金融風(fēng)險(xiǎn)管理框架ppt課件-展示頁
2025-01-19 05:32本頁面
【正文】 施 ? 涵義 ? 對(duì)已經(jīng)顯露出來的金融風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，防止金融風(fēng)險(xiǎn)的惡化和蔓延。如資本充足率、流動(dòng)性比率、單項(xiàng)貸款的比率等 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （ 2） 定期或不定期地 對(duì)各業(yè)務(wù)部門 進(jìn)行全面或某些方面的 稽核 ，檢查各種風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施情況。 ? 預(yù)警系統(tǒng)的建立 可從以下三個(gè)方面加以建立： ? （ 1） 根據(jù)本機(jī)構(gòu)的歷史經(jīng)驗(yàn)，來建立相應(yīng)的預(yù)警信號(hào) ? 如推測(cè)市場(chǎng)資金的供求趨勢(shì)，建立資本金變化的警戒線 ? （ 2） 進(jìn)行行業(yè)分析 ，來建立相應(yīng)的預(yù)警信號(hào) ? 與同行平行比較，找自身不足，及時(shí)補(bǔ)救 ? （ 3） 進(jìn)行宏觀分析 ，確定未來的各種趨勢(shì) ? 包括經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、行業(yè)形勢(shì)、個(gè)體經(jīng)營狀況等，確定對(duì)自身發(fā)展的影響 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 四、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)控系統(tǒng) ? 涵義 ? 隨時(shí) 監(jiān)督 公司承受的 風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)情況 ， 督促 各部門嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān) 規(guī)章制度 和 風(fēng)險(xiǎn)管理政策 ，嚴(yán)格 執(zhí)行 相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 管理程序 。 要 為決策提供支持 ，使管理人員能夠通過該系統(tǒng)選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理工具、最佳的資產(chǎn)組合或其他最佳的決策等。 建立 對(duì)各層管理人員、業(yè)務(wù)人員或下級(jí)單位的 授權(quán)制度 ，如規(guī)定各級(jí)管理人員對(duì)客戶授信的最高審批限額，業(yè)務(wù)人員、管理人員在市場(chǎng)交易中的最大成交限額，以及下級(jí)單位經(jīng)營管理權(quán)限等。 設(shè)計(jì)和運(yùn)用 整個(gè)金融 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) ， 防范金融風(fēng)險(xiǎn)的各種規(guī)則指導(dǎo)方針 ， 研究 制定 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的 最佳策略 。 ? 職能 決策系統(tǒng)是整個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的 核心 ，它在風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中 發(fā)揮統(tǒng)籌調(diào)控 的作用。第二章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理框架 ?第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) ?第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ?第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 衡量系統(tǒng) 決策系統(tǒng) 預(yù)警系統(tǒng) 監(jiān)控系統(tǒng) 補(bǔ)救措施 評(píng)估系統(tǒng) 輔助系統(tǒng) 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的衡量系統(tǒng) ? 涵義 ? 用來 估量 每項(xiàng)交易中 金融風(fēng)險(xiǎn)的大小和影響 ，為金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策提供依據(jù)的系統(tǒng)。 ? 運(yùn)作 ? (1)建立多種風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的模型 ? ①市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型： VaR、 ES等模型 ? ②信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型： Creditmetrics模型、KMV模型、瑞士信貸銀行的 CreditRisk＋模型、麥肯錫公司的 CreditPortfolioView模型 ? ③利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型：缺口模型和持續(xù)期模型 ? (2)建立 風(fēng)險(xiǎn)匯總 機(jī)制，以便衡量其整體的金融風(fēng)險(xiǎn) ? 單個(gè)業(yè)務(wù)或局部風(fēng)險(xiǎn)小，但加總大 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策系統(tǒng) ? 涵義 ? 為整個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 提供決策支持 的系統(tǒng)。具體來說，包括以下內(nèi)容： ? （ 1）統(tǒng)籌規(guī)劃職責(zé) 。 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （ 2）制定授權(quán)制度 。 ? （ 3）制定支持制度 。 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警系統(tǒng) ? 涵義 ? 通過 內(nèi)部的研究部門 或 外部的咨詢機(jī)構(gòu) ，對(duì)經(jīng)營活動(dòng)中出現(xiàn)的金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 監(jiān)測(cè)和預(yù)警 ，以引起有關(guān)人員的注意，并供他們?cè)跊Q策時(shí)參考。 ? 職能 ? （ 1）首先需要 設(shè)置一系列的監(jiān)控指標(biāo) ，對(duì)各業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)異常，就作出相應(yīng)的反應(yīng)。 ?包括資產(chǎn)負(fù)債、金融服務(wù)、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、橫向聯(lián)系 ? （ 3）監(jiān)控系統(tǒng)還要 對(duì)董事會(huì) 制定的經(jīng)營方針和重大決策、規(guī)定和制度及其執(zhí)行的情況 進(jìn)行檢查 ，一旦發(fā)現(xiàn)問題，可以直接向有關(guān)部門提出期限改進(jìn)的要求。 ? 職能 ? （ 1）制定日常業(yè)務(wù)操作的補(bǔ)救措施，建立 應(yīng)急基金 。 ? （ 3）建立基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生故障的 防范和及時(shí)處理的系統(tǒng) ，減少操作風(fēng)險(xiǎn)。 ? 職能 ? （ 1）內(nèi)控系統(tǒng)的評(píng)估 。 ? 對(duì) 整個(gè)內(nèi)控過程 評(píng)估：選擇典型業(yè)務(wù)，沿其處理程序，檢查過程中各環(huán)節(jié)是否等到有效控制； ? 對(duì) 某個(gè)環(huán)節(jié) 評(píng)估：檢查該環(huán)節(jié)各時(shí)期的處理手續(xù) 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （ 2） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 模型的評(píng)估。 ? （ 3） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 業(yè)績?cè)u(píng)估。它包括業(yè)績的考評(píng)制度和獎(jiǎng)勵(lì)方法。 ? 職能 ? （ 1） 建立信息庫 ，為金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 提供數(shù)據(jù)支持 ? 如，在過去的風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因、損失情況、影響大小等 ? 如，銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，應(yīng)建立客戶的信息檔案系統(tǒng)，記錄客戶的信用記錄、注冊(cè)資本、資產(chǎn)負(fù)債狀況、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃等，據(jù)此建立授信額度控制制度 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （ 2）完善交易憑證的保管 ? 包括交易對(duì)手、交易時(shí)間、產(chǎn)品類型等。 ? 目的：保證部門間權(quán)責(zé)劃分明確、信息溝通方便快捷 ? 效率原則 ： 組織結(jié)構(gòu)的安排和職責(zé)劃分要 體現(xiàn)效率原則 ，保證銀行經(jīng)營管理系統(tǒng)的高效運(yùn)作 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （二）基本原則 ? 全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則： 具體包括： ? （ 1）
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