20xx年銀行從業(yè)考試風險管理模擬試題(一)-資料下載頁
2025-08-13 06:11本頁面
【導讀】，能夠實現(xiàn)風險對沖的兩個資產至少應當滿足：。于收益為6%的國庫券，他的資產組合的預期收益為：。的時候的債券價格為多少？在r=10%處進行一階近似。么哪筆貸款的年利率高？樣的風險識別方法是：。約定在債務履行期屆滿抵押權人未受清償時，抵押物所有權轉為債權人所有？，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于：。CreditMonitor模型中影響債權價值的因素？，對企業(yè)信用評定采用的方法是：。Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：。80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是：。與bＹ＋a的相關系數(shù)等于：。
【正文】 B. 完善激勵約束機制 C. 強化責任追究機制 D. 健全信息管理系統(tǒng) E. 強化評估和反饋制度 ：【 ABCE 】。 《關于加大防范操作風險工作力度的通知》主要內容包括哪幾個方面：【 ABCDE 】。 ，并納入各級人事管理制度 29. 以下屬于代理業(yè)務操作風險的是：【 ABCDE 】。 A. 內部人員竊取客戶資料謀取私利 B. 委托方偽造收付款憑證騙取資金 C. 銷售時不恰當?shù)男麄鲗е抡`導銷售 D. 計算機系統(tǒng)中斷、業(yè)務應急計劃不力造成代理業(yè)務中數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失 E. 超越委托范圍辦理業(yè)務 30. 通常操作風險與內部控制自我評估的方法有：【 ABCDE 】。 ，可以了解自身當前的流動性狀況，進行壓力測試的方法包括：【 ABCDE 】。 4 種平移個 100 個基點 25 個基點 ，主要貨幣增減 60%，非主要貨幣增減 20% 20% 個月的收益率變化增加 /減少 20% ，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括：【 BC 】。 ：【 ABCDE 】。 /存放同業(yè)款項 34. 目前我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法包括：【 ABCDE 】。 ，制定全行的流動性管理政策 ，對各項流動性指標進行監(jiān)控與分析，并做出相應決策 ，將分行缺口集中到總行 、公開市場等，在總行層面集中管理和配置 資金，動態(tài)調整流動性 ，負責組織制定并實施應急方案 35. 商業(yè)銀行聲譽危機管理的主要內容包括：【 ABCDE 】。 ：【 ABC 】。 ，風險有可能轉變?yōu)闄C會 ：【 ABCDE 】。 38. 根據(jù)巴塞爾委員會在《核心原則》中的規(guī)定，商業(yè)銀行外部審計的內容應當包括：【 ABCDE 】。 銀行總體經營狀況 ，應當遵循那幾條標準？【 ABCDE 】。 ，并遵循是實質重于形式的原則 部分組成？【 ABCDE 】 三、判斷正誤 (每題 1 分 ) ，則風險分散化效果越好【 對 】 （ RAROC）能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時所承擔的風險水平，真實反映了商業(yè)銀行經營的長期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標，如股本收益率（ ROE）和資產收益率（ ROC）?！? 錯 】 ，當商業(yè)銀行戰(zhàn) 略目標與風險管理相沖突時，應當犧牲風險管理以服從戰(zhàn)略目標?！? 錯 】 ，按照國際慣例，對企業(yè)的信用評定采用評級方法，對個人客戶的信用評定采用評分方法?！? 對 】 ，貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款?！? 錯 】 6. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，由于計算每筆債項經濟資本時均考慮了相關性，因此可以將所有債項的經濟資本直接相加得到不同組合層面的經濟資本，實現(xiàn)經濟資本在各個維度的分配?！? 對 】 Metrics 模型是從資產組合而不是單一資產的角度看待信用風險，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產組合管理理論?！? 對 】 、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則?！? 對 】 、轉移、分散和再分配，從而達到管理風險的目的?！? 對 】 10. 債券的實際價格偏離了通過收益率曲線計算出的理論價格，那么這種偏離一定能夠得到修正?！? 錯 】 11. 向右下方傾斜的收益率曲線說明了市場短期資金流動性過剩。【 錯 】 ，主要采取敏感性分析和情景分析法進行模擬和估計?！? 對 】 ，因此在進行損失數(shù)據(jù)收集的時候，很難做到數(shù)據(jù)的標準化。【 錯 】 ，因此要求商業(yè)銀行為操作風險造成的損失安排經濟資本?！? 錯 】 ，操作風險主要發(fā)生在表內業(yè)務中?！? 錯 】 ，為了保持流動性，就得犧牲盈利性，為 了保持盈利性，就可能使流動性狀況變差?！? 錯 】 ?！? 錯 】 ，還對銀行體系具有外部效應，可能會加劇其他銀行的聲譽風險?！? 錯 】 ，壯大整體規(guī)模?！? 錯 】 ，限制商業(yè)銀行間的競爭。【 錯 】
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