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統(tǒng)計(jì)套利交易策略-閱讀頁(yè)

2025-07-14 16:34本頁(yè)面
  

【正文】 50ETF: *10000 = 14810 買入Put: *10000 = 160 賣出Call(保證金權(quán)利金): 34161190 = 2226 總計(jì): 17196 郭女士在進(jìn)行投資后關(guān)注價(jià)差的變動(dòng),并且在5月26日發(fā)現(xiàn)價(jià)差反向偏離均值較大幅度。(得到退回保證金)。顯然,該策略盈利空間大,組合自身已經(jīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了控制,占用資金周期較大且退出機(jī)制靈活,一旦出現(xiàn)比建倉(cāng)時(shí)價(jià)差偏離均值程度小的情況即可平倉(cāng)套利。在本案例中,郭女士是非專業(yè)的個(gè)人投資者,資金有限,并且無(wú)法進(jìn)行高頻交易。五、討論在本文一開始說明了統(tǒng)計(jì)套利的兩種平倉(cāng)方式,除了郭女士的平倉(cāng)方式外,還可以在價(jià)差回歸均值處進(jìn)行平倉(cāng),但是收益率會(huì)降低。研究員發(fā)現(xiàn),若郭女士在當(dāng)日平倉(cāng),(得到退回保證金)。相對(duì)于郭女士的平倉(cāng)策略,在均值處平倉(cāng)的話絕對(duì)收益率有所下滑,但由于平倉(cāng)時(shí)間更短,年化收益率依然很高。而且,價(jià)差回復(fù)到均值附近比回復(fù)到均值以上某個(gè)位置的概率更大,也就是說在短期內(nèi)平倉(cāng)的概率更大、機(jī)會(huì)更多。策略在很大程度上對(duì)沖了標(biāo)的單邊波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。策略風(fēng)險(xiǎn): 當(dāng)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí),依然存在期權(quán)賣方保證金透支的風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的物波動(dòng)過小,導(dǎo)致開平倉(cāng)空間小于交易費(fèi)用。在期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的證券價(jià)格發(fā)生短期偏離的時(shí)候,該策略能有較好的表現(xiàn)
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