【正文】 身的管理，只有B是正確的，是為了加強(qiáng)銀行流動(dòng)性管理。另外，A、B、C是操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法，要求考生對(duì)這三種方法一起記憶，通常它們會(huì)一起出現(xiàn)。E批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會(huì)是很大的數(shù)額，會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（2）債務(wù)人的信譽(yù)下降，例如沖銷特別準(zhǔn)備或被迫進(jìn)行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費(fèi)的減免和延期。（5）錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告：在監(jiān)控/報(bào)告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問題導(dǎo)致匯報(bào)不準(zhǔn)確發(fā)生損失等。為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VAR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。選D，考生不要把“內(nèi)部操作”看做是 “內(nèi)部評(píng)級(jí)法 ”的特征，內(nèi)部評(píng)級(jí)法是信用風(fēng)險(xiǎn)中的方法，它經(jīng)常作為干擾項(xiàng)出現(xiàn)，要尤為注意。C系統(tǒng)性風(fēng) 險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)波及范圍較大的風(fēng)險(xiǎn)。（3）基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)：利息收入和利息支出所依據(jù)的基礎(chǔ)不同，所以變化的方向和幅度也不同。計(jì)量和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)都是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后的步驟。2011年11月14日在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，RiskCalC模型（ ）。（4）期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)買方有利，而對(duì)賣方不利的時(shí)候執(zhí)行。下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（ ）A、久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響B(tài)、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D、對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確【答案與解析】正確答案：A本題考查久期分析的知識(shí)點(diǎn)，久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，而不僅僅是短期收益。A、不適用于非上市公司B、運(yùn)用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D、核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者【答案與解析】正確答案：B記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（ ）。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C、按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值D、商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法【答案與解析】正確答案：B本題知識(shí)點(diǎn)在“市值重估”，市值重估是指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響的是缺口分析。一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。A、不適用于非上市公司B、運(yùn)用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D、核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者【答案與解析】正確答案：B記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（ ）。下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（ ）A、久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響B(tài)、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D、對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確【答案與解析】正確答案：A本題考查久期分析的知識(shí)點(diǎn)，久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，而不僅僅是短期收益。（4）期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)買方有利，而對(duì)賣方不利的時(shí)候執(zhí)行。2011年11月14日中國(guó)人民銀行從2004年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金攀彀再貸款浮息制度，這樣做是為了（ ）?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，其中不包括（ ）。 商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有（ ）。該方法包括哪些步驟？（ ）A、定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)C、建立模型 D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集E、確定模型并實(shí)施【答案與解析】正確答案：ABCDE因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。（6）結(jié)算/支付錯(cuò)誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約？（ ）A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房