20xx年銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理模擬試題(一)(參考版)
2024-08-26 06:11本頁面
【正文】 【 錯 】 ，限制商業(yè)銀行間的競爭?！? 錯 】 ，還對銀行體系具有外部效應(yīng)，可能會加劇其他銀行的聲譽風(fēng)險。【 錯 】 ，為了保持流動性，就得犧牲盈利性，為 了保持盈利性，就可能使流動性狀況變差?！? 錯 】 ，因此要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本?！? 錯 】 ，主要采取敏感性分析和情景分析法進行模擬和估計。【 對 】 10. 債券的實際價格偏離了通過收益率曲線計算出的理論價格，那么這種偏離一定能夠得到修正?！? 對 】 、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則?！? 錯 】 6. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配?！? 錯 】 ，按照國際慣例，對企業(yè)的信用評定采用評級方法，對個人客戶的信用評定采用評分方法。 ，并遵循是實質(zhì)重于形式的原則 部分組成？【 ABCDE 】 三、判斷正誤 (每題 1 分 ) ，則風(fēng)險分散化效果越好【 對 】 （ RAROC）能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平，真實反映了商業(yè)銀行經(jīng)營的長期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標(biāo)，如股本收益率（ ROE）和資產(chǎn)收益率（ ROC）。 38. 根據(jù)巴塞爾委員會在《核心原則》中的規(guī)定，商業(yè)銀行外部審計的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：【 ABCDE 】。 ：【 ABC 】。 /存放同業(yè)款項 34. 目前我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法包括：【 ABCDE 】。 4 種平移個 100 個基點 25 個基點 ，主要貨幣增減 60%，非主要貨幣增減 20% 20% 個月的收益率變化增加 /減少 20% ，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括：【 BC 】。 A. 內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利 B. 委托方偽造收付款憑證騙取資金 C. 銷售時不恰當(dāng)?shù)男麄鲗?dǎo)致誤導(dǎo)銷售 D. 計算機系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計劃不力造成代理業(yè)務(wù)中數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失 E. 超越委托范圍辦理業(yè)務(wù) 30. 通常操作風(fēng)險與內(nèi)部控制自我評估的方法有：【 ABCDE 】。 《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》主要內(nèi)容包括哪幾個方面：【 ABCDE 】。 ？ B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 C.《內(nèi)部控制 —— 整體框架》 D.《全面風(fēng)險管理框架》 E.《銀行機構(gòu)內(nèi)部控制體系框架》 26. 以下那些項屬于健全我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的應(yīng)有之義 ？【 ABCDE 】。 （交易所）交易的期權(quán) ：【 ABC 】。 A. 如果收益率曲線是向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買入期限較長的金融產(chǎn)品 B. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買入期限 較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品 C. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當(dāng)買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品 D. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當(dāng)賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品 E. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品 ，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括：【 BC 】。 、企業(yè)、個人的貸款 ，那么說明了什么？【 AB 】。 17.《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點包括：【 ABCE 】。 A. 統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施總量控制 B. 掌握充分信息，避免過度授信 C. 主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù) D. 授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報 E. 盡量少用保證，爭取多用抵押 ？【 ABCDE 】。 《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定？【 ABCDE 】。 模型 ，存在的突出問題是：【 ABD 】。
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