小二乘法的基本屬性-資料下載頁
2025-05-15 07:23本頁面
【正文】 由可觀測的樣本值 和 唯一表示。 ● 因存在抽樣波動， OLS估計 是隨機變量 ● OLS估計式是點估計式 iYiX222? ()i i i i iiiX Y X X Yn X X? ???? ? ? ???22?()i i i iiin X Y X Yn X X? ???? ? ???k??k??1. 線性特征 是 的線性函數(shù) 2. 無偏特性 3. 最小方差特性 在所有的線性無偏估計中 ， OLS估計 具有最小方差 結(jié)論：在古典假定條件下 ,OLS估計式是最佳線性無 偏估計式 （ BLUE） ????，OLS估計式的統(tǒng)計性質(zhì) ——高斯定理 ??( ) ( )EE? ? ? ???，^22( ) ( )()i i i iiiiiX X Y Y x y kyX X x???? ? ???? ???2iiixkx? ?????， Y● 期望： (無偏估計 ） ● 方差和標(biāo)準(zhǔn)差 注意： 以上各式中 未知，其余均是樣本觀測值 （三） OLS估計量的方差、標(biāo)準(zhǔn)差及概率分布 222?V a r ( )iiXNx??? ??2?? ?E ( ) E ( )? ? ? ???22?V a r ( )ix?? ?? 2?S E ( )ix?? ??22?S E ( ) iiXNx??? ?? 可以證明 的無偏估計為 (n2為自由度 ,即可自由變化的樣本觀測值個數(shù) ) 2?對隨機擾動項方差 的估計 2?22?2ien? ??? ●在 已知時 ?估計量的概率分布 2?122? ?~ ( 0 , 1 )?() iizNXSEnx?? ??? ?? ?????22? ?~ ( 0 , 1 )?()izNSEx? ? ? ???????? （ 1）當(dāng)樣本為大樣本時，用估計的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差對 作標(biāo)準(zhǔn)化變換，所得 Z 統(tǒng)計量仍可視為標(biāo)準(zhǔn)正 態(tài)變量（根據(jù)中心極限定理） （ 2）當(dāng)樣本為小樣本時，可用 代替 ， 去估 計參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差，用估計的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差對 作標(biāo)準(zhǔn)化變換，所得的 t 統(tǒng)計量不再服從正態(tài)分布 （這時分母也是隨機變量），而是服從 t 分布： 2?^^? ?~ ( 2) ~ ( 2)? ?( ) ( )t t n t t nSE SE? ? ? ?????? ? ? ?2?2???? ● 當(dāng) 未知時 ?? 一般情況下 , 總體方差 未知，用無偏估計 去代替 ，由于樣本容量較小，統(tǒng)計量 t 不再服從正態(tài)分布，而服從 t 分布?？捎? t 分布去建立參數(shù)估計的置信區(qū)間。 ? 回歸系數(shù)區(qū)間估計的方法 2? 2??*^?~ ( 2 )?()t t nSE?????? 選定 α，查 t 分布表得顯著性水平為 ，自 由度為 的臨界值 ，則有 即 2?2n?^^^22[ ] 1()P t tSE???? ???? ? ? ? ?^ ^ ^ ^ ^ ^22[ ( ) ( ) ] 1P t S E t S E??? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
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