【正文】 身的管理，只有B是正確的，是為了加強銀行流動性管理。另外，A、B、C是操作風險的計量方法，要求考生對這三種方法一起記憶，通常它們會一起出現(xiàn)。E批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大流動性風險。（2）債務(wù)人的信譽下降，例如沖銷特別準備或被迫進行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費的減免和延期。（5）錯誤監(jiān)控/報告：在監(jiān)控/報告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問題導致匯報不準確發(fā)生損失等。為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VAR技術(shù)對操作風險進行計量。選D，考生不要把“內(nèi)部操作”看做是 “內(nèi)部評級法 ”的特征，內(nèi)部評級法是信用風險中的方法，它經(jīng)常作為干擾項出現(xiàn)，要尤為注意。C系統(tǒng)性風 險是指風險波及范圍較大的風險。（3）基準風險：利息收入和利息支出所依據(jù)的基礎(chǔ)不同，所以變化的方向和幅度也不同。計量和監(jiān)控風險都是進行風險識別后的步驟。2011年11月14日在法人客戶評級模型中，RiskCalC模型（ ）。（4）期權(quán)性風險：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時候執(zhí)行。下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（ ）A、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài)、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C、如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確【答案與解析】正確答案：A本題考查久期分析的知識點，久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，而不僅僅是短期收益。A、不適用于非上市公司B、運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預測客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D、核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風險中立者【答案與解析】正確答案：B記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預測客戶的違約概率下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（ ）。A、商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值C、按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值D、商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案與解析】正確答案：B本題知識點在“市值重估”，市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。只能計量利率變動對銀行短期收益的影響的是缺口分析。一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。A、不適用于非上市公司B、運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預測客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D、核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風險中立者【答案與解析】正確答案：B記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預測客戶的違約概率下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（ ）。下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（ ）A、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài)、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C、如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確【答案與解析】正確答案：A本題考查久期分析的知識點，久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，而不僅僅是短期收益。（4）期權(quán)性風險：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時候執(zhí)行。2011年11月14日中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金攀彀再貸款浮息制度，這樣做是為了（ ）?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風險經(jīng)濟資本計量方法，其中不包括（ ）。 商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有（ ）。該方法包括哪些步驟？（ ）A、定義操作風險并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)C、建立模型 D、重新進行數(shù)據(jù)收集E、確定模型并實施【答案與解析】正確答案：ABCDE因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。（6）結(jié)算/支付錯誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約？（ ）A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房