【文章內(nèi)容簡介】 為客戶提供 估值和報告 23 美國銀行資金交易業(yè)務端到端價值鏈中的市場風險管理 1 . 1 M a n a g eS a le s M a r k e t in g1 . 2 D e v e lo p N e wP r o d u c t s2 . 1 O n B o a r dC lie n t s2 . 2 M a in t a inC L ie n t A c c o u n t s2 . 3 T r a d e S e t t leT r a n s a c t io n s2 . 4 P r o v id eS a fe k e e p in g /C u s o d y / A s s e tS e r v ic in g2 . 5 M a n a g eC o lla t e r a l2 . 6 P r o v id eC lie n t V a lu a t io n R e p o r t in g2 . 7 M a n a g eE n t it le m e n t s3 . 1 M a n a g eF u n d in g3 . 2 M a n a g eB a la n c e S h e e t4 . 1 M a n a g eC r e d it R is k4 . 2 M a n a g eM a r k e t R is k4 . 3 M a n a g eO p e r a t io n a l R is k4 . 4 M a n a g e P L4 . 5 P r o d u c eR e g u la t o r y , T a x , F in a n c ia lR e p o r t in g4 . 6 M a n a g eR e fe r e n c e D a t a1 . 1 M a n a g eS a l e s M a r k e t i n g1 . 2 D e v e l o p N e wP r o d u c t s2 . 1 O n B o a r dC l i e n t s2 . 2 M a i n t a i nC L i e n t A c c o u n t s2 . 3 T r a d e S e t t l eT r a n s a c t i o n s2 . 4 P r o v i d eS a f e k e e p i n g /C u s o d y / A s s e tS e r v i c i n g2 . 5 M a n a g eC o l l a t e r a l2 . 6 P r o v i d eC l i e n t V a l u a t i o n R e p o r t i n g2 . 7 M a n a g eE n t i t l e m e n t s3 . 1 M a n a g eF u n d i n g3 . 2 M a n a g eB a l a n c e S h e e t4 . 1 M a n a g eC r e d i t R i s k4 . 2 M a n a g eM a r k e t R i s k4 . 3 M a n a g eO p e r a t i o n a l R i s k4 . 4 M a n a g e P L4 . 5 P r o d u c eR e g u l a t o r y , T a x , F i n a n c i a lR e p o r t i n g4 . 6 M a n a g eR e f e r e n c e D a t a? 經(jīng)紀商融資交易記錄 ? 獲取無抵押擔保的經(jīng)紀商融資 ? 監(jiān)督日間頭寸擺動（經(jīng)紀商） ? 預測最終的每日經(jīng)紀商融資要求 ? 管理 Nostro和 Depot余額（現(xiàn)金和抵押） ? 資產(chǎn)負債分攤 ? 持倉成本分攤 ? 流動性最大化 ? 資產(chǎn)負債優(yōu)化 ? 資產(chǎn)負債預測 ? 資產(chǎn)負債報告 ? 確定信用風險敞口測算方法 ? 審核年度信用限額 ? 監(jiān)督 /報告對手的交易類產(chǎn)品風險敞口是否超限 ? 監(jiān)督 /報告發(fā)行人風險敞口是否超限 ? 取得 /驗證交易和頭寸數(shù)據(jù)，用于編制信用風險報告 ? 計算和報告部門級別的風險價值（ VaR）、波動性和預設壓力情境 ? 確定風險價值（ VaR）和預設壓力情境的編制方法 ? 確定風險偏好（年度限額流程） ? 生成跨部門市場風險報告 ? 監(jiān)督 /報告市場風險敞口是否超限 ? 定期審核定價模型和方法 ? 取得 /驗證交易和頭寸數(shù)據(jù)，用于編制市場風險報告 ? 進行從前臺到后臺的監(jiān)督 ? 核對往來帳戶、存款帳戶、總分類帳、頭寸、系統(tǒng) ? 管理經(jīng)紀費用 ? 編制資產(chǎn)負債表 ? 分析業(yè)務利潤狀況 ? 分析客戶的利潤貢獻 ? 定值 /重新定價 ? 編制和驗證盈虧數(shù)據(jù) ? 核對定價及風險 ? 稅務申報、應計帳和問題管理 ? 編制法定報告和監(jiān)管報告 ? 管理總分類帳 ? 提供財務報告 ? 管理日歷數(shù)據(jù) ? 管理工具數(shù)據(jù) ? 管理交易組合數(shù)據(jù) ? 管理市場數(shù)據(jù) ? 管理員工數(shù)據(jù) ? 管理文檔 行政管理 提供項目支持 風險管理 財務資源管理 財務資源管理 信息技術(shù)管理 流程和變革管理 資金管理 資產(chǎn)負債 管理 管理信用風險 管理市場風險 管理操作風險 管理盈虧 編制監(jiān)管、稅務和財務報告 基準數(shù)據(jù)管理 1 . 0 C lie n t R e la t io n s h ipM g t .2 . 0 C lie n t S e rvic in g3 . 0 R is k C a p it a lC o m m it m e n t4 . 0 M a n a g e B u s in e s sP e rfo rm a n c e1 . 0 C lie n t R e la t io n s h ipM g t .2 . 0 C lie n t S e r v ic in g3 . R is k C a p it a lo m m it m e n t4 . 0 M a n a g e B u s in e s sP e r fo r m a n c e24 風險報告和信息披露 ?風險報告體系。形成完備的市場風險報告體系，包括日報、月報、季報、各種限額使用情況報告、壓力測試報告、模型返回檢驗報告等。 ?信息披露。適當披露內(nèi)部模型的主要參數(shù)和結(jié)果。 25 市場風險管理部主要職責 ? 1. 牽頭擬訂全行市場風險管理政策和程序。 ? 2. 制定金融市場業(yè)務交易對手、金融工具的信用風險管理制度，并負責該類額度的使用管理。 ? 3. 提出全行年度交易性市場風險限額方案，參與金融市場部本外幣投資組合指引的審核。 ? 4. 負責全行交易性市場風險的計量和分析，負責全行風險價值的計量和壓力測試，并定期實施返回檢驗，牽頭組織交易性市場風險計量模型和工具的開發(fā)應用。 ? 5. 牽頭組織對金融市場業(yè)務市值重估的審核驗證工作。 ? 6. 負責市場風險內(nèi)部模型法的建設、持續(xù)改進和實施應用。 ? 7. 組織開展金融市場業(yè)務授權(quán)、限額和授信額度的監(jiān)控工作。 ? 8. 開展交易性市場風險經(jīng)濟資本和交易賬戶市場風險監(jiān)管資本的計量或分配。 26 市場風險管理部主要職責 ? 9. 制定金融市場業(yè)務資產(chǎn)風險分類、減值準備計提的政策和程序，并開展金融市場業(yè)務資產(chǎn)風險分類的審批認定和減值準備測算工作。 ? 10. 組織全行金融市場業(yè)務風險的檢查，定期對金融市場業(yè)務進行現(xiàn)場檢查。 ? 11. 負責制定海外分行風險管理政策并監(jiān)督政策落實，配合相關(guān)部門對海外分行風險管理狀況進行監(jiān)控，并對改進海外分行風險管理提出建議。 ? 12. 牽頭交易性市場風險管理系統(tǒng)需求研究和應用管理，配合系統(tǒng)開發(fā)工作。 ? 13. 開展全行交易性市場風險狀況的評估和報告，負責金融市場業(yè)務風險狀況的日常分析和報告，牽頭職責范圍內(nèi)重大風險事項的報告，參與提出應急處理建議。 ? 14. 參與利率、匯率走勢的預測和國內(nèi)外主要金融市場的跟蹤研究，以及金融衍生工具和創(chuàng)新產(chǎn)品的研究等。 ? 15. 參與全行新產(chǎn)品、新業(yè)務的市場風險評估和評價以及內(nèi)部審批程序。 ? 16. 負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。 27 市場風險管理部主要職責（續(xù)） 部門定位的原則 ? 首先，市場風險管理部門是“風險管理”部門，不能籠統(tǒng)理解為中臺部門。要確保其專業(yè)性和技術(shù)性。 ? 其次，市場風險管理部門處于風險管理的“第二道防線”。不能簡單地替代前臺的職責。 ? 最后，市場風險管理應融入全面風險管理體系的建設中。要有效地和現(xiàn)有風險管理體系銜接。 28 市場風險管理部團隊 ? 市場風險管理的職責，主要是政策的制定和邊界的劃分監(jiān)控，即 政策 、 限額計量 、 監(jiān)控 。圍繞這三項主要內(nèi)容，承擔相關(guān)職能。 ? 市場風險管理部下設 3個處：