風險管理14526183(存儲版)
【正文】 計提損失準備或分配資本金【答案與解析】正確答案：CC表述中出現(xiàn)了對風險管理很消極的態(tài)度，而且在表達上沒有教材中的嚴密和書面，很容易就判斷出該選項是有問題的。D中，房地產(chǎn)屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢必會加大流動性風險。違約的發(fā)生主要是由于哪些原因？（ ）A、債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤行業(yè)不景氣C、宏觀經(jīng)濟因素影響 D、債務(wù)人故意欺詐E、貸款定價不合理【答案與解析】正確答案：ABC一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約？（ ）A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款D、某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少【答案與解析】正確答案：BCDE可視為違約的情形是：（1）有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款（包括本金、利息和手續(xù)費）。內(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（ ）。（6）結(jié)算/支付錯誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。一E中，在交易之前，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。該方法包括哪些步驟？（ ）A、定義操作風險并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)C、建立模型 D、重新進行數(shù)據(jù)收集E、確定模型并實施【答案與解析】正確答案：ABCDE因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。A、聲譽風險識別 B、外部審計 C、聲譽風險評估D、監(jiān)測和報告 E、內(nèi)部審計【答案與解析】正確答案：ACDE考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。 商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有（ ）。（1）全員風險識別與報告（2）控制活動識別與評估（3）制定與實施控制優(yōu)化方案（4）報告自我評估工作與日常監(jiān) 控（5）作業(yè)流程分析和風險識別于評估A、（1）（2）（3）（4）（5） B、（4）（1）（5）（3）（2）C、（4）（2）（3）（1）（5）D、（1）（5）（2）（3）（4）【答案與解析】正確答案：D整個過程描述的是自我評估法，所以 （4）報告自我評估工作與}1常監(jiān)督應(yīng)該是整個自我評估的最后一步，僅此就可以考慮D為正確選項?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風險經(jīng)濟資本計量方法，其中不包括（ ）。按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和 （ ）。2011年11月14日中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金攀彀再貸款浮息制度，這樣做是為了（ ）。叫做價內(nèi)期權(quán)。（4）期權(quán)性風險：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時候執(zhí)行。事實上，風險價值是潛在的最大損失，在置信水平的概率下，資產(chǎn)組合的損失不會超過風險價值。下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（ ）A、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài)、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C、如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確【答案與解析】正確答案：A本題考查久期分析的知識點，久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，而不僅僅是短期收益。A、住房抵押貸款信用風險暴露 B、零售信用風險暴露C、企業(yè)/機構(gòu)信用風險暴露 D、公用事業(yè)信用風險暴露【答案與解析】C信用風險暴露按照客戶類型可以分為零售信用風險暴露和企業(yè)/機構(gòu)信用風險暴露。A、不適用于非上市公司B、運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D、核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風險中立者【答案與解析】正確答案：B記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（ ）。D價內(nèi)期權(quán)的內(nèi)在價值大于零，平價期權(quán)和價外期權(quán)內(nèi)在價值為零。一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。（ ）也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險
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