風險管理14526183-免費閱讀
【正文】 （3）產(chǎn)品設(shè)計缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問題。（4）債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。A、EAD B、LGDC、M D、PD【答案與解析】正確答案：C本題考查內(nèi)部評級體系的相關(guān)知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約敞口風險（EAD）、期限（M），還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。A、在中國人民銀行超額準備金存款B、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款C、一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)D、一個月內(nèi)到期的次級類貸款E、一個月內(nèi)到期的債券【答案與解析】正確答案：ABCE除了上述四種之外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款（包括正常類貸款和關(guān)注類貸款）、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)（剔出其中的不良資產(chǎn)）。在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，（ ）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級申報。B是非流程風險中的一種。A、若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率下降時，銀行的未來收益將減少B、存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款銀行收益不受影響C、銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風險D、當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險【答案與解析】正確答案：D本題最明顯的錯誤選項是C，風險會一直存在?！鞠嘈抛约?掌握未來,考試大值得信賴!】 題中重點說明的是貸款與存款利率不相同，基準利率不一樣，容易引發(fā)基準風險。（2）收益率曲線風險：收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的變化。另外，通過字面可分析出答案，一般說風險價值，不會說收益而是說損失，所以先排除A、B。A、感知風險和檢測風險 B、計量風險和分析風險C、感知風險和分析風險D、計量風險和監(jiān)控風險【答案與解析】正確答案：C風險識別過程最初的就是要先感知風險，即通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。凈總敞口頭寸=所有外幣多頭一空頭。下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是（ ）。稱利率期限結(jié)構(gòu)變化風險。其次，如果像D所說有9B%的可能會超過2萬元，那么這個風險價值計算就沒有意義了，因為還是不知道可能會損失多少。感知風險后的第二步就是分析風險l即深入理解各種風險內(nèi)在的風險因素。短邊法計算的總敞口頭寸=凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值。下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（ ）。這是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露。D中，由于利率的大幅變動（大于l%），頭寸骱格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，所以結(jié)果會不夠準確在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元則表明該銀行的資產(chǎn)組合（ ）。歸納利率風險：（1）重新定價風險：銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間存在的差額。A、重新定價風險 B、收益率曲線風險C、基準風險 D、期限錯配風險【答案與解析】正確答案：C首先排除A、D，因為這是同一種風險，題目中屢次出現(xiàn)“重新定價”使A、D都成為干擾選項，但是存款和貸款的利率都是每月定價一次，在期限上是很相配的。直觀上看，就是要以市場價格為基礎(chǔ)，盡可能地按照市場價格計值，B顯然錯誤。后者主要是向企業(yè)/機構(gòu)用戶提供的國際和國內(nèi)貸款組合。B、C中標準久期分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基凄風險，也不能很好地反映期權(quán)性風險。A、重新定價風險 B 、收益率曲線風險C、基準風險 D、 期權(quán)性風險【答案與解析】正確答案：A考生用因果關(guān)系記憶：因為期限錯配，所以重新定價。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風險是（ ）。銀行從業(yè)資格考試《風險管理》套題精選3來源：大家論壇但是題干中只說明是實行差別準備金率及再貸款浮息制度，這樣的目的就不是A或D。非流程風險是由政策、管理模式等系統(tǒng)原因產(chǎn)生的?？忌梢宰⒁猓岬健霸u級”一般就是對信用風險進行評估或者計量。關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的下列說 法，不正確的是（ ）A、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操怍風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作網(wǎng)險和應(yīng)承擔的操作風險B、不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發(fā)生C、商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策D、商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔的風險
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