流動性風(fēng)險管理課件(編輯修改稿)
2025-01-26 05:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 流動性越強。 美國參與保險銀行流動性指標(biāo)趨勢 流動性指標(biāo) 1987 1989 1991 1993 1996 1998 現(xiàn)金頭寸指標(biāo) 聯(lián)邦資金頭寸 能力比率 存款構(gòu)成比率 中國國有商業(yè)銀行流動性指標(biāo)趨勢 流動性指標(biāo) 1995 1996 1997 現(xiàn)金狀況比率 能力比率 存款結(jié)構(gòu)比率 分析流動性指標(biāo)應(yīng)注意的一些問題： 各種流動性指標(biāo)需要與同地區(qū) 、 同規(guī)模銀行的平均水平相比 ， 這些指標(biāo)對于季節(jié)性和周期性的因素很敏感 。 在經(jīng)濟高漲時期 ， 由于貸款需求旺盛 ， 流動性指標(biāo)一般是下降的 ， 而在經(jīng)濟衰退時期則上升 。 因此銀行業(yè)平均水平有時有誤導(dǎo)作用 ， 只有同地區(qū)和同等規(guī)模的銀行才具有可比性 。 流動性指標(biāo)的共同缺陷：他們都是存量指標(biāo)而非流量指標(biāo)，都只是某一時點上資產(chǎn)或負債的數(shù)量值；都沒有考慮銀行在金融市場上獲得流動性的能力。因此這些指標(biāo)一般不能用來比較規(guī)模不同的銀行之間的流動性能力。 銀行的信譽也極大的影響銀行的流動性能力，但是所有的數(shù)量指標(biāo)都難以用來衡量銀行的信譽。 流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo) 流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動性比例。 流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來 30日的流動性需求。其計算公式為： 商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于 100%。 %1 0 030??日現(xiàn)金凈流出量未來優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備流動性覆蓋率凈穩(wěn)定資金比例旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行減少資金運用與資金來源的期限錯配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對穩(wěn)定資金的需求。其計算公式為： %1 0 0??所需的穩(wěn)定資金可用的穩(wěn)定資金凈穩(wěn)定資金比例可用的穩(wěn)定資金是指在持續(xù)壓力情景下，能確保在 1年內(nèi)都可作為穩(wěn)定資金來源的權(quán)益類和負債類資金。 所需的穩(wěn)定資金等于商業(yè)銀行各類資產(chǎn)或表外風(fēng)險暴露項目與相應(yīng)的穩(wěn)定資金需求系數(shù)乘積之和，穩(wěn)定資金需求系數(shù)是指各類資產(chǎn)或表外風(fēng)險暴露項目需要由穩(wěn)定資金支持的價值占比。 商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應(yīng)當(dāng)不低于100%。 商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于 75%。 %1 0 0??各項存款余額各項貸款余額存貸比商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于 25%。 %100??流動性負債余額流動性資產(chǎn)余額流動性比例： 銀行流動性隨存款增加和貸款減少而增大 銀行流動性隨存款減少和貸款增加而降低 流動性缺口 =資金來源 資金使用 – 若流動性缺口為正值 ， 則表示該銀行在未來一定時期內(nèi)有現(xiàn)金流量的盈余 。 – 若流動性缺口為負值 ， 則表示未來一定時期內(nèi)資金的使用將大于資金來源 ， 資金需求大于供給 ， 銀行必須通過動用現(xiàn)金儲備 ， 變現(xiàn)流動資產(chǎn)或者在市場上購買流動性以獲得新的資金來填補缺口 ， 以避免流動性危機 。 資金來源和運用方法 ： 1）在一個特定的計劃期間內(nèi)，必須預(yù)計貸款額與存款額； 2）必須對同一時期貸款額與存款額的可能變化進行計算； 3）流動性管理者必須對銀行的流動性資金凈額進行估算，根據(jù)這一時期貸款與存款的變化估算出流動性資金盈余或赤字。 要估算流動性缺口 ， 銀行應(yīng)該預(yù)測未來一定時期新增貸款凈值 、 新增存款凈值以及到期的資產(chǎn)和負債等關(guān)鍵變量 。 預(yù)測的流動性缺口的絕對值過大對銀行是不利的 。 較為理想的情況是 ， 預(yù)測的流動性缺口以略小于銀行的可立即變現(xiàn)的資產(chǎn)總額為最佳 ， 這樣銀行的流動性需求就能夠得到保障 。 資金結(jié)構(gòu)法 資金結(jié)構(gòu)法是指對于銀行負債按照其穩(wěn)定性加以區(qū)分 ， 根據(jù)各自的流動性需求大小測
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