中國市場風(fēng)險管理技巧(ppt80)-風(fēng)險管理(編輯修改稿)
2024-09-23 23:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 短期債務(wù)比率 長期債務(wù)比率 三、評估風(fēng)險 ? 營運資產(chǎn)分析法（ 3） ——各項指標(biāo)一覽表 A B C D流動比率 2 1 速動比率 1 1短期債務(wù)比率 1長期債務(wù)比率 2 評估值 2營運資本 300000 800000 10000 100000凈資產(chǎn) 800000 300000 100000 10000營運資產(chǎn) 550000 550000 45000 55000客戶比率三、評估風(fēng)險 ? 營運資產(chǎn)分析法（ 4） ——評估值與經(jīng)驗性統(tǒng)計比率 營運資產(chǎn)評估值 風(fēng)險類別 信用程度 營運資產(chǎn) (%)小于 高 低 0小于 高 低 小于 高 低 5小于 高 低 小于 高 低 10小于 有限 中 小于 有限 中 15小于 有限 中 小于 有限 中 20大于 1 低 高 25 以上三、評估風(fēng)險 ? 營運資產(chǎn)分析法（ 5） ——信用額計算 A B C D EN/A（無）評估值 1 負(fù) 負(fù)負(fù) 負(fù) 2負(fù) 負(fù)3營運資產(chǎn)(%)10000000(25%)5000000(15%)1 000000(10%)750000(7%)(100000)(5%)202000信用額 2500000 750000 100000 52500 5000 COD處理意見 上限 1 百萬 (VIP)經(jīng)常觀察抵押或擔(dān)保每次結(jié)清否三、評估風(fēng)險 ? 營運資產(chǎn)分析法評價 * 著重償債能力評估 * 準(zhǔn)確反映客戶實力 * 可供計算信用限額 * 有全面地反映流動性和債務(wù)比率 三、評估風(fēng)險 ? 案例學(xué)習(xí)四 ——上海安琪實業(yè)有限公司 （詳見附件） 三、評估風(fēng)險 ? 特征分析模型 ——考慮要素 （當(dāng)企業(yè)沒有提供完整的財務(wù)報表或數(shù)據(jù)可信度小時，采取此方法） * 客戶自身特征 * 優(yōu)先特征 * 財務(wù)信用特征 三、評估風(fēng)險 ? 特征分析模型 ——評分表 合計得分 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 610987654321評分 2 5 7 7 3 5 5 5 7 3 6 6 6 4 5 5 6 6權(quán)數(shù) 2 4 7 4 5 7 6 4 3 4 9 5 7 4 7 7 9 6 100最大可能值 20 40 70 40 50 70 60 40 30 40 90 50 70 40 70 70 90 60 1000最終值 4 20 49 28 15 35 30 20 21 12 54 30 42 16 35 35 54 36 536百分比 54151 / 290 = 52 54 55客戶特征客戶性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、產(chǎn)品市場定位、市場競爭情況、供應(yīng)商與用戶、經(jīng)營管理優(yōu)先特征 信用特征盈利率、市場戰(zhàn)略、競爭、可替代性、產(chǎn)品質(zhì)量/規(guī)格、付款擔(dān)保以往交易記錄、資信調(diào)研評估、經(jīng)營能力、現(xiàn)金狀況、償債能力、資本化程度三、評估風(fēng)險 ? 特征分析模型 ——客戶信用等級評定 評分值（%） 等級 信用建議81100 A 1000000額度6180 B 500000額度4160 C 202000額度（每次結(jié)清）3140 D 100000額度（信用抵押保證）2130 E 現(xiàn)金/抵押擔(dān)保020 N/A 現(xiàn)金交易COD三、評估風(fēng)險 ? 特征分析模型 ——客戶類別等級評定 評分值（%）信用建議81100 客戶：資金大，吸引力大，前景好，競爭強，信用額不受限制6180 VIP 客戶：形象良好，吸引力大，長期合作前景好，可適當(dāng)超過信用額交易4160 基礎(chǔ)客戶：有價值的客戶，沒有大的弱點，具有合作前景，可以信用限額交易3140 低風(fēng)險客戶：新客戶，正在逐漸轉(zhuǎn)為信用限額交易，盡量不要突破信用額度2130 高風(fēng)險客戶：低吸引力風(fēng)險高，信息不足對其評估，存在嚴(yán)重風(fēng)險，現(xiàn)金交易020 其他：合作價值很小，信用特征很差：現(xiàn)金交易三、評估風(fēng)險 ? 案例學(xué)習(xí)五 ——遼寧市西城區(qū)南花商店 （詳見附件） 三、評估風(fēng)險 ? 特征分析模型的優(yōu)點 ? 全面性： ? 精確性： ? 實用性： ? 通俗性： ? 客觀性： 綜合 客戶經(jīng)營實力 +發(fā)展?jié)摿η熬€人員 +管理人員 自身市場戰(zhàn)略 +信用風(fēng)險 模糊 清晰 感性 定量 有效信息缺乏 操作簡單 最少人為因素 三、評估風(fēng)險 ? 特征分析模型的權(quán)數(shù)設(shè)定 權(quán)數(shù)類型 財務(wù)型、銷售型、均衡型、新客戶型等 根據(jù)政策、客戶類型、行業(yè)特點等靈活選擇權(quán)數(shù)（注意：權(quán)數(shù)之和一定為 100），以制約打分過程中的情感波動，使評級結(jié)果更為準(zhǔn)確 三、評估風(fēng)險 ? 特征分析模型的信用評估系統(tǒng) ——Ramp。B公司 特征類別 行業(yè)目標(biāo)平均值 現(xiàn)客戶 風(fēng)險警戒線客戶自身特征 70 48 50市場戰(zhàn)略優(yōu)先特征 70 54 60財務(wù)信用特征 70 51 40評分 70 51 50信用評估對照表備注：每特征邏輯值之間合理的誤差應(yīng)該為 15分左右，超過 15分值，須要仔細找出反差之間的內(nèi)在聯(lián)系 三、評估風(fēng)險 ? 小結(jié) 因為信息的可靠性以及全面性的限制，風(fēng)險評估
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