09第九講商業(yè)銀行流動性風險管理(編輯修改稿)
2025-02-01 03:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理辦法（試行） 》 2023年 商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險 三、商業(yè)銀行流動性風險管理的理論 ? 根據(jù)國際商業(yè)銀行管理的實踐，商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險 ——收益平衡點。 三、商業(yè)銀行流動性風險管理的理論 ? 在各個時期商業(yè)銀行經(jīng)營實踐的基礎上，流動性風險管理理論經(jīng)歷了一個不斷演變和完善的過程。概括而言，流動性風險管理理論主要經(jīng)歷了三個發(fā)展階段： ? 資產(chǎn)管理理論 ? 負債管理理論 ? 資產(chǎn)負債綜合管理理論 資產(chǎn)管理理論 負債管理理論 資產(chǎn)負債綜合管理 理論 20世紀 60年代以前 20世紀 60至 80年代 20世紀 80年代以后 核心 思想 假定負債的總量和結構既定，通過調整資產(chǎn)結構來管理流動性 銀行可以通過主動負債或購買資金來滿足流動性需求 資產(chǎn)與負債并重，根據(jù)經(jīng)營環(huán)境的變化，動態(tài)雙向調整資產(chǎn)負債結構 特點 存量調整的管理策略 增量變動的管理策略 存量與增量綜合平 衡的管理策略 缺陷 未充分考慮負債業(yè)務 的資金運行規(guī)律 增加了銀行融資成本， 加大經(jīng)營風險 仍在進一步發(fā)展完善之中，對銀行管理水平的要求更高 四、商業(yè)銀行流動性風險管理：巴塞爾協(xié)議之規(guī)定 ? （一）巴塞爾委員會關于銀行資產(chǎn)流動性的分類 ? 按照流動性的高低： ? 最具有流動性的資產(chǎn)：如現(xiàn)金、及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券； ? 其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性； （一）巴塞爾委員會關于銀行資產(chǎn)流動性的分類 ? 商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售； ? 流動性最差的資產(chǎn)，包括實質上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)、在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)。 （二）商業(yè)銀行流動性風險管理：巴塞爾協(xié)議的框架 ? 1988年的 《 巴塞爾資本協(xié)議 》 提出了三個核心概念： ? （ 1）資本構成 ? （ 2）風險加權資產(chǎn)計算 ? （ 3）資本充足率標準 ? 但 1988年的協(xié)議，在風險上，僅僅關注信用風險。 （二）商業(yè)銀行流動性風險管理：巴塞爾協(xié)議的框架 ? 2023年 《 巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 》 提出了風險監(jiān)管的三大支柱： ? （ 1）最低資本要求 ? （ 2）監(jiān)督檢查 ? （ 3）市場約束 （二）商業(yè)銀行流動性風險管理：巴塞爾協(xié)議的框架 ? 在風險計算上，充分考慮信用風險、市場風險、操作風險，并提出了風險計量的標準法和高級計量法。 ? 但對于利率風險、流動性風險， 《 巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 》 沒有給出標準化的量化要求，而是將其納入第二支柱，建議各國監(jiān)管當局在設定最低資本充足率時要充分考慮這些風險。 （二）商業(yè)銀行流動性風險管理：巴塞爾協(xié)議的框架 ? 2023年 《 巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 》 專門為流動性風險管理發(fā)布了指引 ——《 巴塞爾協(xié)議 Ⅲ ：流動性風險計量、標準和監(jiān)控的國際框架 》 ? 提出了兩大流動性風險監(jiān)管指標 ——流動性覆蓋比率（ Liquidity Coverge Ratio, LCR）和凈穩(wěn)定融資比率（ Net Stable Funding Ratio, NSFR）。 （二）商業(yè)銀行流動性風險管理：巴塞爾協(xié)議的框架 ?（二）商業(yè)銀行流動性風險管理：巴塞爾協(xié)議的框架 ?
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