【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 測(cè)試的有效性。（八）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃的有效性。（九）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的有效性。（十）銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的獨(dú)立性、準(zhǔn)確性、可靠性，以及向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送的與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的報(bào)表、報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（十一）負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能和履職情況。（十二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查機(jī)制的有效性。（十三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的其他情況。第七十七條銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)金流量分析、壓力測(cè)試和應(yīng)急計(jì)劃的有效性進(jìn)行評(píng)估，特別關(guān)注假設(shè)、情景及參數(shù)的合理性，并可根據(jù)需要要求商業(yè)銀行對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。第七十八條 銀監(jiān)會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及董事會(huì)如何使用壓力測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括但不限于：（一）是否采取具體有效的措施緩解壓力測(cè)試暴露出的風(fēng)險(xiǎn)。（二）是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模，通過(guò)修訂銀行應(yīng)急融資計(jì)劃、改變現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，或增加持有高流動(dòng)性資產(chǎn)等方式來(lái)抵御流動(dòng)性壓力。（三）是否針對(duì)壓力測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)制定全面的應(yīng)急融資計(jì)劃。（四）是否通過(guò)定期測(cè)試和內(nèi)部溝通增進(jìn)對(duì)應(yīng)急計(jì)劃的理解。第七十九條對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在嚴(yán)重缺陷，流動(dòng)性管理政策、制度執(zhí)行不力，流動(dòng)性報(bào)告或報(bào)表存在嚴(yán)重問(wèn)題，且在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未能實(shí)施有效整改措施的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)有權(quán)采取下列監(jiān)管措施：（一）與商業(yè)銀行高級(jí)管理層、董事會(huì)召開(kāi)審慎性會(huì)談。（二）增加對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)場(chǎng)檢查頻率。（三）要求商業(yè)銀行增加提交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表、報(bào)告的頻率。（四）要求商業(yè)銀行提供額外相關(guān)信息。第八十條 對(duì)于流動(dòng)性指標(biāo)持續(xù)達(dá)不到預(yù)警指標(biāo)要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)除第七十九條措施外，有權(quán)采取進(jìn)一步的監(jiān)管措施:（一）要求銀行通過(guò)更加有效的壓力測(cè)試和更有力的應(yīng)急融資計(jì)劃改善應(yīng)急計(jì)劃。（二）提高流動(dòng)性比率要求。（三）限制商業(yè)銀行開(kāi)展收購(gòu)或其他大規(guī)模業(yè)務(wù)擴(kuò)張活動(dòng)。（四）限制商業(yè)銀行部分業(yè)務(wù)的發(fā)展或某項(xiàng)資金的流動(dòng)。（五）暫停部分或全部市場(chǎng)準(zhǔn)入事項(xiàng)。（六）提高資本充足率要求。（七）《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》以及其他法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定的有關(guān)措施。對(duì)于集團(tuán)或母公司出現(xiàn)流動(dòng)性困難的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)有權(quán)限制其與集團(tuán)或母公司之間的資金往來(lái)。第三節(jié) 監(jiān)管合作第八十一條銀監(jiān)會(huì)將與境內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)及商業(yè)銀行的母國(guó)或東道國(guó)監(jiān)管當(dāng)局建立緊密協(xié)調(diào)和信息共享的監(jiān)管合作關(guān)系以提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。第八十二條 對(duì)于使用母行統(tǒng)一流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和方法的外資銀行，銀監(jiān)會(huì)將對(duì)其本地適應(yīng)性進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：（一）原政策、程序和方法的合規(guī)性。（二）現(xiàn)金流量分析有關(guān)假設(shè)、情景和參數(shù)的適用性，歷史數(shù)據(jù)的充足性。（三）壓力測(cè)試、情景分析的適用性。（四）應(yīng)急計(jì)劃的可行性與有效性。第八十三條在影響單個(gè)機(jī)構(gòu)或整個(gè)市場(chǎng)的流動(dòng)性事件發(fā)生時(shí)，銀監(jiān)會(huì)作為母國(guó)和東道國(guó)監(jiān)管者，將加強(qiáng)與境內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)及境外監(jiān)管部門(mén)的溝通聯(lián)系，充分了解商業(yè)銀行境外分行或子行流動(dòng)性狀況對(duì)境內(nèi)總行或母行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響以及境外總行或母行流動(dòng)性狀況對(duì)境內(nèi)分行或子行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。流動(dòng)性事件包括但不限于：（一）銀行財(cái)務(wù)狀況明顯惡化。（二）銀行通過(guò)市場(chǎng)融資或吸收存款獲取資金的途徑即將喪失。（三）銀行或監(jiān)管部門(mén)將進(jìn)行影響較大的信息披露。（四）銀行信用評(píng)級(jí)顯著調(diào)低。（五）銀行資產(chǎn)負(fù)債表突然出現(xiàn)系統(tǒng)性的杠桿化或去杠桿化。（六）監(jiān)管部門(mén)決定對(duì)資產(chǎn)或抵押物在法人間的轉(zhuǎn)移或跨境轉(zhuǎn)移進(jìn)行或放松限制。（七）出現(xiàn)嚴(yán)重的市場(chǎng)紊亂，對(duì)央行或支付清算系統(tǒng)造成明顯沖擊。第五章 附則第八十四條農(nóng)村合作銀行、外國(guó)銀行分行和城市信用社、農(nóng)村信用社等其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參照本指引執(zhí)行。法律法規(guī)另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。第八十五條 本指引由銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第八十六條本指引自2009年11月1日起施行。商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2010年底前達(dá)到本指引要求。因系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等特殊原因無(wú)法在上述時(shí)限內(nèi)達(dá)標(biāo)的，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)同意后可適當(dāng)延期。附件：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部預(yù)警指標(biāo)及應(yīng)急計(jì)劃內(nèi)容附件一、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部預(yù)警指標(biāo)可以是定性指標(biāo)或定量指標(biāo)，包括但不限于下列內(nèi)容：（一）資產(chǎn)快速增長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)顯著增大。（二）資產(chǎn)或負(fù)債集中度上升。（三）貨幣錯(cuò)配程度增加。（四）負(fù)債加權(quán)平均期限下降。（五）多次接近或違反內(nèi)部限額和監(jiān)管指標(biāo)。（六）特定業(yè)務(wù)或產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)下降或風(fēng)險(xiǎn)加劇。（七）銀行盈利水平、資產(chǎn)質(zhì)量和總體財(cái)務(wù)狀況顯著惡化。（八）負(fù)面的公眾報(bào)道。（九）信用評(píng)級(jí)下調(diào)。（十）股票價(jià)格下降或債務(wù)成本上升。（十一）批發(fā)和零售融資成本上升。（十二）交易對(duì)手要求為信用暴露增加額外的擔(dān)?；蚓芙^進(jìn)行新交易。（十三）代理行降低或取消授信額度。（十四）零售存款的流出上升。（十五）獲得長(zhǎng)期融資的難度加大。二、商業(yè)銀行應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：（一）危機(jī)處理小組構(gòu)成、職責(zé)分工和聯(lián)系方式。（二）危機(jī)期間內(nèi)外部信息溝通和報(bào)告。：政府部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)、分析師、投資人、外部審計(jì)師、媒體、大客戶(hù)和其他利益相關(guān)者。、資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)、投資組合經(jīng)理、交易員、員工和其他人員信息溝通。，確保資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)及時(shí)收到相關(guān)報(bào)告，了解銀行流動(dòng)性問(wèn)題的嚴(yán)重性。（三）針對(duì)假設(shè)情景的具體應(yīng)急措施及其局限性。第三十一條商業(yè)銀行應(yīng)建立完善的管理信息系統(tǒng)，以便準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)地計(jì)量、監(jiān)測(cè)、管控和匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況。管理信息系統(tǒng)應(yīng)包括但不限于完成以下任務(wù)：（一）按設(shè)定的期限每日計(jì)算銀行的現(xiàn)金流量及期限錯(cuò)配情況，并可根據(jù)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模式分幣種、按銀行整體或按機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線(xiàn)分別進(jìn)行計(jì)算和分析。（二）按法規(guī)和銀行內(nèi)部管理的要求計(jì)算有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的比率和其他指標(biāo)，并根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。（三）能及時(shí)、有效地對(duì)銀行大額資金流動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和控制。（四）適時(shí)報(bào)告銀行所持有流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成和市場(chǎng)價(jià)值。（五）定期核查是否符合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和限額。（六）能及時(shí)地、有前瞻性地反映銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)，以便董事會(huì)和高級(jí)管理層準(zhǔn)確評(píng)估銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。（七）能根據(jù)快速變化的外部環(huán)境，針對(duì)不同的假設(shè)情景、限制條件收集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)實(shí)施情景分析和壓力測(cè)試。第三十二條 管理信息系統(tǒng)應(yīng)能確保董事會(huì)、高級(jí)管理層及相關(guān)部門(mén)適時(shí)了解以下有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的事項(xiàng)：（一）銀行現(xiàn)金流量分析。（二）可動(dòng)用的流動(dòng)性資產(chǎn)及資產(chǎn)變現(xiàn)可能性分析。（三）資金來(lái)源及資金運(yùn)用的集中度情況。（四）在各類(lèi)市場(chǎng)中的融資能力。（五）可能引起資產(chǎn)負(fù)債波動(dòng)因素的變化趨勢(shì)。（六）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理法定指標(biāo)、政策、限額及風(fēng)險(xiǎn)承受能力的執(zhí)行情況。（七）壓力測(cè)試和情景分析情況。（八）其他流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)予關(guān)注的事項(xiàng)。第二十八條 內(nèi)審人員應(yīng)具有獨(dú)立性，并掌握必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能以確保對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施獨(dú)立、充分、有效的審計(jì)。(來(lái)源：銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站)第二篇：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)會(huì)在借鑒國(guó)際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐并廣泛征求社會(huì)各界意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》)，以促進(jìn)我國(guó)銀行業(yè)加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)銀行體系的安全穩(wěn)健運(yùn)行。近年來(lái)，隨著我國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、業(yè)務(wù)模式、資金來(lái)源的變化，部分商業(yè)銀行出現(xiàn)資金來(lái)源穩(wěn)定性下降、資產(chǎn)流動(dòng)性降低、資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配加大、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患增加等問(wèn)題，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn)不斷增加。隨著金融市場(chǎng)的深化，金融機(jī)構(gòu)之間的關(guān)聯(lián)愈發(fā)密切，個(gè)別銀行或局部的流動(dòng)性問(wèn)題還易引發(fā)整個(gè)銀行體系的流動(dòng)性緊張。2013年6月，我國(guó)銀行間市場(chǎng)出現(xiàn)階段性流動(dòng)性緊張現(xiàn)象，既有一系列預(yù)期和超預(yù)期等外部因素的原因，也暴露了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題，反映其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理未能適應(yīng)業(yè)務(wù)模式和風(fēng)險(xiǎn)狀況的發(fā)展變化。因此，加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的必要性和緊迫性日益突出。在此次國(guó)際金融危機(jī)中，許多銀行盡管資本充足，但仍因缺乏流動(dòng)性而陷入困境，金融市場(chǎng)也出現(xiàn)了從流動(dòng)性過(guò)剩到緊缺的迅速逆轉(zhuǎn)。危機(jī)后，國(guó)際社會(huì)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管予以前所未有的重視。巴塞爾委員會(huì)在2008年和2010年相繼出臺(tái)了《穩(wěn)健的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》和《第三版巴塞爾協(xié)議：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國(guó)際框架》，構(gòu)建了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的全面框架，在進(jìn)一步完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理定性要求的同時(shí)，首次提出了全球統(tǒng)一的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定量監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。2013年1月，巴塞爾委員會(huì)公布《第三版巴塞爾協(xié)議：流動(dòng)性覆蓋率和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)2010年公布的流動(dòng)性覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂完善。銀監(jiān)會(huì)高度重視商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工作。2009年，銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。近年來(lái)，銀監(jiān)會(huì)廣泛調(diào)研、深入分析新形勢(shì)下我國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題，借鑒巴III流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)現(xiàn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度進(jìn)行梳理、補(bǔ)充、修改和完善，從2011年開(kāi)始著手制定《辦法》，并于同年10月向社會(huì)公開(kāi)征求了意見(jiàn)。同時(shí)，銀監(jiān)會(huì)密切跟蹤國(guó)際金融監(jiān)管改革最新進(jìn)展情況，在2013年1月巴塞爾委員會(huì)公布新的流動(dòng)性覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)后，及時(shí)對(duì)《辦法》進(jìn)行了修訂，于2013年10月再次向社會(huì)公開(kāi)征求了意見(jiàn)，并根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行完善。《辦法》共4章66條，4個(gè)附件。第一章“總則”主要明確了適用范圍、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義以及對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的總體要求。第二章“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理”提出了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的整體框架和定性要求。第三章“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”規(guī)定了流動(dòng)性覆蓋率、存貸比、流動(dòng)性比例三項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，提出了多維度的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析框架及工具，規(guī)定了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法、手段和程序。第四章“附則”明確了實(shí)施時(shí)間、流動(dòng)性覆蓋率的適用范圍和過(guò)渡期安排等。4個(gè)附件具體說(shuō)明了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)細(xì)節(jié)、流動(dòng)性覆蓋率的計(jì)算方法、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)參考指標(biāo)以及外資銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)的計(jì)算方法?！掇k法》自2014年3月1日起施行。商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)于2018年底前達(dá)到100%；在過(guò)渡期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達(dá)到60%、70%、80%、90%。2009年9月28日發(fā)布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》同時(shí)廢止。《辦法》適用于在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行，包括中資商業(yè)銀行、外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行。農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社和外國(guó)銀行分行參照?qǐng)?zhí)行。農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社、外國(guó)銀行分行以及資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元人民幣(, %)的商業(yè)銀行不適用流動(dòng)性覆蓋率監(jiān)管要求。第三篇：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃合理匹配資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)筑流動(dòng)性安全防線(xiàn)——2012年江南銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃各位同仁，根據(jù)會(huì)議部署安排，下面我就深化江南銀行2012年全轄流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作做一推進(jìn)報(bào)告。我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)展情況在我行董事會(huì)、高級(jí)管理層的重視以及監(jiān)管部門(mén)的指導(dǎo)下，我行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作由成立之初的被動(dòng)、簡(jiǎn)單開(kāi)展到現(xiàn)在的主動(dòng)且較為全面的推進(jìn)，各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作逐步走向正軌。下面是我行組建成立以來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理主要工作成果：（一）建立了較為完整的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間的探索建設(shè),我行已逐步建立起與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的組織架構(gòu)，明確了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)、部室和各支行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。其中，計(jì)劃財(cái)務(wù)部為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)，設(shè)臵了專(zhuān)門(mén)崗位管理全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),較好完成了各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作。（二）構(gòu)建了較為全面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。我行制定了《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《流動(dòng)性壓力測(cè)試方案》和《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》等制度辦法，形成了較為完整的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。這些制度辦法的出臺(tái)實(shí)施，有效指導(dǎo)了我行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展，促使各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)在制度辦法的規(guī)范下逐步深入，實(shí)現(xiàn)由粗放到精細(xì)的轉(zhuǎn)變，方式方法日益成熟。（三）形成了穩(wěn)定的流動(dòng)性指標(biāo)監(jiān)測(cè)分析機(jī)制。目前我行已建立起穩(wěn)定的流動(dòng)性指標(biāo)監(jiān)測(cè)和分析機(jī)制，對(duì)不同流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)測(cè)分析。如每日監(jiān)測(cè)分析的指標(biāo)有存貸比、短期頭寸、大額出行資金等；每月監(jiān)測(cè)分析的指標(biāo)有流動(dòng)性比例、人民幣超額備付率、同業(yè)負(fù)債依存度等；每季監(jiān)測(cè)分析的指標(biāo)有流動(dòng)性缺口率、流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比率、核心負(fù)債依存度、最大十家同業(yè)拆入余額占負(fù)債比重等。通過(guò)對(duì)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)分析,及時(shí)掌握了我行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況,并為開(kāi)展下一階段流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供了有效信息。（四）定期開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。按照現(xiàn)代化商業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，我行積極開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型建設(shè)，并于2010年底成功開(kāi)展了我行的首次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，現(xiàn)在經(jīng)過(guò)多次測(cè)試修正后，已形成了較穩(wěn)定的按季測(cè)試，以及根據(jù)需要隨時(shí)開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的機(jī)制。通過(guò)開(kāi)展流動(dòng)性壓力測(cè)試，使我行能夠提前了解流動(dòng)性狀況并采取積極應(yīng)對(duì)措施，避免流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。（五）有效落實(shí)監(jiān)管部門(mén)對(duì)我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管要求。隨著我行組建后各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展,尤其是在2011年我行被列為江蘇省銀監(jiān)和常州市銀監(jiān)共管的“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理試點(diǎn)單位”后，監(jiān)管部門(mén)對(duì)我行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求，包括不定期對(duì)我行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)檢查、要求我行加快建立完整的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、每日向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告短期頭寸數(shù)據(jù)、定期開(kāi)展流動(dòng)性壓力測(cè)試、提高對(duì)部分流動(dòng)性指標(biāo)的監(jiān)測(cè)頻率等，對(duì)于監(jiān)管部門(mén)的要求，我行均能及時(shí)組織人員有效落實(shí)，確實(shí)推進(jìn)我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展。2012年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃總體上，我行目前已建立了較為完整的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)和制度體系，有序開(kāi)展各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性水平。但由于我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展時(shí)間較短，在數(shù)據(jù)積累、系統(tǒng)建設(shè)、技術(shù)支持、人員配備、人員技能等方面仍存在不足，與現(xiàn)代化商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平相比還有較大差距，同時(shí)為防范未來(lái)可能持續(xù)偏緊的宏觀調(diào)控政策以及存款活期化趨勢(shì)帶來(lái)的流動(dòng)性壓力，我行2012年在正常開(kāi)展各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)工作的同時(shí)，重點(diǎn)推進(jìn)以下幾方面工作：（一）加快流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理程序。我行還沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的系統(tǒng)支撐流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，