風(fēng)險(xiǎn)管理14526183(完整版)
【正文】 要求考生對(duì)這三種方法一起記憶，通常它們會(huì)一起出現(xiàn)。流程環(huán) 節(jié)風(fēng)險(xiǎn)是流程環(huán)節(jié)所固有的操作風(fēng)險(xiǎn)因素。C顯然錯(cuò)誤，提高信譽(yù)度是依靠各家銀行自身的管理，只有B是正確的，是為了加強(qiáng)銀行流動(dòng)性管理。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D、期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)【答案與解析】正確答案：C首先排除A、D，因?yàn)檫@是同一種風(fēng)險(xiǎn)，題目中屢次出現(xiàn)“重新定價(jià)”使A、D都成為干擾選項(xiàng)，但是存款和貸款的利率都是每月定價(jià)一次，在期限上是很相配的。歸納利率風(fēng)險(xiǎn)：（1）重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間存在的差額。D中，由于利率的大幅變動(dòng)（大于l%），頭寸骱格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，所以結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬(wàn)元?jiǎng)t表明該銀行的資產(chǎn)組合（ ）。這是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。下列關(guān)于總敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是（ ）。其次，題干中沒(méi)有提到未來(lái)收益的情況，所以也不是B。也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。A、在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元B、在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元C、在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元D、在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元【答案與解析】正確答案：C通過(guò)本題中的實(shí)例，考生可簡(jiǎn)單記住風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值表達(dá)的意思。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（ ）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A、總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)B、累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D、短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案與解析】正確答案：B本題很好地歸納了總敞口頭寸的幾個(gè)概念，考生要比較記憶：累計(jì)總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭?！究荚嚧螅禾煜驴忌牧紟熞嬗选?jī)艨偝陬^寸=所有外幣多頭一空頭。A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)【答案與解析】正確答案：C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程最初的就是要先感知風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。另外，通過(guò)字面可分析出答案，一般說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，不會(huì)說(shuō)收益而是說(shuō)損失，所以先排除A、B。（2）收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)：收益率曲線的非平行移動(dòng)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的變化。 題中重點(diǎn)說(shuō)明的是貸款與存款利率不相同，基準(zhǔn)利率不一樣，容易引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)?！究荚嚧螅禾煜驴忌牧紟熞嬗选緼、總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)B、累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D、短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案與解析】正確答案：B本題很好地歸納了總敞口頭寸的幾個(gè)概念，考生要比較記憶：累計(jì)總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（ ）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A、在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元B、在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元C、在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元D、在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元【答案與解析】正確答案：C通過(guò)本題中的實(shí)例，考生可簡(jiǎn)單記住風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值表達(dá)的意思。也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。其次，題干中沒(méi)有提到未來(lái)收益的情況，所以也不是B。下列有關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（ ）。控制派生風(fēng)險(xiǎn)是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險(xiǎn)因素。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一般包括（ ）A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B、由表及里、自上而下和從已知到未知C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D、由表及里、自上而下和從已知到未知【答案與解析】正確答案：B所遵循的原則實(shí)際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡(jiǎn)單到復(fù)雜，層層深入。對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)可以計(jì)提損失準(zhǔn)備或者分配資本金。流動(dòng)性比例中流動(dòng)性資產(chǎn)包括（ ）。在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估體系過(guò)程中，給出的四個(gè)主要輸入?yún)?shù)中相對(duì)可以忽略的是（ ）。（3）債務(wù)人超過(guò)到期日90天仍未償還債務(wù)。（2）文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)丟失等方面發(fā)生的錯(cuò)誤。（4）交易/定價(jià)錯(cuò)誤：在交易過(guò)程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價(jià)產(chǎn)生問(wèn)題。下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說(shuō)法，正確的有（ ）。我們?cè)趶?fù)習(xí)過(guò)程中，很少見(jiàn)期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因?yàn)槠谙抟话闶且阎?，很少需要預(yù)測(cè)，這個(gè)參數(shù)相對(duì)可以忽略。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括。A、內(nèi)部評(píng)級(jí)法 B、基本指標(biāo)法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、高級(jí)計(jì)量法【答案與解析】正確答案：D標(biāo)準(zhǔn)法的特征
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