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普通最小二乘法ppt課件-資料下載頁

2025-04-30 18:43本頁面
  

【正文】 。估計值圖 4先明確幾點 :●由 OLS估計式可以看出 都 由可觀測的樣本值 和 唯一表示?!?因存在抽樣波動, OLS估計 是隨機變量● OLS估計式是 點估計量 29OLS估計是否符合 “ 盡可能地接近總體參數(shù)真實值 ”的要求呢 ?分析 OLS估計量的統(tǒng)計性質(zhì) 無偏特性 可以證明 30OLS估計式的統(tǒng)計性質(zhì) —— 高斯定理(注意 : 無偏性的證明中用到了基本假定中 零均值等假定) 線性特征 是 Y的線性函數(shù)證:易知故同樣地,容易得出 ( 2)證明最小方差性其中, ci=ki+di, di為不全為零的常數(shù)則容易證明 普通最小二乘估計量 ( ordinary least Squares Estimators)稱為 最佳線性無偏估計量 ( best linear unbiased estimator, BLUE) 由于最小二乘估計量擁有一個 “好 ”的估計量所應(yīng)具備的小樣本特性,它自然也擁有大樣本特性 。
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