商業(yè)銀行風險管理課件(完整版)
【正文】 （ 1） 根據銀行經營的外部環(huán)境因素 ， 可以分成信用風險 、 利率風險 、 匯率風險 、 價格風險 、 競爭風險 、國家風險 、 意外事故風險等 。 六是自然因素給商業(yè)銀行帶來的風險 。通過這一職能，信用活動風險被成倍擴大，并形成連鎖反應，對整個經濟體系形成潛在風險。 風險越高 ， 遭受損失的可能性越大 ， 但獲取超額利潤的可能性也愈大 。 商業(yè)銀行風險概念及其特征 ●商業(yè)銀行風險是指商業(yè)銀行在經營活動過程中由于各種不確定因素的存在而招致經濟損失的可能性。 因此 ， 商業(yè)銀行所面臨的各種風險均直接表現(xiàn)為貨幣資金損失風險 。 三是國家宏觀經濟政策變化對商業(yè)銀行的影響 。 銀行過分強調盈利性 ， 導致資產業(yè)務中高風險性業(yè)務比重過大 ，顯然會形成較大的風險 。 （ 1） 資產負債風險管理 。 證券投資風險包括證券發(fā)行人信用風險 、 市場價格風險 、 利率風險 、 匯率風險 、 國家風險等 。 主要采取道義規(guī)勸 ， 而不是直接干預的做法 。 風險識別方法 （ 1） 財務報表分析法 。 通過反饋各種意見 ， 使每個專家從各種意見中得到啟發(fā) ， 從而達到集思廣益的效果 ， 逐步地得出對經濟風險的比較正確的看法 。當且僅當 A與 Bi同時發(fā)生時，有全概公式： ???niii BAPBPAP1)/()()( （ ） 假定根據商業(yè)銀行掌握的歷史資料 ， 存在 B B2兩種經濟條件 ， 根據公式 （ ） 進行計算的結果 ， 隨機事件A在兩種經濟條件下 ， 各自發(fā)生的概率為： )/( 1 ?BAP3 . 0 ) / ( 1 ? B A P 兩種經濟條件發(fā)生的概率為： P(B1 )= P(B2 )= 根據公式（ ）進行計算，隨機事件 A在歷史上發(fā)生的概率為 P(A)= （ 2） 主觀概率法 。估計方法可以采用點估計或區(qū)間估計。 （ 5）回歸分析法。 例如，一項投資盈虧概率各 50%，盈利可賺 100萬元，虧損要損失 20萬元。 它研究在采取某種措施的情況下 ， 需要付出多大的代價 ， 以及可以取得多大的效果 。 它是對已知發(fā)生概率及其損值的各種風險進行成本及效果比較分析進而進行評價的方法 。 即通過求取各方案方差 ， 依方差大小來擇優(yōu) 。 商業(yè)銀行抵御風險的最終防線是保持充足的自有資本 。 隨機分散指單純依靠資產組合中每種資產數量的增加來分散風險 。 （ 5） 風險抑制 。 為保障銀行經營安全 ， 呆賬準備金應隨時保持充足 。風險抑制的手段有： ① 向借款公司派駐財務專家 ， 幫助借款公司搞清財務惡化的原因 ， 并提出解決問題的指導意見； ② 發(fā)現(xiàn)借款人財務出現(xiàn)困難 ， 立即停止對該客戶的新增放款 ， 并盡一切努力盡收回已發(fā)放的貸款本息；③ 追加擔保人和擔保金額； ④ 追加資產抵押 。 （ 4） 風險轉嫁 。除了一般準備金之外，商業(yè)銀行一般都根據具體業(yè)務狀況保持專項準備金、貸款壞賬準備金，以備補償貸款本利損失。 因此 ， 在上述例子中應選擇方差較小的甲方案 。 選擇風險對策 ，首先需要確定選擇原則 ， 常用的原則有： ① 優(yōu)勢原則 。 它研究在采取某種措施的情況下 ， 需要承擔多大風險 ， 以及可以取得多大的效果 。因為這意味著進行這項投資會有 50%的可能造成企業(yè)破產。如果設直接風險因素為 Y，間接風險因素為 X1， X2， ? ， Xn，則回歸模型為： 其中 b0， b1， b2， ? ， bn為回歸系數， u為隨機擾動項。對未知參數的數值提出假設，然后利用樣本提供的信息來檢驗所提出的假設是否合理，這種方法稱為假設檢驗法。 假定某商業(yè)銀行選定 5名專家，擬出 B B2兩種本來可能出現(xiàn)的經濟條件，由各位
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