風(fēng)險管理14526183(完整版)
【正文】 要求考生對這三種方法一起記憶，通常它們會一起出現(xiàn)。流程環(huán) 節(jié)風(fēng)險是流程環(huán)節(jié)所固有的操作風(fēng)險因素。C顯然錯誤，提高信譽度是依靠各家銀行自身的管理，只有B是正確的，是為了加強銀行流動性管理。A、重新定價風(fēng)險 B、收益率曲線風(fēng)險C、基準(zhǔn)風(fēng)險 D、期限錯配風(fēng)險【答案與解析】正確答案：C首先排除A、D，因為這是同一種風(fēng)險，題目中屢次出現(xiàn)“重新定價”使A、D都成為干擾選項，但是存款和貸款的利率都是每月定價一次，在期限上是很相配的。歸納利率風(fēng)險：（1）重新定價風(fēng)險：銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間存在的差額。D中，由于利率的大幅變動（大于l%），頭寸骱格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，所以結(jié)果會不夠準(zhǔn)確在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為2萬元則表明該銀行的資產(chǎn)組合（ ）。這是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露。下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（ ）。其次，題干中沒有提到未來收益的情況，所以也不是B。也稱期限錯配風(fēng)險。A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元B、在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元【答案與解析】正確答案：C通過本題中的實例，考生可簡單記住風(fēng)險價值表達(dá)的意思。風(fēng)險識別包括（ ）兩個環(huán)節(jié)。A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案與解析】正確答案：B本題很好地歸納了總敞口頭寸的幾個概念，考生要比較記憶：累計總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭?！究荚嚧螅禾煜驴忌牧紟熞嬗选績艨偝陬^寸=所有外幣多頭一空頭。A、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險 B、計量風(fēng)險和分析風(fēng)險C、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險【答案與解析】正確答案：C風(fēng)險識別過程最初的就是要先感知風(fēng)險，即通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。另外，通過字面可分析出答案，一般說風(fēng)險價值，不會說收益而是說損失，所以先排除A、B。（2）收益率曲線風(fēng)險：收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的變化。 題中重點說明的是貸款與存款利率不相同，基準(zhǔn)利率不一樣，容易引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險?！究荚嚧螅禾煜驴忌牧紟熞嬗选緼、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案與解析】正確答案：B本題很好地歸納了總敞口頭寸的幾個概念，考生要比較記憶：累計總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭。風(fēng)險識別包括（ ）兩個環(huán)節(jié)。A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元B、在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元【答案與解析】正確答案：C通過本題中的實例，考生可簡單記住風(fēng)險價值表達(dá)的意思。也稱期限錯配風(fēng)險。其次，題干中沒有提到未來收益的情況，所以也不是B。下列有關(guān)利率風(fēng)險的說法，正確的是（ ）?？刂婆缮L(fēng)險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險因素。操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括（ ）A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B、由表及里、自上而下和從已知到未知C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D、由表及里、自上而下和從已知到未知【答案與解析】正確答案：B所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復(fù)雜，層層深入。對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險可以計提損失準(zhǔn)備或者分配資本金。流動性比例中流動性資產(chǎn)包括（ ）。在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)?shù)中相對可以忽略的是（ ）。（3）債務(wù)人超過到期日90天仍未償還債務(wù)。（2）文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)丟失等方面發(fā)生的錯誤。（4）交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價產(chǎn)生問題。下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（ ）。我們在復(fù)習(xí)過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預(yù)測，這個參數(shù)相對可以忽略。清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括。A、內(nèi)部評級法 B、基本指標(biāo)法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、高級計量法【答案與解析】正確答案：D標(biāo)準(zhǔn)法的特征
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