金融風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)管理-wenkub
2022-08-31 15:37:52 本頁面
【正文】 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 41 一、流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性供給等于流動(dòng)性需求 流動(dòng)性供給大于流動(dòng)性需求 流動(dòng)性供給小于流動(dòng)性需求 流動(dòng)性均衡：理想狀態(tài) 流動(dòng)性過剩：是否應(yīng)視為風(fēng)險(xiǎn)？ 流動(dòng)性不足： 風(fēng)險(xiǎn) 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 42 二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及危害 （一）不同機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) ?商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?開放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?投資銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?保險(xiǎn)公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 43 二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及危害 （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的危害 流動(dòng)性頭寸的極度不足 籌資能力的持續(xù)性下降 流動(dòng)性頭寸偶然性不足 ?危機(jī)、擠兌、破產(chǎn)或倒閉 ? 籌資成本增加或投資機(jī)會(huì)喪失，當(dāng)期收益減少 ? 企業(yè)價(jià)值下降 ? 籌資成本增加或投資機(jī)會(huì)喪失，當(dāng)期收益減少 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 44 客戶存款一直是本行資金的主要來源。 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 34 ? 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該識(shí)別那些迅速對(duì)恢復(fù)服務(wù)至關(guān)重要的關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，包括那些依賴外部供應(yīng)商或其他第三方的業(yè)務(wù)。 二、操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋與轉(zhuǎn)移 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 33 （三）系統(tǒng)升級(jí) 二、操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋與轉(zhuǎn)移 案例：開平事件 利用中國銀行聯(lián)行清算系統(tǒng)的缺陷，即各分行資金匯劃和總行確認(rèn)之間存在時(shí)間差，余振東等人從 1993年起將其平日盜用各科目的資金額打入聯(lián)行資金項(xiàng)下，將虧空反映成對(duì)總行聯(lián)行系統(tǒng)的欠款。此外，該保險(xiǎn)還有許多擴(kuò)展保障條款，不僅為公司和管理層減輕金錢負(fù)擔(dān)、降低風(fēng)險(xiǎn)，還可以從心理上降低管理層的壓力。 ?高管責(zé)任險(xiǎn)是指公司董事及高級(jí)職員在行使職權(quán)過程中，因過錯(cuò)導(dǎo)致公司或第三者遭受經(jīng)濟(jì)損失而應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任時(shí)，由保險(xiǎn)公司按約定承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。 劣勢(shì)： 產(chǎn)品線的劃分及指標(biāo)系數(shù)的確定仍存在較大的困難 ? 因此，巴塞爾委員會(huì)建議此法首先在國際活躍銀行中應(yīng)用 三、標(biāo)準(zhǔn)法 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 24 四、高級(jí)計(jì)量法 （ 一 ） 內(nèi)部計(jì)量法 允許機(jī)構(gòu)通過內(nèi)部數(shù)據(jù)估計(jì)相關(guān)參數(shù) ， 計(jì)量出操作風(fēng)險(xiǎn)下的預(yù)期損失 ， 進(jìn)而乘上轉(zhuǎn)換系數(shù) ， 可得操作風(fēng)險(xiǎn)下的資本要求 公式： 前其他字母的指標(biāo)含義同本要求轉(zhuǎn)換參數(shù)是由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的資???????ELULL GDPDE DAEL 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 25 四、高級(jí)計(jì)量法 （ 二 ） 損失分布法 在這一方法中 ， 銀行利用自己的內(nèi)部數(shù)據(jù)分別估計(jì)單個(gè)損失事件的損失程度及損失事件發(fā)生的頻率 ， 然后以此為基礎(chǔ) ， 計(jì)算累積的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布函數(shù) 。張晨案影響漸現(xiàn) 工行追討開開實(shí)業(yè) 資料來源： 近年來國內(nèi)部分銀行的大案要案： 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 14 近年來落馬的部分銀行高管： 張恩照 王雪冰 朱小華 劉金寶 段曉興 趙安歌 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 15 （二）成因： ? 歷史問題的暴露 ? 潛規(guī)則 ? 激勵(lì)約束機(jī)制問題 ? 人力資源配置問題 ? 風(fēng)險(xiǎn)文化的缺失 四、關(guān)注國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn) 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 16 第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 一、度量操作風(fēng)險(xiǎn)的基本思路 二、基本指標(biāo)法 三、標(biāo)準(zhǔn)法 四、高級(jí)計(jì)量法 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 17 確定操作 風(fēng)險(xiǎn)敞口 確定風(fēng)險(xiǎn) 因子及概率 估計(jì)風(fēng) 險(xiǎn)損失 一、度量操作風(fēng)險(xiǎn)的基本思路 可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來源，并考慮： 變化因素； 復(fù)雜性因素； 管理失控；等等 分別估計(jì)每一來源的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。涉嫌收取信貸回扣 建設(shè)銀行董事長張恩照辭職 中國銀行濟(jì)源支行職員涉嫌貸款詐騙億元案開庭 農(nóng)業(yè)銀行 三、操作風(fēng)險(xiǎn)的特征 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 11 ?不對(duì)稱性 在大多數(shù)情況下，因操作風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致的損失與收益是不對(duì)稱的 ?非系統(tǒng)性 不同機(jī)構(gòu)的操作環(huán)境不同，操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因也不相同，更多地取決于特定機(jī)構(gòu)的特定特征． 三、操作風(fēng)險(xiǎn)的特征 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 12 （一）特征： ?人員風(fēng)險(xiǎn)十分突出 ? 大案要案 ?惡意欺詐 ?違規(guī)操作 ?流程風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注 ? 基層機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn) ? 制度的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn) 四、關(guān)注國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn) 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 13 中國銀行 為此，瑞穗證券公司的損失達(dá)到了 400多億 日元。 ? 然而該交易員在操作時(shí)卻誤把指令輸成了“ 以每股 1日元的價(jià)格賣出 61萬股 ”。 ? 指令輸入后，電腦屏幕出現(xiàn)“輸入有誤”的警告，但該警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視了這一提醒繼續(xù)操作。 案例分析：瑞穗證券的“烏龍指” 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 9 根據(jù)前面的分類方法，瑞穗證券的操作風(fēng)險(xiǎn)各屬于哪一類別？ ?從風(fēng)險(xiǎn)成因來看： ?從業(yè)務(wù)類型來看： ?從損失事件來看： 瑞穗證券“烏龍指”事件帶來的啟示是什么？ 問題： 金 融
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