商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理課件(ppt67頁)(編輯修改稿)
2025-03-10 12:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 果預(yù)測(cè)數(shù)與規(guī)定之間存在資金頭寸缺口，從穩(wěn)健的原則出發(fā)，銀行應(yīng)調(diào)劑資金彌補(bǔ)缺口，以應(yīng)付難以預(yù)測(cè)的緊急流動(dòng)性求。更重要的是，銀行資金管理人員的任務(wù)在于使每日形響準(zhǔn)備金的重大交易按預(yù)期執(zhí)行，避免出現(xiàn)完全意外的結(jié)果，使銀行措手不及。資金管理人員要與重要客戶經(jīng)常保持密切聯(lián)系，從多方面、多層次了解其業(yè)務(wù)發(fā)展，分析其每日資金變情況，進(jìn)而認(rèn)識(shí)其資金運(yùn)動(dòng)規(guī)律。銀行資金管理人員應(yīng)對(duì)本行的大額存款賬戶、有價(jià)證券、業(yè)拆借、央行借款、各項(xiàng)貸款等有關(guān)情況充分了解，根據(jù)每周 (日)的準(zhǔn)備金狀況，采取必要的措施進(jìn)行調(diào)整，以滿足準(zhǔn)備金的目標(biāo)值。 (二 )周期性流動(dòng)性需求的確定和管理 流動(dòng)性動(dòng)態(tài)特征要求，是流動(dòng)性資源適應(yīng)流動(dòng)性需求在一定時(shí)期內(nèi)的變化。銀行資金管理人員除了對(duì)每周 (日 )資金頭寸進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理外，還應(yīng)根據(jù)一段時(shí)期的資金運(yùn)動(dòng)規(guī)律和展趨勢(shì)，綜合多種影響因素來預(yù)測(cè)某一周期內(nèi)流動(dòng)性需求狀況，從而確定相應(yīng)的調(diào)整對(duì)策。影響銀行周期性流動(dòng)性需求的因素有 :一是季節(jié)性變化影響存款解付和貸款要求，如客戶需要季節(jié)性集中購買原材料投人生產(chǎn)，就會(huì)導(dǎo)致存款下降和貸款需求增加。二是大額存款戶和大額貸款戶的短期資金安排影響流動(dòng)性需求，特別是當(dāng)客戶的業(yè)務(wù)波動(dòng)無規(guī)律時(shí)，會(huì)使銀行的流動(dòng)性需求具有較強(qiáng)的隨機(jī)性。三是國家經(jīng)濟(jì)政策和貨幣政策導(dǎo)向的影響。例如，當(dāng)前我國鼓勵(lì)居民消費(fèi)，在居民購房、購車等大宗消費(fèi)趨熱時(shí)，存款總額中穩(wěn)定性強(qiáng)的儲(chǔ)蓄存款會(huì)大量轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定性較弱的對(duì)公存款，加上消費(fèi)貸款和生產(chǎn)性貸款需求上升，銀行流動(dòng)性需求也會(huì)增加。 (三 )趨勢(shì)性流動(dòng)性需求和管理 趨勢(shì)性流動(dòng)性需求反映末來較長時(shí)期內(nèi)的流動(dòng)性需求。即在一定經(jīng)濟(jì)環(huán)境中進(jìn)行下一年乃至五年以上的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，合理估計(jì)長時(shí)期內(nèi)資金來源和資金運(yùn)用尤其是存款和貸款的變動(dòng)趨勢(shì)，客觀確定和切實(shí)滿足流動(dòng)性需求。在高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，貸款和投資需求增長快于存款增長，銀行流動(dòng)性需求增長較快，需要采取相應(yīng)措施增加流動(dòng)性資源來為貸款擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金 。在穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境中，存款和其他資金來源穩(wěn)定增長，貸款增長較少或基本不變，出現(xiàn)流動(dòng)性過剩，需要銀行進(jìn)行更充分的投資 。而在經(jīng)濟(jì)緊縮或蕭條時(shí)期，由于存款數(shù)量增速趨緩甚至下降，加之不良資產(chǎn)增加，貸款回籠不暢，銀行的流動(dòng)性壓力將加大。 (四 )充分發(fā)揮銀行職能，努力為轉(zhuǎn)制企業(yè)轉(zhuǎn)制提供多功能服務(wù) 各行應(yīng)成立企業(yè)轉(zhuǎn)制試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管行長任組長，信貸、信息等部門負(fù)責(zé)人參加，積極搜集企業(yè)轉(zhuǎn)制中出現(xiàn)的新情況、新問題 。做好調(diào)查研究工作，按照 “ 一廠一制、一廠一策 ” 的原則，努力為各種不同形式、不同情況的轉(zhuǎn)制企業(yè)提供服務(wù)。一是堅(jiān)持分類指導(dǎo)，強(qiáng)化資金管理 。二是出謀獻(xiàn)策，幫助企業(yè)完善內(nèi)部管理，加強(qiáng)資金管理，做好企業(yè)轉(zhuǎn)制后及轉(zhuǎn)制過程中產(chǎn)、供、銷、財(cái)務(wù)、經(jīng)營效益等方面的調(diào)查，幫助企業(yè)分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)，通過咨詢、中介等業(yè)務(wù)活動(dòng)，當(dāng)好轉(zhuǎn)制企業(yè)的得力向?qū)?，提供?zhǔn)確、及時(shí)的信息服務(wù)。貸款行應(yīng)按照 《 擔(dān)保法 )的規(guī)定，為轉(zhuǎn)制企業(yè)的所有產(chǎn)權(quán)重新辦理抵押。為進(jìn)一步支持企業(yè)轉(zhuǎn)制，凡轉(zhuǎn)制企業(yè)清還銀行貸款和借還銀行貸款及債券的資金，原則上用于老企業(yè)轉(zhuǎn)制后新生企業(yè)的資金需要，并根據(jù)銀行資金投人予以扶持，為促進(jìn)轉(zhuǎn)制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，發(fā)揮銀行應(yīng)有的作用。 三 、 我國商業(yè)銀行流動(dòng)性計(jì)劃的滿足及綜合評(píng)價(jià) 商業(yè)銀行在確定了流動(dòng)性計(jì)劃后，應(yīng)選擇和安排合適的流動(dòng)性資源。進(jìn)取型 的管理方法只要求負(fù)債成本不高于運(yùn)用其投資所產(chǎn)生的盈利，就盡可能多地運(yùn)用負(fù)債類流動(dòng)性資源，而不愿因收縮資產(chǎn)放棄預(yù)期收益。 保守型 管理方法則平時(shí)很少或不使用負(fù)債類流動(dòng)性資源，而留待急需時(shí)使用。我國商業(yè)銀行應(yīng)采取折衷的管理方法較好，即根據(jù)實(shí)際情況綜合運(yùn)用資產(chǎn)類和負(fù)債類流動(dòng)性資源。當(dāng)然，銀行還需考慮一般應(yīng)采用成本最低的流動(dòng)性資產(chǎn)形式。另外，銀行應(yīng)進(jìn)行必要的利率預(yù)測(cè)，當(dāng)預(yù)期未來利率上升時(shí)，銀行將傾向于發(fā)行金融債券、長期借款等形式籌資 。當(dāng)預(yù)期利率下降時(shí)，銀行多考慮使用同業(yè)拆人、央行借款、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等短期形式籌資。以上方法均綜合考慮銀行的流動(dòng)性和盈利性的協(xié)調(diào)。 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)有四種形態(tài)，即庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款準(zhǔn)備金、存放同業(yè)和在途資金?，F(xiàn)金資產(chǎn)是銀行的非盈利資產(chǎn)，一般說來本會(huì)給銀行帶來收入，從這個(gè)意義上說，銀行保留現(xiàn)金資產(chǎn)意味著大的機(jī)會(huì)成本。 （一）現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 1．存量適度原則 存量邁度原則是指公一定時(shí)期內(nèi)銀行必須將現(xiàn)金資產(chǎn)，保持在 — 個(gè)適度規(guī)模上。這里的適度規(guī)模是指銀行以最低的機(jī)會(huì)成本滿足經(jīng)傳活動(dòng)對(duì)流動(dòng)性的需求所需要的現(xiàn)金資產(chǎn)的規(guī)模。因?yàn)楝F(xiàn)金資產(chǎn)是銀行的非盈利資產(chǎn)、如果存量過大，勢(shì)必造成銀行資產(chǎn)的浪費(fèi)，加大機(jī)會(huì)成本，降低資產(chǎn)收益率；如果存量過小，又會(huì)加大銀行的流動(dòng)件風(fēng)險(xiǎn)，影響銀行信譽(yù)甚至危及銀行安全。只有保持存量適度原則，才符合銀行經(jīng)營方針的要求。 2．適時(shí)調(diào)劑流量的原則。 適時(shí)調(diào)劑流量的原則是指銀行必須根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)中資金流量的變化，及時(shí)調(diào)節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的規(guī)模。在一定時(shí)期內(nèi)，若資金流入大于資金流出，會(huì)增加現(xiàn)金資產(chǎn)存量；反之，資金流出大于資金流入，又會(huì)減少現(xiàn)金資產(chǎn)存量?，F(xiàn)金資產(chǎn)管理必須根據(jù)銀行資金流出入的變化及時(shí)調(diào)整現(xiàn)金資產(chǎn)流量，當(dāng)資金流人量大于流出量時(shí)，就要通過增加貸款或投資資產(chǎn)的數(shù)量，減少現(xiàn)金資產(chǎn)存量；反之，當(dāng)資金流出量大于資金流入量、導(dǎo)致現(xiàn)金資產(chǎn)存量減少時(shí)，銀行就要通過增
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