風(fēng)險管理14526183-wenkub
2023-05-03 02:55:20 本頁面
【正文】 影響，而不僅僅是短期收益。風(fēng)險識別包括（ ）兩個環(huán)節(jié)。A、住房抵押貸款信用風(fēng)險暴露 B、零售信用風(fēng)險暴露C、企業(yè)/機構(gòu)信用風(fēng)險暴露 D、公用事業(yè)信用風(fēng)險暴露【答案與解析】C信用風(fēng)險暴露按照客戶類型可以分為零售信用風(fēng)險暴露和企業(yè)/機構(gòu)信用風(fēng)險暴露。A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案與解析】正確答案：B本題很好地歸納了總敞口頭寸的幾個概念，考生要比較記憶：累計總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭。A、不適用于非上市公司B、運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D、核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者【答案與解析】正確答案：B記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（ ）?！究荚嚧螅禾煜驴忌牧紟熞嬗选裤y行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》套題精選1來源：大家論壇A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值C、按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值D、商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案與解析】正確答案：B本題知識點在“市值重估”，市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。凈總敞口頭寸=所有外幣多頭一空頭。前者包括一些余額較小、標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)的貸款（個人貸款、住房貸款、透支、個體或者私人企業(yè)貸款）、。A、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險 B、計量風(fēng)險和分析風(fēng)險C、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險【答案與解析】正確答案：C風(fēng)險識別過程最初的就是要先感知風(fēng)險，即通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。只能計量利率變動對銀行短期收益的影響的是缺口分析。另外，通過字面可分析出答案，一般說風(fēng)險價值，不會說收益而是說損失，所以先排除A、B。（ ）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。（2）收益率曲線風(fēng)險：收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的變化。一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。 題中重點說明的是貸款與存款利率不相同，基準(zhǔn)利率不一樣，容易引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險。D價內(nèi)期權(quán)的內(nèi)在價值大于零，平價期權(quán)和價外期權(quán)內(nèi)在價值為零?！究荚嚧螅禾煜驴忌牧紟熞嬗选緼、不適用于非上市公司B、運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D、核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者【答案與解析】正確答案：B記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（ ）。A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案與解析】正確答案：B本題很好地歸納了總敞口頭寸的幾個概念，考生要比較記憶：累計總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭。A、住房抵押貸款信用風(fēng)險暴露 B、零售信用風(fēng)險暴露C、企業(yè)/機構(gòu)信用風(fēng)險暴露 D、公用事業(yè)信用風(fēng)險暴露【答案與解析】C信用風(fēng)險暴露按照客戶類型可以分為零售信用風(fēng)險暴露和企業(yè)/機構(gòu)信用風(fēng)險暴露。風(fēng)險識別包括（ ）兩個環(huán)節(jié)。下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（ ）A、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài)、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確【答案與解析】正確答案：A本題考查久期分析的知識點，久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，而不僅僅是短期收益。A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元B、在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元【答案與解析】正確答案：C通過本題中的實例，
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