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統(tǒng)計套利交易策略(編輯修改稿)

2024-07-26 16:34 本頁面
 

【文章內容簡介】 的區(qū)間時,擇機進行平倉交易(賣出50ETF,賣平認沽期權,買平認購期權)。注:由于賣空ETF的成本較高,郭女士暫時不考慮組合價格上突布林帶上屆時的交易(即賣空ETF,買開Call,賣開Put)。四、案例分析5月12日,郭女士觀察了從1月23日至5月9日,看漲看跌期權的價格以及每日50ETF的收盤價,發(fā)現(xiàn)以賣出一份看漲期權和買入一份看跌期權所建立的“合成股票”的價格波動與50ETF的價格波動存在高度一致性。郭女士還作出了50ETF與期權組合的價差的變動情況以及價差的移動平均數(shù)曲線,并且建立了布林線。郭女士采用移動平均數(shù)的方法,以每20天數(shù)據(jù)為一組進行分析,得出以下曲線:通過繪圖郭女士發(fā)現(xiàn)過去存在多次價差偏離均值較遠的情況(即超出布林線),在這種情況下存在套利機會。因此,郭女士繼續(xù)觀望該投資組合。在5月16日,郭女士發(fā)現(xiàn)價差再次超過了布林線,郭女士抓住該機會進行建倉。,(賣空)。郭女士投入的總資金(含保證金)為: 買入50ETF: *10000 = 14810 買入Put: *10000 = 160 賣出Call(保證金權利金): 34161190 = 2226 總計: 17196 郭女士在進行投資后關注價差的變動,并且在5月26日發(fā)現(xiàn)價
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