商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理課件(ppt67頁)-免費(fèi)閱讀
【正文】 同上，還是上述的某企業(yè)。企業(yè)在利用浮存進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)， 一方面應(yīng)盡量減少托收浮存，同時(shí)另一方面增加支付浮存。舉例：如果企業(yè)使用電子支票進(jìn)行結(jié)算可以節(jié)約兩天的時(shí)間，即可以帶來 1萬元的利得，而電子支票的使用費(fèi)用為 ，這樣使用電子支票所帶來得利得還不足以支付增加的費(fèi)用，可謂得不償失。直接減少了商業(yè)銀行在中央銀行的存款。 在中央銀行的備付金存款。加果某日出現(xiàn)了 250萬元的活期存款的兌現(xiàn)，該行在中央銀行就會(huì)出現(xiàn) 30萬元的資金缺口。通常是定期存入現(xiàn)金，在可以預(yù)測(cè)的時(shí)間內(nèi)，如周木、節(jié)假日、旅游旺季、收到付現(xiàn)支票時(shí)支取現(xiàn)金?？蛻粜枰F(xiàn)金只能從自動(dòng)提款機(jī)支取。 （二）銀行保留現(xiàn)金資產(chǎn)的原因 1滿足日常交易提取現(xiàn)金的需要。只有保持存量適度原則，才符合銀行經(jīng)營方針的要求。另外，銀行應(yīng)進(jìn)行必要的利率預(yù)測(cè)，當(dāng)預(yù)期未來利率上升時(shí)，銀行將傾向于發(fā)行金融債券、長期借款等形式籌資 。二是出謀獻(xiàn)策，幫助企業(yè)完善內(nèi)部管理，加強(qiáng)資金管理，做好企業(yè)轉(zhuǎn)制后及轉(zhuǎn)制過程中產(chǎn)、供、銷、財(cái)務(wù)、經(jīng)營效益等方面的調(diào)查，幫助企業(yè)分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)，通過咨詢、中介等業(yè)務(wù)活動(dòng)，當(dāng)好轉(zhuǎn)制企業(yè)的得力向?qū)?，提供?zhǔn)確、及時(shí)的信息服務(wù)。 (三 )趨勢(shì)性流動(dòng)性需求和管理 趨勢(shì)性流動(dòng)性需求反映末來較長時(shí)期內(nèi)的流動(dòng)性需求。資金管理人員要與重要客戶經(jīng)常保持密切聯(lián)系，從多方面、多層次了解其業(yè)務(wù)發(fā)展，分析其每日資金變情況，進(jìn)而認(rèn)識(shí)其資金運(yùn)動(dòng)規(guī)律。為此應(yīng)當(dāng)首先了解銀行流動(dòng)性供給與需求的來源。銀行最近是否經(jīng)常向當(dāng)?shù)刂醒脬y行中請(qǐng)貸款 ?中央銀行官員是否己對(duì)銀行借款提出問題 ?如果答案是肯定的，銀行應(yīng)認(rèn)真檢查流動(dòng)性管理政策，并做出相應(yīng)調(diào)整。小于 1，出現(xiàn)流動(dòng)性盈余 此比率越小，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越小 （與利率有關(guān)的） 當(dāng)這一比率小于 1而銀行決策者又不愿承擔(dān)這種損失時(shí)， 銀行的流動(dòng)性能力缺乏 （與利率有關(guān)） 此比率越大，銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也越大 此比例等于 1最合適 （與利率有關(guān)） 此指標(biāo)值越大，銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大 此指標(biāo)值越大，銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大 2023/3/11 27 衡量流動(dòng)性的 一些市場(chǎng)信息指標(biāo) 這些指標(biāo)都可以在一定程度上反映商業(yè)銀行一段時(shí)間內(nèi)的流動(dòng)性狀況，但它們的共同缺陷在于他們都是存量指標(biāo)而不是流量指標(biāo)，只考慮了銀行現(xiàn)有的流動(dòng)性狀況， 沒有考慮銀行獲得流動(dòng)性的能力 。 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè) 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)方法 （ 3） 應(yīng)急性流動(dòng)需求 是指由于存款客戶突然提前大量提取存款，或是其他金融機(jī)構(gòu)突然收回本行拆借資金等原因而產(chǎn)生的 突發(fā)性、臨時(shí)性的資金需求 。由于商業(yè)銀行對(duì)未來一定時(shí)期內(nèi)的存款提取、客戶轉(zhuǎn)帳等流動(dòng)性需求量不可能準(zhǔn)確得知，準(zhǔn)備過多的流動(dòng)性資產(chǎn)會(huì)造成浪費(fèi)，而流動(dòng)性嚴(yán)重不足時(shí)為獲得急需的清算資金必然以高成本為代價(jià)，從而降低商業(yè)銀行的盈利水平。 2023/3/11 7 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來自于商業(yè)銀行 資金來源 以及 資金運(yùn)用 的不確定性和不規(guī)則性 。由于大量地向一些問題企業(yè)發(fā)放貸款， 1982年，該銀行沒有按時(shí)付息的貸款額占資產(chǎn)的 %，比其它大銀行的該比率高一倍以上。2023/3/11 1 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 制 作：楊立新 閆廣瑞 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 2023/3/11 3 1. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義以及案例 根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的定義， 流動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn) 是指銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當(dāng)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金，從而影響了其盈利水平。到 1983年，該銀行的流動(dòng)性狀況進(jìn)一步惡化，易變負(fù)債超過流動(dòng)性資產(chǎn)的數(shù)額約占總資產(chǎn)的53%。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于期限搭配失當(dāng)導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，即資產(chǎn)負(fù)債的盈利性和流動(dòng)性的矛盾是產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的深層次原因 2023/3/11 8 流動(dòng)性缺口 一般而言，商業(yè)銀行的資產(chǎn)運(yùn)用總額 (潛在的資金需求 )與資金來源總額的差額為流動(dòng)性缺口 △ L =預(yù)期資金運(yùn)用總額 — 資金來源總額 2023/3/11 9 流動(dòng)性缺口可以為正值、負(fù)值或零。為此，商業(yè)銀行必須進(jìn)行需求性預(yù)測(cè) 。這種需求來勢(shì)突然，數(shù)額難以預(yù)測(cè)，破壞性和影響力也是最大的，只能盡可能地籌集可以動(dòng)用的資金予以滿足。因此，在衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，除分析測(cè)量有關(guān)的財(cái)務(wù)比率以外，還應(yīng)分析觀察一些市場(chǎng)信息指標(biāo) : (1)公眾信心。 (5)票據(jù)的貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)貼現(xiàn)。 在健全內(nèi)控機(jī)制的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行流動(dòng)性計(jì)劃管理 包括三個(gè)層次 : 準(zhǔn)備金需求確定與每周 (日 )資金頭寸管理、周期性流動(dòng)性需求和管理、趨勢(shì)流動(dòng)性需求和管理。銀行資金管理人員應(yīng)對(duì)本行的大額存款賬戶、有價(jià)證券、業(yè)拆借、央行借款、各項(xiàng)貸款等有關(guān)情況充分了解，根據(jù)每周 (日)的準(zhǔn)備金狀況，采取必要的措施進(jìn)行調(diào)整，以滿足準(zhǔn)備金的目標(biāo)值。即在一定經(jīng)濟(jì)環(huán)境中進(jìn)行下一年乃至五年以上的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，合理估計(jì)長時(shí)期內(nèi)資金來源和資金運(yùn)用尤其是存款和貸款的變動(dòng)趨勢(shì)，客觀確定和切實(shí)滿足流動(dòng)性需求。貸款行應(yīng)按照
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