風(fēng)險管理14526183-閱讀頁
2025-05-03 02:55本頁面
【正文】 存在收益率曲線風(fēng)險D、當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險【答案與解析】正確答案：D本題最明顯的錯誤選項是C，風(fēng)險會一直存在。B中，存款人和借款人的重新安排是會影響銀行的收益的。A、控制派生風(fēng)險 B、人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險C、系統(tǒng)性風(fēng)險 D、操作失誤風(fēng)險【答案與解析】正確答案：A操 作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，操作風(fēng)險具體可劃分為非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險和控制派生風(fēng)險。流程環(huán) 節(jié)風(fēng)險是流程環(huán)節(jié)所固有的操作風(fēng)險因素。B是非流程風(fēng)險中的一種。C系統(tǒng)性風(fēng) 險是指風(fēng)險波及范圍較大的風(fēng)險。A、高級計量法 B 、標(biāo)準(zhǔn)法 C、基本指標(biāo)法D、內(nèi)部評級法【 答案與解析】正確答案：D內(nèi)部評級法是巴塞爾委員會提出的對信用風(fēng)險計量的方法。另外，A、B、C是操作風(fēng)險的計量方法，要求考生對這三種方法一起記憶，通常它們會一起出現(xiàn)。自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級申報。在自我評估法中，下列操作風(fēng)險 與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按 照先后順序排序結(jié)果是（ ）。然后我們 可以從第一步開始驗證，（1）比（4）更貼近第一步，而第二 步就進行研究控制活動時間顯得過早，應(yīng)該是先進行（5），然后通過（2）的評估來進行（3）、所以整個過稃就是（1）、（5）、（2）、（3）、（4）、確保D的準(zhǔn)確性。本題比較簡單，因為D很快就解釋了C的錯誤。在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中，（ ）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。選D，考生不要把“內(nèi)部操作”看做是 “內(nèi)部評級法 ”的特征，內(nèi)部評級法是信用風(fēng)險中的方法，它經(jīng)常作為干擾項出現(xiàn)，要尤為注意。A、適度分散客戶種類和資金到期日B、制定風(fēng)險集中限額C、以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源D、將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)E、以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源【答案與解析】正確答案：ABC減少資金的流動性風(fēng)險，就是要降低資金的集中度，A、B、C都是在對資金的集中進行分散或控制。E批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大流動性風(fēng)險。A、在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款B、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款C、一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)D、一個月內(nèi)到期的次級類貸款E、一個月內(nèi)到期的債券【答案與解析】正確答案：ABCE除了上述四種之外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款（包括正常類貸款和關(guān)注類貸款）、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)（剔出其中的不良資產(chǎn)）。（ ）。清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括聲譽風(fēng)險識別、聲譽風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告、內(nèi)部審計。本題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。A、EAD B、LGDC、M D、PD【答案與解析】正確答案：C本題考查內(nèi)部評級體系的相關(guān)知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約敞口風(fēng)險（EAD）、期限（M），還要求考生對常用的這幾個指標(biāo)的縮寫比較熟悉。為量化操作風(fēng)險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VAR技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量。“因果關(guān)系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是 先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。（2）債務(wù)人的信譽下降，例如沖銷特別準(zhǔn)備或被迫進行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費的減免和延期。（4）債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。A、交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸B、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具C、納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略D、向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶E、一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶【答案與解析】 正確答案：ABCD向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品不應(yīng)列入交易賬戶。我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上5個選項所敘述的正確的內(nèi)容。A、財務(wù)/會計錯誤 文件/合同缺陷 C、產(chǎn)品設(shè)計缺陷D、交易/定價錯誤 E、錯誤監(jiān)控/報告【答案與解析】正確答案：ABCDE內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括六個方面：（1）財務(wù)/會計錯誤：財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤，主要是財會制度不完善。（3）產(chǎn)品設(shè)計缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問題。（5）錯誤監(jiān)控/報告：在監(jiān)控/報告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問題導(dǎo)致匯報不準(zhǔn)確發(fā)生損失等。 10 / 1
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