風(fēng)險管理14526183-資料下載頁
2025-04-18 02:55本頁面
【正文】 與解析】正確答案：ABCE除了上述四種之外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款（包括正常類貸款和關(guān)注類貸款）、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)（剔出其中的不良資產(chǎn)）。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括。（ ）。A、聲譽(yù)風(fēng)險識別 B、外部審計 C、聲譽(yù)風(fēng)險評估D、監(jiān)測和報告 E、內(nèi)部審計【答案與解析】正確答案：ACDE考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險識別、聲譽(yù)風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告、內(nèi)部審計。違約的發(fā)生主要是由于哪些原因？（ ）A、債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤行業(yè)不景氣C、宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響 D、債務(wù)人故意欺詐E、貸款定價不合理【答案與解析】正確答案：ABC一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)?shù)中相對可以忽略的是（ ）。A、EAD B、LGDC、M D、PD【答案與解析】正確答案：C本題考查內(nèi)部評級體系的相關(guān)知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約敞口風(fēng)險（EAD）、期限（M），還要求考生對常用的這幾個指標(biāo)的縮寫比較熟悉。我們在復(fù)習(xí)過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預(yù)測，這個參數(shù)相對可以忽略。為量化操作風(fēng)險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VAR技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量。該方法包括哪些步驟？（ ）A、定義操作風(fēng)險并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)C、建立模型 D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集E、確定模型并實施【答案與解析】正確答案：ABCDE因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。“因果關(guān)系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是 先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約？（ ）A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款D、某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少【答案與解析】正確答案：BCDE可視為違約的情形是：（1）有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款（包括本金、利息和手續(xù)費(fèi)）。（2）債務(wù)人的信譽(yù)下降，例如沖銷特別準(zhǔn)備或被迫進(jìn)行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費(fèi)的減免和延期。（3）債務(wù)人超過到期日90天仍未償還債務(wù)。（4）債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（ ）。A、交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸B、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具C、納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略D、向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶E、一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶【答案與解析】 正確答案：ABCD向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品不應(yīng)列入交易賬戶。一E中，在交易之前，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上5個選項所敘述的正確的內(nèi)容。內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（ ）。A、財務(wù)/會計錯誤 文件/合同缺陷 C、產(chǎn)品設(shè)計缺陷D、交易/定價錯誤 E、錯誤監(jiān)控/報告【答案與解析】正確答案：ABCDE內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括六個方面：（1）財務(wù)/會計錯誤：財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤，主要是財會制度不完善。（2）文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)丟失等方面發(fā)生的錯誤。（3）產(chǎn)品設(shè)計缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問題。（4）交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價產(chǎn)生問題。（5）錯誤監(jiān)控/報告：在監(jiān)控/報告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問題導(dǎo)致匯報不準(zhǔn)確發(fā)生損失等。（6）結(jié)算/支付錯誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。 10 / 10
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