風(fēng)險和收益ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-03 12:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ＝？ 當(dāng) ＝ ， ＝？ 當(dāng) ＝ 0時， ＝？ 當(dāng) ＝－ 1時 ＝？ 例題 ?p??p??p??p?169。2022 Prentice Hall 上例中，兩種資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)為 ，不同的投資比例對應(yīng)的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差如下表所示。 組合 對 A的投資比例 對 B的投資比例 組合的預(yù)期收益率 組合的標(biāo)準(zhǔn)差 （％） （％） 1 1 0 2 3 4 5 6 0 1 兩種資產(chǎn)組合的可行集與有效集 169。2022 Prentice Hall 兩種資產(chǎn)組合的可行集與有效集 169。2022 Prentice Hall 兩種資產(chǎn)組合的可行集與有效集總結(jié) ① 分散化效應(yīng)。 比較直線和曲線的距離可以判別分散化效應(yīng)的大小。 ② 最小方差組合： 曲線最左端的組合被稱為最小方差組合。 ③ 投資組合的有效集。 在只有兩種證券的情況下，投資者的所有投資機(jī)會只能出現(xiàn)在機(jī)會集曲線上，不會出現(xiàn)在曲線上方或者下方。改變投資比例只會改變投資組合在機(jī)會集曲線上的位置。 169。2022 Prentice Hall 二、多種資產(chǎn)構(gòu)成的資產(chǎn)組合 2,11,11()()nnP
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