風(fēng)險(xiǎn)管理14526183(存儲(chǔ)版)
【正文】 計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金【答案與解析】正確答案：CC表述中出現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理很消極的態(tài)度，而且在表達(dá)上沒有教材中的嚴(yán)密和書面，很容易就判斷出該選項(xiàng)是有問題的。D中，房地產(chǎn)屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢(shì)必會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。違約的發(fā)生主要是由于哪些原因？（ ）A、債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤行業(yè)不景氣C、宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響 D、債務(wù)人故意欺詐E、貸款定價(jià)不合理【答案與解析】正確答案：ABC一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因的時(shí)候，個(gè)人故意欺詐的原因不是主要原因。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約？（ ）A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款D、某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款E、銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少【答案與解析】正確答案：BCDE可視為違約的情形是：（1）有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款（包括本金、利息和手續(xù)費(fèi)）。內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（ ）。（6）結(jié)算/支付錯(cuò)誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。一E中，在交易之前，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。該方法包括哪些步驟？（ ）A、定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)C、建立模型 D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集E、確定模型并實(shí)施【答案與解析】正確答案：ABCDE因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、外部審計(jì) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D、監(jiān)測和報(bào)告 E、內(nèi)部審計(jì)【答案與解析】正確答案：ACDE考生可以簡單記憶為外部審計(jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。 商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有（ ）。（1）全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告（2）控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估（3）制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案（4）報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān) 控（5）作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別于評(píng)估A、（1）（2）（3）（4）（5） B、（4）（1）（5）（3）（2）C、（4）（2）（3）（1）（5）D、（1）（5）（2）（3）（4）【答案與解析】正確答案：D整個(gè)過程描述的是自我評(píng)估法，所以 （4）報(bào)告自我評(píng)估工作與}1常監(jiān)督應(yīng)該是整個(gè)自我評(píng)估的最后一步，僅此就可以考慮D為正確選項(xiàng)。《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，其中不包括（ ）。按照由表及里的原則，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和 （ ）。2011年11月14日中國人民銀行從2004年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金攀彀再貸款浮息制度，這樣做是為了（ ）。叫做價(jià)內(nèi)期權(quán)。（4）期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)買方有利，而對(duì)賣方不利的時(shí)候執(zhí)行。事實(shí)上，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是潛在的最大損失，在置信水平的概率下，資產(chǎn)組合的損失不會(huì)超過風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（ ）A、久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響B(tài)、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D、對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確【答案與解析】正確答案：A本題考查久期分析的知識(shí)點(diǎn)，久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，而不僅僅是短期收益。A、住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 B、零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露C、企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 D、公用事業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案與解析】C信用風(fēng)險(xiǎn)暴露按照客戶類型可以分為零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。A、不適用于非上市公司B、運(yùn)用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D、核心是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者【答案與解析】正確答案：B記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（ ）。D價(jià)內(nèi)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零。一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。（ ）也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)
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