商業(yè)銀行流動性風險管理課件(ppt67頁)-文庫吧
2025-02-10 12:48 本頁面
【正文】 性需求預測 流動性需求預測方法 （ 3） 應急性流動需求 是指由于存款客戶突然提前大量提取存款，或是其他金融機構突然收回本行拆借資金等原因而產生的 突發(fā)性、臨時性的資金需求 。這種需求來勢突然，數額難以預測，破壞性和影響力也是最大的，只能盡可能地籌集可以動用的資金予以滿足。 結合商業(yè)銀行的特點，完整的指標體系應該包括以下幾個方面 : ? 對資產流動性的監(jiān)控指標 。 ? 對負債流動性的監(jiān)控指標 。 ? 綜合反映資產負債流動性狀況的指標 。 ? 其他一些側面反映流動性風險的指標 。 ? 流量指標，即一些反映銀行市場信息的指標。 2023/3/11 15 集中反映資產流動性狀況的指標 越高流動性越強 越高流動性越強 越高流動性越強 比率上升流動性增強 越高流動性強 越小流動性強 集中反映資產流動性狀況的指標 越小流動性強 越小流動性強 越高流動性強 集中反映資產流動性狀況的指標 比率越高，銀行流動性越差 該比率不得低于 2% 集中反映負債流動性狀況的指標 比率高，流動性強 比率高，流動性強 集中反映負債流動性狀況的指標 比率高，流動性強 比率高，流動性強 比率低，銀行資金穩(wěn)定性高， 銀行流動性需求可減少 集中反映負債流動性狀況的指標 此比率急劇下降，流動性風險增大 拆入資金比不得超過 4% 拆出資金比不得超過 8% 集中反映資產負債流動性狀況的指標 指標值大于 1，表明流動性上升；小于 1，表明流動性下降 比率越大，說明銀行應付潛在流動性需求的能力越強 集中反映資產負債流動性狀況的指標 該指標若大于 1,流動性缺口 。小于 1，出現流動性盈余 此比率越小，流動性風險也就越小 （與利率有關的） 當這一比率小于 1而銀行決策者又不愿承擔這種損失時， 銀行的流動性能力缺乏 （與利率有關） 此比率越大，銀行面臨的流動性風險也越大 此比例等于 1最合適 （與利率有關） 此指標值越大，銀行的流動性風險就越大 此指標值越大，銀行的流動性風險就越大 2023/3/11 27 衡量流動性的 一些市場信息指標 這些指標都可以在一定程度上反映商業(yè)銀行一段時間內的流動性狀況，但它們的共同缺陷在于他們都是存量指標而不是流量指標，只考慮了銀行現有的流動性狀況， 沒有考慮銀行獲得流動性的能力 。因此，在衡量流動性風險時，除分析測量有關的財務比率以外，還應分析觀察一些市場信息指標 : (1)公眾信心。如果存款減少、銀行的股票價格下跌，可能意味著公眾對該銀行的信心下降。 (2)資產售出時的損失。銀行最近是否為滿足流動性需要在重大虧損的情況下出售資產 ? 如果經常發(fā)生這種情況則說明該銀行己面臨較嚴重的流動性風險。 （ 3）滿足資信好的客戶的資金需求的能力。銀行流動性壓力已經迫使銀行放棄某些可接受的貸款申請 ?如果銀行不能滿足好客戶合理的貸款需求，說明銀行已出現流動性不足的情況。 (4)向中央銀行借款情況。銀行最近是否經常向當地中央銀行中請貸款 ?中央銀行官員是否己對銀行借款提出問題 ?如果答案是肯定的，銀行應認真檢查流動性管理政策，并做出相應調整。 (5)票據的貼現或轉貼現。對于某銀行的票據，其他金融機構是否愿意貼現或轉貼現 ?如果答案是否定的，則可能預示該銀行的市場形象和資金實力受到懷疑 (7)資信評級。市場評級機構是否調整對銀行的資信評級 ?若評級提高，說明銀行的市場地位提高 。若評級降低，則說明銀行的市場地位降低，評級降低會直接導致籌資成本增大，流動性風險也必然增大。 (8)中間業(yè)務的情況。銀行在信用證等中間業(yè)務中，如果作為開證行，是否經常會遇到出口商或出口方銀行提出要求增加保兌行的情況 ?如經常出現這種情況，說明該銀行的市場形象和資金實力未被市場認可 。 我國商業(yè)銀行流動性計劃管理模式 銀行流動性管理的核心問題是能夠協調好流動性供求，以避免兩種傾向：因過多的流動性供給而降低銀行的盈利能力；當流動性不足時銀行不能立即取得所需要的資金而造成支付危機。為此應當首先了解銀行流動性供給與需求的來源。 在健全內控機制的基礎上，商業(yè)銀行流動性計劃管理 包括三個層次 : 準備金需求確定與每周 (日 )資金頭寸管理、周期性流動性需求和管理、趨勢流動性需求和管理。 (一 )準備金需求確定與每周 (日 )資金頭寸管理 商業(yè)銀行資金運用首先滿足法定存款準備金要求，落實二級準備以滿足流動性需求。人民銀行要求各商業(yè)銀行每旬、月后五日內報送一般存款余款表及月末日計表。商業(yè)銀行的定存款準備金每月繳一次，于月后四日內根據月末日一般存款余額的增減情況進行調整。銀行在確定一段時間內的準備金需求后，就應加強每周 (日 )時資金頭寸管理。如
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