風險管理14526183(文件)
【正文】 考生可簡單記住風險價值表達的意思。事實上，風險價值是潛在的最大損失，在置信水平的概率下，資產(chǎn)組合的損失不會超過風險價值。也稱期限錯配風險。（4）期權(quán)性風險：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時候執(zhí)行。其次，題干中沒有提到未來收益的情況，所以也不是B。叫做價內(nèi)期權(quán)。2011年11月14日中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金攀彀再貸款浮息制度，這樣做是為了（ ）。下列有關(guān)利率風險的說法，正確的是（ ）。按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和 （ ）?？刂婆缮L險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風險因素?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風險經(jīng)濟資本計量方法，其中不包括（ ）。操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括（ ）A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B、由表及里、自上而下和從已知到未知C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D、由表及里、自上而下和從已知到未知【答案與解析】正確答案：B所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復雜，層層深入。（1）全員風險識別與報告（2）控制活動識別與評估（3）制定與實施控制優(yōu)化方案（4）報告自我評估工作與日常監(jiān) 控（5）作業(yè)流程分析和風險識別于評估A、（1）（2）（3）（4）（5） B、（4）（1）（5）（3）（2）C、（4）（2）（3）（1）（5）D、（1）（5）（2）（3）（4）【答案與解析】正確答案：D整個過程描述的是自我評估法，所以 （4）報告自我評估工作與}1常監(jiān)督應該是整個自我評估的最后一步，僅此就可以考慮D為正確選項。對于無法避免、降低、緩釋的操作風險可以計提損失準備或者分配資本金。 商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有（ ）。流動性比例中流動性資產(chǎn)包括（ ）。A、聲譽風險識別 B、外部審計 C、聲譽風險評估D、監(jiān)測和報告 E、內(nèi)部審計【答案與解析】正確答案：ACDE考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。在監(jiān)管當局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)?shù)中相對可以忽略的是（ ）。該方法包括哪些步驟？（ ）A、定義操作風險并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)C、建立模型 D、重新進行數(shù)據(jù)收集E、確定模型并實施【答案與解析】正確答案：ABCDE因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。（3）債務人超過到期日90天仍未償還債務。一E中，在交易之前，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶。（2）文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)丟失等方面發(fā)生的錯誤。（6）結(jié)算/支付錯誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。（4）交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價產(chǎn)生問題。內(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（ ）。下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（ ）。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務人可被視為違約？（ ）A、某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款D、某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少【答案與解析】正確答案：BCDE可視為違約的情形是：（1）有充分證據(jù)證明債務人不能全額償還其借款（包括本金、利息和手續(xù)費）。我們在復習過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預測，這個參數(shù)相對可以忽略。違約的發(fā)生主要是由于哪些原因？（ ）A、債務人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤行業(yè)不景氣C、宏觀經(jīng)濟因素影響 D、債務人故意欺詐E、貸款定價不合理【答案與解析】正確答案：ABC一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。清晰的聲譽風險管理流程包括。D中，房地產(chǎn)屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢必會加大流動性風險。A、內(nèi)部評級法 B、基本指標法 C、標準法 D、高級計量法【答案與解析】正確答案：D標準法的特征是八條產(chǎn)品線，基本指標法用不到計量系統(tǒng)，只有高級計量法符合題意。關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的下列說 法，不正確的是（ ）A、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操怍風險的能力，
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