàng)新要求提高（4）面臨的風險增多影響；（1）使得各國金融機構的業(yè)務界限日益模糊，使得商業(yè)銀行的業(yè)務全能化。（2）在與其他機構競爭，失去了部分核心業(yè)務的市場份額的情況下，商業(yè)銀行積極拓展其他業(yè)務領域。（3）由于創(chuàng)新產(chǎn)品的競爭，商業(yè)銀行要么模仿，要么超越，否則就被淘汰，所以商業(yè)銀行無論是在業(yè)務種類，服務方式還是內(nèi)部管理都有創(chuàng)新的烙印。（4）由于風險變得越來越復雜，風險管理也變得越來越難，所以商業(yè)銀行把對風險的管理成為中心議題。2．有人預言“商業(yè)銀行將會成為21世紀的恐龍”，你同意這種看法嗎？答：不同意，因為商業(yè)銀行不會消失，原因：它是現(xiàn)代服務業(yè)的重要組成部分，它通過溝通整個社會的經(jīng)濟活動而成為現(xiàn)代經(jīng)濟的核心。在人們的日常生活中起著越來越重要的作用，人們已經(jīng)越來越離不開商業(yè)銀行，存款，信用卡消費，信貸業(yè)務等都是人們熟悉的銀行業(yè)務，所以商業(yè)銀行不會成為21世紀的恐龍。對于產(chǎn)生此預言，意思是說網(wǎng)絡銀行將替代傳統(tǒng)的商業(yè)銀行，但是現(xiàn)在網(wǎng)絡銀行的核心問題－安全問題還沒有徹底解決，所以人們期待的網(wǎng)絡銀行還是不會那么早出現(xiàn)。3．目前，我國銀行業(yè)的發(fā)展面臨哪些重大挑戰(zhàn)？你認為我國銀行業(yè)應該采取怎樣的措施來應對這些挑戰(zhàn)？答：挑戰(zhàn)：(1)商業(yè)銀行存在大量的不良資產(chǎn)(2)證券市場的迅猛發(fā)展(3)外資銀行的競爭(4)利率市場化及風險管理措施：(1)進行商業(yè)銀行體制改革(2)分業(yè)經(jīng)營向混業(yè)經(jīng)營轉變(3)積極進行業(yè)務創(chuàng)新 4．通過對商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論知識的學習與掌握，你認為目前我國商業(yè)銀行在經(jīng)營管理方面還存在哪些不足？應該如何改進？答：競爭力低下，資本充足率不足，不良資產(chǎn)數(shù)額巨大，管理機制僵化，人員，業(yè)務資金，管理和監(jiān)管方面都存在問題。改進方法：(1)拓寬商業(yè)銀行業(yè)務范圍(2)加快金融電子化水平(3)充分發(fā)揮分支行的銷售優(yōu)勢(4)處理好商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)(5)完善商業(yè)銀行法制建設第 21 頁 共 21