【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 為客戶提供 估值和報(bào)告 23 美國(guó)銀行資金交易業(yè)務(wù)端到端價(jià)值鏈中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 1 . 1 M a n a g eS a le s M a r k e t in g1 . 2 D e v e lo p N e wP r o d u c t s2 . 1 O n B o a r dC lie n t s2 . 2 M a in t a inC L ie n t A c c o u n t s2 . 3 T r a d e S e t t leT r a n s a c t io n s2 . 4 P r o v id eS a fe k e e p in g /C u s o d y / A s s e tS e r v ic in g2 . 5 M a n a g eC o lla t e r a l2 . 6 P r o v id eC lie n t V a lu a t io n R e p o r t in g2 . 7 M a n a g eE n t it le m e n t s3 . 1 M a n a g eF u n d in g3 . 2 M a n a g eB a la n c e S h e e t4 . 1 M a n a g eC r e d it R is k4 . 2 M a n a g eM a r k e t R is k4 . 3 M a n a g eO p e r a t io n a l R is k4 . 4 M a n a g e P L4 . 5 P r o d u c eR e g u la t o r y , T a x , F in a n c ia lR e p o r t in g4 . 6 M a n a g eR e fe r e n c e D a t a1 . 1 M a n a g eS a l e s M a r k e t i n g1 . 2 D e v e l o p N e wP r o d u c t s2 . 1 O n B o a r dC l i e n t s2 . 2 M a i n t a i nC L i e n t A c c o u n t s2 . 3 T r a d e S e t t l eT r a n s a c t i o n s2 . 4 P r o v i d eS a f e k e e p i n g /C u s o d y / A s s e tS e r v i c i n g2 . 5 M a n a g eC o l l a t e r a l2 . 6 P r o v i d eC l i e n t V a l u a t i o n R e p o r t i n g2 . 7 M a n a g eE n t i t l e m e n t s3 . 1 M a n a g eF u n d i n g3 . 2 M a n a g eB a l a n c e S h e e t4 . 1 M a n a g eC r e d i t R i s k4 . 2 M a n a g eM a r k e t R i s k4 . 3 M a n a g eO p e r a t i o n a l R i s k4 . 4 M a n a g e P L4 . 5 P r o d u c eR e g u l a t o r y , T a x , F i n a n c i a lR e p o r t i n g4 . 6 M a n a g eR e f e r e n c e D a t a? 經(jīng)紀(jì)商融資交易記錄 ? 獲取無(wú)抵押擔(dān)保的經(jīng)紀(jì)商融資 ? 監(jiān)督日間頭寸擺動(dòng)（經(jīng)紀(jì)商） ? 預(yù)測(cè)最終的每日經(jīng)紀(jì)商融資要求 ? 管理 Nostro和 Depot余額（現(xiàn)金和抵押） ? 資產(chǎn)負(fù)債分?jǐn)? ? 持倉(cāng)成本分?jǐn)? ? 流動(dòng)性最大化 ? 資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化 ? 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè) ? 資產(chǎn)負(fù)債報(bào)告 ? 確定信用風(fēng)險(xiǎn)敞口測(cè)算方法 ? 審核年度信用限額 ? 監(jiān)督 /報(bào)告對(duì)手的交易類產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)敞口是否超限 ? 監(jiān)督 /報(bào)告發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)敞口是否超限 ? 取得 /驗(yàn)證交易和頭寸數(shù)據(jù)，用于編制信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 ? 計(jì)算和報(bào)告部門級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（ VaR）、波動(dòng)性和預(yù)設(shè)壓力情境 ? 確定風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（ VaR）和預(yù)設(shè)壓力情境的編制方法 ? 確定風(fēng)險(xiǎn)偏好（年度限額流程） ? 生成跨部門市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 ? 監(jiān)督 /報(bào)告市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口是否超限 ? 定期審核定價(jià)模型和方法 ? 取得 /驗(yàn)證交易和頭寸數(shù)據(jù)，用于編制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 ? 進(jìn)行從前臺(tái)到后臺(tái)的監(jiān)督 ? 核對(duì)往來(lái)帳戶、存款帳戶、總分類帳、頭寸、系統(tǒng) ? 管理經(jīng)紀(jì)費(fèi)用 ? 編制資產(chǎn)負(fù)債表 ? 分析業(yè)務(wù)利潤(rùn)狀況 ? 分析客戶的利潤(rùn)貢獻(xiàn) ? 定值 /重新定價(jià) ? 編制和驗(yàn)證盈虧數(shù)據(jù) ? 核對(duì)定價(jià)及風(fēng)險(xiǎn) ? 稅務(wù)申報(bào)、應(yīng)計(jì)帳和問(wèn)題管理 ? 編制法定報(bào)告和監(jiān)管報(bào)告 ? 管理總分類帳 ? 提供財(cái)務(wù)報(bào)告 ? 管理日歷數(shù)據(jù) ? 管理工具數(shù)據(jù) ? 管理交易組合數(shù)據(jù) ? 管理市場(chǎng)數(shù)據(jù) ? 管理員工數(shù)據(jù) ? 管理文檔 行政管理 提供項(xiàng)目支持 風(fēng)險(xiǎn)管理 財(cái)務(wù)資源管理 財(cái)務(wù)資源管理 信息技術(shù)管理 流程和變革管理 資金管理 資產(chǎn)負(fù)債 管理 管理信用風(fēng)險(xiǎn) 管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 管理操作風(fēng)險(xiǎn) 管理盈虧 編制監(jiān)管、稅務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)告 基準(zhǔn)數(shù)據(jù)管理 1 . 0 C lie n t R e la t io n s h ipM g t .2 . 0 C lie n t S e rvic in g3 . 0 R is k C a p it a lC o m m it m e n t4 . 0 M a n a g e B u s in e s sP e rfo rm a n c e1 . 0 C lie n t R e la t io n s h ipM g t .2 . 0 C lie n t S e r v ic in g3 . R is k C a p it a lo m m it m e n t4 . 0 M a n a g e B u s in e s sP e r fo r m a n c e24 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和信息披露 ?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系。形成完備的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系，包括日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)、各種限額使用情況報(bào)告、壓力測(cè)試報(bào)告、模型返回檢驗(yàn)報(bào)告等。 ?信息披露。適當(dāng)披露內(nèi)部模型的主要參數(shù)和結(jié)果。 25 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職責(zé) ? 1. 牽頭擬訂全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序。 ? 2. 制定金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)交易對(duì)手、金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并負(fù)責(zé)該類額度的使用管理。 ? 3. 提出全行年度交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額方案，參與金融市場(chǎng)部本外幣投資組合指引的審核。 ? 4. 負(fù)責(zé)全行交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和分析，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)量和壓力測(cè)試，并定期實(shí)施返回檢驗(yàn)，牽頭組織交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型和工具的開(kāi)發(fā)應(yīng)用。 ? 5. 牽頭組織對(duì)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)市值重估的審核驗(yàn)證工作。 ? 6. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)和實(shí)施應(yīng)用。 ? 7. 組織開(kāi)展金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)授權(quán)、限額和授信額度的監(jiān)控工作。 ? 8. 開(kāi)展交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本和交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)量或分配。 26 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職責(zé) ? 9. 制定金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類、減值準(zhǔn)備計(jì)提的政策和程序，并開(kāi)展金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的審批認(rèn)定和減值準(zhǔn)備測(cè)算工作。 ? 10. 組織全行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的檢查，定期對(duì)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。 ? 11. 負(fù)責(zé)制定海外分行風(fēng)險(xiǎn)管理政策并監(jiān)督政策落實(shí)，配合相關(guān)部門對(duì)海外分行風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)改進(jìn)海外分行風(fēng)險(xiǎn)管理提出建議。 ? 12. 牽頭交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求研究和應(yīng)用管理，配合系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作。 ? 13. 開(kāi)展全行交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的評(píng)估和報(bào)告，負(fù)責(zé)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況的日常分析和報(bào)告，牽頭職責(zé)范圍內(nèi)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的報(bào)告，參與提出應(yīng)急處理建議。 ? 14. 參與利率、匯率走勢(shì)的預(yù)測(cè)和國(guó)內(nèi)外主要金融市場(chǎng)的跟蹤研究，以及金融衍生工具和創(chuàng)新產(chǎn)品的研究等。 ? 15. 參與全行新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)價(jià)以及內(nèi)部審批程序。 ? 16. 負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 27 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職責(zé)（續(xù)） 部門定位的原則 ? 首先，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門是“風(fēng)險(xiǎn)管理”部門，不能籠統(tǒng)理解為中臺(tái)部門。要確保其專業(yè)性和技術(shù)性。 ? 其次，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處于風(fēng)險(xiǎn)管理的“第二道防線”。不能簡(jiǎn)單地替代前臺(tái)的職責(zé)。 ? 最后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)融入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)中。要有效地和現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理體系銜接。 28 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部團(tuán)隊(duì) ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)，主要是政策的制定和邊界的劃分監(jiān)控，即 政策 、 限額計(jì)量 、 監(jiān)控 。圍繞這三項(xiàng)主要內(nèi)容，承擔(dān)相關(guān)職能。 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè) 3個(gè)處：