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風(fēng)險(xiǎn)和收益ppt課件(編輯修改稿)

2025-06-03 12:03 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】＝？當(dāng) ＝，＝？當(dāng) ＝ 0時(shí)，＝？當(dāng) ＝－ 1時(shí) ＝？例題 ?p??p??p??p?169。2022 Prentice Hall 上例中，兩種資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)為，不同的投資比例對(duì)應(yīng)的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差如下表所示。組合對(duì) A的投資比例對(duì) B的投資比例組合的預(yù)期收益率組合的標(biāo)準(zhǔn)差（％）（％） 1 1 0 2 3 4 5 6 0 1 兩種資產(chǎn)組合的可行集與有效集 169。2022 Prentice Hall 兩種資產(chǎn)組合的可行集與有效集 169。2022 Prentice Hall 兩種資產(chǎn)組合的可行集與有效集總結(jié) ① 分散化效應(yīng)。比較直線和曲線的距離可以判別分散化效應(yīng)的大小。 ② 最小方差組合：曲線最左端的組合被稱為最小方差組合。 ③ 投資組合的有效集。在只有兩種證券的情況下，投資者的所有投資機(jī)會(huì)只能出現(xiàn)在機(jī)會(huì)集曲線上，不會(huì)出現(xiàn)在曲線上方或者下方。改變投資比例只會(huì)改變投資組合在機(jī)會(huì)集曲線上的位置。 169。2022 Prentice Hall 二、多種資產(chǎn)構(gòu)成的資產(chǎn)組合 2,11,11()()nnP

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