風(fēng)險(xiǎn)管理14526183-免費(fèi)閱讀
【正文】 （3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問題。（4）債務(wù)人或債權(quán)人已申請(qǐng)債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。A、EAD B、LGDC、M D、PD【答案與解析】正確答案：C本題考查內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測(cè)違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約敞口風(fēng)險(xiǎn)（EAD）、期限（M），還要求考生對(duì)常用的這幾個(gè)指標(biāo)的縮寫比較熟悉。A、在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款B、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款C、一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)D、一個(gè)月內(nèi)到期的次級(jí)類貸款E、一個(gè)月內(nèi)到期的債券【答案與解析】正確答案：ABCE除了上述四種之外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款（包括正常類貸款和關(guān)注類貸款）、在國外二級(jí)市場(chǎng)上隨時(shí)可拋售的合格債券及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個(gè)月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)（剔出其中的不良資產(chǎn)）。在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，（ ）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。自下而上是一般管理評(píng)估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級(jí)申報(bào)。B是非流程風(fēng)險(xiǎn)中的一種。A、若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率下降時(shí)，銀行的未來收益將減少B、存款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排貸款銀行收益不受影響C、銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D、當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案與解析】正確答案：D本題最明顯的錯(cuò)誤選項(xiàng)是C，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)一直存在?！鞠嘈抛约?掌握未來,考試大值得信賴!】 題中重點(diǎn)說明的是貸款與存款利率不相同，基準(zhǔn)利率不一樣，容易引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。（2）收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)：收益率曲線的非平行移動(dòng)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的變化。另外，通過字面可分析出答案，一般說風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，不會(huì)說收益而是說損失，所以先排除A、B。A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)【答案與解析】正確答案：C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程最初的就是要先感知風(fēng)險(xiǎn)，即通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。凈總敞口頭寸=所有外幣多頭一空頭。下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的理解，不正確的是（ ）。稱利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)。其次，如果像D所說有9B%的可能會(huì)超過2萬元，那么這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算就沒有意義了，因?yàn)檫€是不知道可能會(huì)損失多少。感知風(fēng)險(xiǎn)后的第二步就是分析風(fēng)險(xiǎn)l即深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。短邊法計(jì)算的總敞口頭寸=凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值。下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（ ）。這是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。D中，由于利率的大幅變動(dòng)（大于l%），頭寸骱格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，所以結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬元?jiǎng)t表明該銀行的資產(chǎn)組合（ ）。歸納利率風(fēng)險(xiǎn)：（1）重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間存在的差額。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D、期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)【答案與解析】正確答案：C首先排除A、D，因?yàn)檫@是同一種風(fēng)險(xiǎn)，題目中屢次出現(xiàn)“重新定價(jià)”使A、D都成為干擾選項(xiàng)，但是存款和貸款的利率都是每月定價(jià)一次，在期限上是很相配的。直觀上看，就是要以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，盡可能地按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值，B顯然錯(cuò)誤。后者主要是向企業(yè)/機(jī)構(gòu)用戶提供的國際和國內(nèi)貸款組合。B、C中標(biāo)準(zhǔn)久期分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基凄風(fēng)險(xiǎn)，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B 、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D、 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案與解析】正確答案：A考生用因果關(guān)系記憶：因?yàn)槠谙掊e(cuò)配，所以重新定價(jià)。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》套題精選3來源：大家論壇但是題干中只說明是實(shí)行差別準(zhǔn)備金率及再貸款浮息制度，這樣的目的就不是A或D。非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理模式等系統(tǒng)原因產(chǎn)生的?？忌梢宰⒁?，提到“評(píng)級(jí)”一般就是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估或者計(jì)量。關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說 法，不正確的是（ ）A、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操怍風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作網(wǎng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)B、不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生C、商業(yè)銀行對(duì)于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策D、商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
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