金融風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)管理-展示頁(yè)
2024-09-01 15:37本頁(yè)面
【正文】 中觀的理解： “ 與業(yè)務(wù)操作有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ” 狹義的理解： “ 由操作中的可控事件 導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) ” 一、操作風(fēng)險(xiǎn)的涵義 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 4 一、信用風(fēng)險(xiǎn)的涵義與特征 “由于內(nèi)部流程、人員行為和系統(tǒng)失當(dāng)或失敗，以及由于外部事件而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn) ” “the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events” 一、操作風(fēng)險(xiǎn)的涵義 ?巴塞爾委員會(huì)的定義 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 5 解 釋 人員風(fēng)險(xiǎn) 操作失誤、違法行為（員工內(nèi)部欺詐、內(nèi)外勾結(jié)）、違反用工法、關(guān)鍵人員流失等 流程風(fēng)險(xiǎn) 流程設(shè)計(jì)不合理和流程執(zhí)行不嚴(yán)格 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)失靈和系統(tǒng)漏洞 外部事件風(fēng)險(xiǎn) 外部欺詐、突發(fā)事件以及銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不利變化等 （一）按風(fēng)險(xiǎn)成因劃分 二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 6 （二）按業(yè)務(wù)類型劃分 解 釋 投資銀行業(yè)務(wù) 公司金融、交易與銷售 銀行業(yè)務(wù) 零售銀行、商業(yè)銀行、支付與結(jié)算、代理服務(wù) 其他業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì) 二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 7 （三）按損失事件類型劃分 解 釋 內(nèi)部欺詐 有機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用、違法違規(guī) 外部欺詐 第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律的行為 雇用合同及工作狀況 由于不履行合同或者不符合勞動(dòng)健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求 客戶、產(chǎn)品及商業(yè)行為 有意或無(wú)意造成的無(wú)法滿足某一顧客的特定需求，或由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計(jì)問(wèn)題造成的失誤 有形資產(chǎn)的損失 由于災(zāi)難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失 經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)出錯(cuò) 業(yè)務(wù)的意外中斷或系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤 涉及執(zhí)行、交割及交易過(guò)程管理 交易失敗、過(guò)程管理出錯(cuò)、與合作伙伴、賣方的合作失敗 二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 8 ? 2020年月 12月 8日，日本瑞穗證券公司的一名交易員接到一位客戶的委托指令，要求以“ 61萬(wàn)日元的價(jià)格賣出 1股 JCOM公司的股票 ”。 ? 然而該交易員在操作時(shí)卻誤把指令輸成了“ 以每股 1日元的價(jià)格賣出 61萬(wàn)股 ”。 ? 隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，立即電話通知瑞穗證券取消交易，然而由于證券交易所的系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。為此，瑞穗證券公司的損失達(dá)到了 400多億 日元。 ?模糊性 操作風(fēng)險(xiǎn)的范圍和內(nèi)容很難清楚地界定，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在交叉。 三、操作風(fēng)險(xiǎn)的特征 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 11 ?不對(duì)稱性 在大多數(shù)情況下，因操作風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致的損失與收益是不對(duì)稱的 ?非系統(tǒng)性 不同機(jī)構(gòu)的操作環(huán)境不同，操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因也不相同，更多地取決于特定機(jī)構(gòu)的特定特征． 三、操作風(fēng)險(xiǎn)的特征 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 12 （一）特征： ?人員風(fēng)險(xiǎn)十分突出 ? 大案要案 ?惡意欺詐 ?違規(guī)操作 ?流程風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注 ? 基層機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn) ? 制度的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn) 四、關(guān)注國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn) 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 13 中國(guó)銀行 中國(guó)銀行又曝騙貸案 房產(chǎn)開發(fā)商騙取房貸 6億元 中國(guó)銀行濟(jì)源支行職員涉嫌貸款詐騙億元案開庭 農(nóng)業(yè)銀行 銀監(jiān)會(huì)查處農(nóng)行包頭分行違法案件 涉案金 涉嫌收取信貸回扣 建設(shè)銀行董事長(zhǎng)張恩照辭職 建行證實(shí) 披露吉林分行 4億元大案 工商銀行 張晨案影響漸現(xiàn) 工行追討開開實(shí)業(yè) 資料來(lái)源： 近年來(lái)國(guó)內(nèi)部分銀行的大案要案： 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 14 近年來(lái)落馬的部分銀行高管： 張恩照 王雪冰 朱小華 劉金寶 段曉興 趙安歌 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 15 （二）成因： ? 歷史問(wèn)題的暴露 ? 潛規(guī)則 ? 激勵(lì)約束機(jī)制問(wèn)題 ? 人力資源配置問(wèn)題 ? 風(fēng)險(xiǎn)文化的缺失 四、關(guān)注國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn) 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 16 第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 一、度量操作風(fēng)險(xiǎn)的基本思路 二、基本指標(biāo)法 三、標(biāo)準(zhǔn)法 四、高級(jí)計(jì)量法 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 17 確定操作 風(fēng)險(xiǎn)敞口 確定風(fēng)險(xiǎn) 因子及概率 估計(jì)風(fēng) 險(xiǎn)損失 一、度量操作風(fēng)險(xiǎn)的基本思路 可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，并考慮： 變化因素； 復(fù)雜性因素； 管理失控；等等 分別估計(jì)每一來(lái)源的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。 通常用絕對(duì)數(shù)值來(lái)表示。 劣勢(shì)： 產(chǎn)品線的劃分及指標(biāo)系數(shù)的確定仍存在較大的困難 ? 因此，巴塞爾委員會(huì)建議此法首先在國(guó)際活躍銀行中應(yīng)用 三、標(biāo)準(zhǔn)法 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 24 四、高級(jí)計(jì)量法 （ 一 ） 內(nèi)部計(jì)量法 允許機(jī)構(gòu)通過(guò)內(nèi)部數(shù)據(jù)估計(jì)相關(guān)參數(shù) ， 計(jì)量出操作風(fēng)險(xiǎn)下的預(yù)期損失 ， 進(jìn)而乘上轉(zhuǎn)換系數(shù) ， 可得操作風(fēng)險(xiǎn)下的資本要求 公式： 前其他字母的指標(biāo)含義同本要求轉(zhuǎn)換參數(shù)是由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的資???????ELULL GDPDE DAEL 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 25 四、高級(jí)計(jì)量法 （ 二 ） 損失分布法 在這一方法中 ， 銀行利用自己的內(nèi)
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