商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理課件-文庫(kù)吧
2025-01-15 15:32 本頁(yè)面
【正文】 貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)是利用各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別手段 ， 對(duì)貸款做定性分析 。 貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)主要通過(guò)借款人財(cái)務(wù)報(bào)表資料來(lái)獲取信息 ， 以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 。 貸款風(fēng)險(xiǎn)處理系統(tǒng)以貸款風(fēng)險(xiǎn)量化分析和預(yù)警系統(tǒng)為依據(jù) ，針對(duì)各種貸款風(fēng)險(xiǎn) ， 采取預(yù)防 、 回避 、 分散 、 抑制 、轉(zhuǎn)移等手段 ， 使貸款風(fēng)險(xiǎn)減少到最低程度 。 （ 3） 投資風(fēng)險(xiǎn)管理 。 證券投資風(fēng)險(xiǎn)包括證券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn) 、 市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 、 利率風(fēng)險(xiǎn) 、 匯率風(fēng)險(xiǎn) 、 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等 。 （ 4） 外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理 。 外匯交易風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 、 信用風(fēng)險(xiǎn) 、 決策風(fēng)險(xiǎn)等 。 貸款風(fēng)險(xiǎn)分類方法 從世界范圍看 ， 各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局在貸款分類方面的做法 ，大體上可以分為兩種 。 ● 一種以美國(guó)為代表 ， 即按照還款的可能性 ， 把貸款劃分為正常 、 關(guān)注 、 次級(jí) 、 可疑 、 損失五類 。 實(shí)行美國(guó)模式的國(guó)家包括加拿大 、 新加坡 、 泰國(guó) 、 菲律賓 、 印度 、匈牙利等 。 ● 另一種是大洋洲兩個(gè)國(guó)家的做法 ， 即按照計(jì)息的狀況 ， 把貸款劃分為正常 、 受損害 、 重組以及實(shí)行抵押和擔(dān)保后收回的貸款 。 ● 除了上述兩種做法之外 ， 歐洲大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家基本上不對(duì)貸款分類作出官方規(guī)定 。 主要采取道義規(guī)勸 ， 而不是直接干預(yù)的做法 。 ● 在推行 《 貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則 （ 試行 ） 》 之前 ， 我國(guó)實(shí)行的貸款分類方法基本是沿襲財(cái)政部 1988年在 《 金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)制度 》 中的規(guī)定 ， 即把貸款劃分為正常 、 逾期 、 呆滯 、 呆賬 ， 后三類合稱不良貸款 （ 簡(jiǎn)稱 “ 一逾兩呆 ” ） 。 ● 1988年 4月，中國(guó)人民銀行制度 《 貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則（試行） 》 ，決定從 1988年下半年起，在政策性銀行、商業(yè)銀行中開(kāi)展清理信貸資產(chǎn)、改進(jìn)貸款分類的工作。目前五級(jí)分類法已在我國(guó)商業(yè)銀行貸款管理中全面推行。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和估計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別所要解決的核心問(wèn)題 ， 是商業(yè)銀行要判明自己所承受的風(fēng)險(xiǎn)在質(zhì)上歸屬于何種具體形態(tài) 。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步 ， 它為以后的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)處理確定了方向和范圍 。 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第二步。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，商業(yè)銀行在準(zhǔn)確判斷自己所承受的風(fēng)險(xiǎn)在質(zhì)上是何種具體形態(tài)之后，隨之需要進(jìn)一步把握這些風(fēng)險(xiǎn)在量上可能達(dá)到何種程度，以便決定是否加以控制，如何加以控制。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法 （ 1） 財(cái)務(wù)報(bào)表分析法 。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)樹(shù)搜尋法。這種識(shí)別方法是以圖解的形式，將商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)逐層予以分解，使之可以順藤摸瓜，最終找到自己所承受的風(fēng)險(xiǎn)的具體形態(tài)。鑒于風(fēng)險(xiǎn)分散后的圖形呈樹(shù)枝狀，故稱風(fēng)險(xiǎn)樹(shù)。采用這種建立風(fēng)險(xiǎn)樹(shù)的識(shí)別方法，商業(yè)銀行可以清晰、準(zhǔn)確地判明自己所承受風(fēng)險(xiǎn)的具體形態(tài)及其性質(zhì)，簡(jiǎn)單、迅速地認(rèn)請(qǐng)自己所面臨的局面，為以后的相關(guān)決策提供科學(xué)的依據(jù)。 （ 3） 專家意見(jiàn)法 。 由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員制訂出一種調(diào)查方案 ， 確定調(diào)查內(nèi)容 ， 以發(fā)放調(diào)查表的方式連同銀行經(jīng)營(yíng)狀況的有關(guān)資料一起發(fā)給若干名專家 。 這種識(shí)別方法的特點(diǎn)是：專家各自提出意見(jiàn) ， 互不干擾 ， 使各種意見(jiàn)能夠充分地表達(dá)出來(lái) 。 通過(guò)反饋各種意見(jiàn) ， 使每個(gè)專家從各種意見(jiàn)中得到啟發(fā) ， 從而達(dá)到集思廣益的效果 ， 逐步地得出對(duì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的比較正確的看法 。 （ 4）篩選 — 監(jiān)測(cè) — 診斷法。篩選是指將各種風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分類，確定哪些風(fēng)險(xiǎn)因素明顯地會(huì)引起損失，哪些因素需要進(jìn)一步地研究，哪些因素明顯地不重要應(yīng)該排除出去。 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法 （ 1） 客觀概率法 。 在大量的試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)觀察中 ，一定條件下某一隨機(jī)事件相對(duì)出現(xiàn)的頻率是一種客觀存在
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