金融風險管理概述課件-展示頁
2024-09-01 15:37本頁面
【正文】 風險驅動因素 ? （ 3）利率期限結構的宏觀金融模型與宏觀經(jīng)濟風險 ? （ 4） CCAPM與“股市是經(jīng)濟的晴雨表” 《 金融風險管理 》 二、與風險相關的幾個基本概念 風險因素－－指引起風險事故發(fā)生變化的因素，即引起風險事故發(fā)生的潛在條件。 ? 風險與不確定性緊密相連。 Frank Hyneman Knight (18851972) 《 金融風險管理 》 個人理解 ? 不確定性：可認知的部分和不可認知的部分 ? 風險：可以識別的部分和不可識別的部分 ? 近似看法 《 金融風險管理 》 對風險的理解與風險度量 ? 中性：方差、標準差、 β、條件 β ? “不利”變化： VaR， CVaR，損失概率等 《 金融風險管理 》 不確定性、金融、風險 ? 金融：不確定性環(huán)境下的資源配置。 ? Knight 的觀點并未被普遍接受。 《 金融風險管理 》 研究不確定性的數(shù)學－概率論 隨機過程 ? 直到現(xiàn)在為止，研究不確定性的最主要的數(shù)學學科是 概率論和隨機過程 (其他還有：模糊數(shù)學、混沌理論、集值分析、微分包含等 )。對于同樣的不確定性，不同的人類活動所受到的影響是不一樣的。但是從實踐角度來講，未來可能存在的結果及其服從的概率分布特征常常是不可知的。因此，每一個事件的發(fā)生都應該對應著一定的概率。 ? 在風險的定義中包含了兩個極其重要的因素： 《 金融風險管理 》 ? 首先是不確定性。因此，粗略地講， 風險可以被定義為對未來結果不確定性的暴露。 ? 結構化金融、金融工程、金融創(chuàng)新：金融風險管理的新要求 （流動性風險管理、表外業(yè)務、金融監(jiān)管與透明度） ?(2)學科發(fā)展的需要 《 金融風險管理 》 課程要求 ? 平時 30% 期末 70% ? 考試：閉卷 《 金融風險管理 》 主要內容 ? 第 12周 金融風險管理概述 ? 第 34周 利率風險管理 ? 第 56周 信用風險管理 ? 第 78周 外匯風險管理 ? 第 9周 市場風險管理 ? 第 10 周 流動性風險管理 ? 第 11周 操作風險管理 ? 第 12周 表外業(yè)務風險管理 ? 第 1315周 結構化金融（證券化） ? 第 16周 復習與答疑 《 金融風險管理 》 前期課程 ? 《 微觀經(jīng)濟學 》 ? 《 金融經(jīng)濟學 》 ? 《 衍生金融工具 》 ? 《 金融資產(chǎn)定價 》 ? 《 概率統(tǒng)計 》 ? 《 金融隨機過程 》 《 金融風險管理 》 例子：整合風險管理 ? 銀行如何進行有效的風險管理？各自為政，還是整合風險管理？ ? 資產(chǎn)定價與市場風險、信用風險的刻畫 ? 操作風險 ? 整合： Copula方法 《 金融風險管理 》 金融風險管理概述（ 1） 《 金融風險管理 》 風險概述 ? 一、風險與不確定性 ? 二、與風險相關的幾個基本概念 ? 三、風險的特征 ? 四、風險的分類 ? 五、金融學基本要素、現(xiàn)代金融學與風險管理 《 金融風險管理 》 一、風險與不確定性 ? “風險”一詞本身是中性的 ，即風險本身并無好壞之分。美國聯(lián)邦儲備委員會在 9月 21日晚間宣布，已批準了高盛和摩根士丹利提出的轉為銀行控股公司的請求?！?金融風險管理》 Financial Risk Management 《 金融風險管理 》 引言 ? 自我介紹 ? 研究方向： 資產(chǎn)定價、實證金融、金融工程 ? 主授課程： ? 本科： 《 衍生金融工具 》《 金融工程 》《 金融風險管理 》 ? 碩士： 《 金融資產(chǎn)定價 》《 實證金融 》《 金融隨機過程 》《 連續(xù)時間金融 》 《 金融風險管理 》 第 1講 課程說明 金融風險管理概述（ I） 《 金融風險管理 》 課程說明 《 金融風險管理 》 教材和參考讀物 ? 教材： ? 《 金融風險管理 》 ，鄒宏元 主編，西南財經(jīng)大學出版社， 2020 ? 參考讀
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