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普通最小二乘法ppt課件-閱讀頁

2025-05-15 18:43本頁面
  

【正文】 估計值 偏倚25 (2)有效性前提: 樣本相同、用不同的方法估計參數(shù),可以找到若26率度即 或 (漸近無偏估計式是當(dāng)樣本容量變得足夠大時其偏倚趨于零的估計式) (見下頁圖 )漸近有效性: 當(dāng)樣本容量 n 趨于無窮大時,在所有的一致估計式中,具有最小的漸近方差。概密圖 4先明確幾點(diǎn) :●● 因存在抽樣波動, OLS估計 是隨機(jī)變量● OLS估計式是 點(diǎn)估計量 29OLS估計是否符合 “ 盡可能地接近總體參數(shù)真實(shí)值 ”的要求呢 ?分析 OLS估計量的統(tǒng)計性質(zhì) 線性特征 是 Y的線性函數(shù)證:易知故同樣地,容易得出 ( 2)證明最小方差性其中, ci=ki+di, di為不全為零的常數(shù)則容易證明 普通最小二乘估計量 ( ordinary least Squares Estimators)稱為 最佳線性無偏估計量 ( best linear unbiased estimator, BLUE) 由于最小二乘估計量擁有一個 “好 ”的估計量所應(yīng)具備的小樣本特性,它自然也擁有大樣本
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