【文章內容簡介】 對資產(chǎn)或抵押品跨境轉移政策出現(xiàn)不利于流動性管理的重大調整。（七）集團、母行和境外分支機構經(jīng)營狀況、信用評級或所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟狀況發(fā)生重大的不利變化。（八）集團或母行出現(xiàn)流動性困難。（九）其他可能對商業(yè)銀行流動性風險水平及其管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事件。外資法人銀行境內本外幣資產(chǎn)低于境內本外幣負債、集團內跨境資金凈流出比例超過25%，以及外國銀行分行跨境資金凈流出比例超過50%時，應當在兩個工作日內向銀監(jiān)會報告。第五十三條 銀監(jiān)會可以根據(jù)對商業(yè)銀行流動性風險水平及其管理狀況的評估結果決定流動性風險管理現(xiàn)場檢查的內容、范圍和頻率。第五十四條 商業(yè)銀行應當定期披露有關流動性風險及其管理信息，包括但不限于：（一）流動性風險管理體系和治理結構，其中應當特別說明董事會及其專門委員會、高級管理層及相關部門的職責和作用。（二）流動性風險管理策略以及重要政策和程序。（三）流動性風險管理模式。（四）識別、計量和監(jiān)測流動性風險的主要方法和程序。（五）流動性風險主要監(jiān)測指標及簡要分析。（六）影響流動性風險的主要因素。（七）壓力測試情況。第五十五條 對于流動性風險管理體系存在明顯缺陷、流動性風險過高的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會應當要求其限期整改。對于逾期未整改的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會有權采取下列措施：（一）與商業(yè)銀行高級管理層、董事會進行審慎性會談。（二）要求商業(yè)銀行進行更嚴格的壓力測試、提交更有效的應急計劃。（三）要求商業(yè)銀行增加流動性風險管理報告的頻率和內容。（四）增加對商業(yè)銀行流動性風險管理的現(xiàn)場檢查頻率。（五）限制商業(yè)銀行開展收購或其他大規(guī)模業(yè)務擴張活動。（六）要求商業(yè)銀行降低流動性風險水平。（七）要求商業(yè)銀行增加優(yōu)質流動性資產(chǎn)儲備。（八）提高對商業(yè)銀行的資本充足率要求。（九）《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》以及其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的有關措施。對于集團或母公司出現(xiàn)流動性困難的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以對其與集團或母公司之間的資金往來提出限制性要求。根據(jù)外資銀行的流動性風險狀況，銀監(jiān)會可以對其境內資產(chǎn)負債比例、跨境資金凈流出比例提出限制性要求。第五十六條 對于未遵守流動性風險監(jiān)管指標監(jiān)管標準的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會應當要求其限期整改，并視情形采取《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三十七條、第四十六條規(guī)定的監(jiān)管措施或行政處罰。第五十七條 對于未按規(guī)定提供流動性風險報表或報告、未按規(guī)定進行信息披露或提供虛假報表、報告的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以視情形實施《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十七條規(guī)定的行政處罰。第五十八條 銀監(jiān)會應當與境內相關部門及境外監(jiān)管機構協(xié)調合作，共同建立流動性風險應急處置聯(lián)動機制，并制定商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管應急預案。在影響單家機構或市場的流動性事件發(fā)生時，銀監(jiān)會應當在與境內相關部門及境外監(jiān)管機構充分溝通協(xié)作的基礎上，適時啟動流動性風險監(jiān)管應急預案，降低上述事件對金融體系及宏觀經(jīng)濟的負面沖擊。上述流動性事件包括但不限于：（一）銀行財務狀況明顯惡化。（二）銀行通過市場融資或吸收存款獲取資金的途徑即將喪失。（三）銀行信用評級大幅調低。（四）集團內部機構之間或跨境的流動性轉移出現(xiàn)重大不利變化。（五）出現(xiàn)嚴重的市場紊亂，對支付清算系統(tǒng)造成明顯沖擊。第四章 附 則第五十九條 除另有規(guī)定外，政策性銀行、農村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、外國銀行分行和城市信用社、農村信用社等其他銀行業(yè)金融機構參照本辦法執(zhí)行。第六十條 外資法人銀行應當具備獨立的本地流動性風險管理能力。外資法人銀行董事會應當保持對本行資金調撥的最高權限。第六十一條 附件一、附件二、附件三、附件四是本辦法的組成部分。第六十二條 商業(yè)銀行最遲應于2013年底前達到流動性覆蓋率監(jiān)管標準，2016年底前達到凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管標準。第六十三條 本辦法由銀監(jiān)會負責解釋。第六十四條 本辦法自2012年1月1日起實施。本辦法實施前出臺的有關規(guī)章及規(guī)范性文件如與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。第二篇：銀監(jiān)會修改商業(yè)銀行流動性風險管理辦法銀監(jiān)會修改商業(yè)銀行流動性風險管理辦法來源：第一財經(jīng)日銀監(jiān)會在9月22日公布了銀監(jiān)會主席尚福林于9月2日簽署的2015年9號令，根據(jù)《全國人民代表大會常務委員會關于修改的決定》，《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》做出相應修改。新修改的《管理辦法》最大的變化就是刪除了貸款余額與存款余額比例不得超過75%的規(guī)定，將存貸比由法定監(jiān)管指標轉為流動性監(jiān)測指標。按照業(yè)內人士估算，存貸比監(jiān)管指標取消后，大致會釋放出6萬多億元的信貸額度。這將大大提升銀行的信貸投放能力，增強對“三農”、小微企業(yè)等實體經(jīng)濟的貸款投放。修改后的《管理辦法》將于10月1日正式實施。刪除存貸比 流動性覆蓋率和流動性比例新修改的《管理辦法》將流動性風險指標中的存貸比刪除，只包括流動性覆蓋率和流動性比例?！澳壳霸趫?zhí)行過程中還在一個過渡期，對存貸比取消以后這種市場行為，對商業(yè)銀行來說是利大于弊?！敝行陪y行副行長郭黨懷在此前的銀監(jiān)會銀行業(yè)例會上表示，中信銀行測算其存貸比在75%~80%的幅度，意味著還有5個百分點的彈性。同時，郭黨懷也表示，存貸比取消以后，對商業(yè)銀行流動性管理提出了更高的要求，更市場化了。商業(yè)銀行出于流動性考慮，將重新規(guī)劃它的資產(chǎn)分布。刪除存貸比不僅可以緩解銀行攬儲壓力，也將為銀行的變革釋放更多的空間，同時社會融資成本也有望因此有所降低。盡管存貸比在已經(jīng)不在商業(yè)銀行流動性風險指標中作為硬性指標，銀監(jiān)會依然將其作為監(jiān)測指標?！般y監(jiān)會應當持續(xù)監(jiān)測商業(yè)銀行存貸比的變動情況，當商業(yè)銀行出現(xiàn)存貸比指標波動較大、快速或持續(xù)單向變化等情況時，應當及時了解原因并分析其反映出的商業(yè)銀行風險變化，必要時進行風險提示或要求商業(yè)銀行采取相關措施?！薄豆芾磙k法》中稱。流動性覆蓋率從巴塞爾協(xié)議III中引進，被認為是存貸比指標的替代性指標。銀監(jiān)會也表示，流動性覆蓋率相對其他流動性風險指標更具風險敏感性和前瞻性，在監(jiān)測、防范銀行流動性風險方面具有較強的作用和現(xiàn)實意義，在我國的適用范圍不應只局限于國際活躍銀行。不過，對于規(guī)模較小和復雜程度較低的銀行業(yè)金融機構，銀監(jiān)會還是允許采用簡單、有效的風險計量方法，降低合規(guī)成本。流動性覆蓋率較為復雜，對銀行組織架構、管理水平和信息系統(tǒng)等均提出了較高要求，對于規(guī)模較小、復雜程度較低的銀行而言，合規(guī)成本較高。因此，《管理辦法》規(guī)定，農村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農村信用社、外國銀行分行以及資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元人民幣的商業(yè)銀行不適用流動性覆蓋率監(jiān)管要求。“一些小的銀行業(yè)務還是以存貸款為主，對這些銀行來講，存貸比能大體反應其流動性的狀況。這些銀行流動性覆蓋率指標，成本很高，也沒有必要。這個時候用一個簡單的流動性指標還是很適用的，存貸比的確具有參考意義?！敝袊缈圃航鹑谘芯克y行研究室主任曾剛對《第一財經(jīng)日報》記者分析稱。把握細節(jié) 科學管理流動性風險 “推動銀行流動性風險的精細化管理，這一點是最為直接的意義?！币晃淮笮腥耸空劶啊豆芾磙k法》相關內容時表示?！豆芾磙k法》規(guī)定，流動性風險監(jiān)管指標包括流動性覆蓋率和流動性比例。流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30天的流動性需求。銀監(jiān)會要求銀行流動性覆蓋了不低于100%。此外，流動性比例不低于25%。對于商業(yè)銀行的流動性覆蓋率的達標，修改后的《管理辦法》對于過渡期并沒有做出改變，在2018年底前達到100%。過渡期內，在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達到60%、70%、80%、90%。2013年10月銀監(jiān)會發(fā)布當時修改過的《管理辦法》時曾透露，2013年國內設立的銀行機構平均的流動性覆蓋率已經(jīng)達到125%。2012年底，44家銀行流動性覆蓋率都超過了60%，已經(jīng)提前達到2014年底60%的標準。“與傳統(tǒng)的流動性風險指標相比，如存貸比、流動性比例、超額備付金率、流動性缺口，流動性覆蓋率更為全面和精細。例如，對同業(yè)業(yè)務采用了較高的現(xiàn)金流出系數(shù)和較低的現(xiàn)金流入系數(shù)，在反映流動性風險方面更為準確，也有助于約束商業(yè)銀行對同業(yè)資金的過度依賴。”銀監(jiān)會曾分析稱。《管理辦法》要求將包括同業(yè)和理財在內的各業(yè)務條線的流動性風險進行有效識別、計量、監(jiān)測和控制，在考核主要業(yè)務條線的收益時納入流動性風險成本。同時，要求銀行現(xiàn)金流測算和缺口限額應涵蓋表內外各項資產(chǎn)負債。這幾方面被認為是具有改進我國銀行業(yè)流動性風險管理的現(xiàn)實意義。在流動性風險監(jiān)測方面，銀監(jiān)會從商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限錯配情況、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)、重要幣種流動性風險狀況以及市場流動性等方面，定期對商業(yè)銀行和銀行體系的流動性風險進行分析和監(jiān)測。《管理辦法》在執(zhí)行過程中還有一個過渡期，對存貸比取消以后這種市場行為，對商業(yè)銀行來說是利大于弊。下一階段，核心負債比例、同業(yè)市場負債比例、最大十戶存款比例和最大十家同業(yè)融入比例都將成為相關參考指標，更有利于銀監(jiān)會分析商業(yè)銀行的表內外負債在融資工具、交易對手和幣種等方面的集中度。第三篇：商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)答記者問銀監(jiān)會有關部門負責人就《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》（征求意見稿）答記者問為進一步加強商業(yè)銀行流動性風險管理，維護銀行體系安全穩(wěn)健運行，促使商業(yè)銀行建立健全流動性風險管理體系，有效識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風險，中國銀監(jiān)會起草了《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》（征求意見稿）（以下簡稱《辦法》），并向社會各界公開征求意見。銀監(jiān)會有關部門負責人就《辦法》的相關問題回答了記者提問?！掇k法》的背景是什么？答：近年來，隨著金融創(chuàng)新和金融市場的快速發(fā)展，商業(yè)銀行流動性風險管理面臨著更大的挑戰(zhàn)，監(jiān)管當局有效監(jiān)管商業(yè)銀行流動性風險的難度也不斷加大。在此次國際金融危機中，盡管許多銀行資本水平充足，但仍因喪失流動性而陷入困境，主要原因是其流動性風險管理體系存在明顯缺陷，未能有效實施穩(wěn)健的流動性風險管理原則。本次金融危機還反映了市場流動性狀況可能迅速逆轉，流動性萎縮狀況可能持續(xù)較長時間。因此，加強對商業(yè)銀行流動性風險的管理和監(jiān)管，對于維護銀行體系和金融市場安全穩(wěn)健運行，具有重要意義。危機后，國際社會對流動性風險管理和監(jiān)管予以前所未有的重視。巴塞爾銀行委員會相繼出臺了《穩(wěn)健的流動性風險管理與監(jiān)管原則》（以下簡稱《穩(wěn)健原則》）和第三版巴塞爾協(xié)議的《流動性風險計量標準和監(jiān)測的國際框架》（以下簡稱《計量標準》），構建了商業(yè)銀行流動性風險管理和監(jiān)管的全面框架，在強化資本監(jiān)管標準的同時，首次提出了全球統(tǒng)一的流動性風險監(jiān)管定量標準。在我國，隨著銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務模式、資金來源的變化，加強流動性風險管