商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理課件-資料下載頁
2025-01-25 15:32本頁面
【正文】 0 +30 =50 因此 ， 應(yīng)選擇益損值的期望值較大的乙方案 。 ③ 最小方差原則 。 即通過求取各方案方差 ， 依方差大小來擇優(yōu) 。 如上例 ， 甲方案益損值的方差為： （ 4031） 2 +（ 2031） 2 +（ 1031） 2 =249 乙方案益損值的方差為： （ 7050） 2 +（ 3050） 2 +（ 5050） 2 =1360 方差越大 ， 說明實(shí)際發(fā)生的該方案的益損值偏離期望值的可能性越大 ， 從而方案的風(fēng)險(xiǎn)越大 。 因此 ， 在上述例子中應(yīng)選擇方差較小的甲方案 。 ④ 最大可能原則 。 ⑤ 滿意原則 。 風(fēng)險(xiǎn)處理方法 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)處理方法包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防 、 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 、 風(fēng)險(xiǎn)分散 、 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁 、 風(fēng)險(xiǎn)抑制和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)?。 （ 1） 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防 。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置各層預(yù)防線的辦法 。 商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的最終防線是保持充足的自有資本 。 然而，由商業(yè)銀行的經(jīng)營特點(diǎn)所決定，商業(yè)銀行自有資本畢竟很小，單靠自有資本防范風(fēng)險(xiǎn)顯然不夠，因此，商業(yè)銀行預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的主要措施是在資本份額中保持一定的準(zhǔn)備金。除了一般準(zhǔn)備金之外，商業(yè)銀行一般都根據(jù)具體業(yè)務(wù)狀況保持專項(xiàng)準(zhǔn)備金、貸款壞賬準(zhǔn)備金，以備補(bǔ)償貸款本利損失。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)明顯的經(jīng)營活動(dòng)所采取的避重就輕的處理方式。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避常用的方式還有：①資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)；②投資選擇避重就輕，以避免風(fēng)險(xiǎn)過大的投資；③債權(quán)互換揚(yáng)長(zhǎng)避短，趨利避害，即商業(yè)銀行之間利用各自不同的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，將不同期限、利率或幣種的債權(quán)互換，達(dá)到彼此取長(zhǎng)補(bǔ)短，各得其所地避開風(fēng)險(xiǎn)；④在開展外匯業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)有關(guān)貨幣匯率走勢(shì)做出明智的判斷，努力保持硬通貨債權(quán)、軟通貨債務(wù)，以避免匯率變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 3） 風(fēng)險(xiǎn)分散 。 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分散方法一般有兩種：隨機(jī)分散和有效分散 。 隨機(jī)分散指單純依靠資產(chǎn)組合中每種資產(chǎn)數(shù)量的增加來分散風(fēng)險(xiǎn) 。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分散的具體做法有：資產(chǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)分散；客戶的風(fēng)險(xiǎn)分散，即對(duì)單一客戶授信控制在一定限制之內(nèi)；投資工具種類的風(fēng)險(xiǎn)分散；資產(chǎn)貨幣種類的風(fēng)險(xiǎn)分散；國別的風(fēng)險(xiǎn)分散等。 （ 4） 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁 。 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁指利用某些合法的交易方式和業(yè)務(wù)手段將風(fēng)險(xiǎn)全部或部分地轉(zhuǎn)移給他人的行為 。 ① 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)出售 。 ② 擔(dān)保 。 ③ 保險(xiǎn) 。 ④ 市場(chǎng)交易 。 （ 5） 風(fēng)險(xiǎn)抑制 。 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)之后 ， 要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督 ，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理 ， 爭(zhēng)取在損失發(fā)生之前阻止情況惡化或提前采取措施減少風(fēng)險(xiǎn)造成的損失 ， 這就是風(fēng)險(xiǎn)抑制 。風(fēng)險(xiǎn)抑制的手段有： ① 向借款公司派駐財(cái)務(wù)專家 ， 幫助借款公司搞清財(cái)務(wù)惡化的原因 ， 并提出解決問題的指導(dǎo)意見； ② 發(fā)現(xiàn)借款人財(cái)務(wù)出現(xiàn)困難 ， 立即停止對(duì)該客戶的新增放款 ， 并盡一切努力盡收回已發(fā)放的貸款本息；③ 追加擔(dān)保人和擔(dān)保金額； ④ 追加資產(chǎn)抵押 。 例如 ， 借款公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難 ， 需要銀行追加放款以渡過難關(guān) 。 （ 6） 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 。 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償指商業(yè)銀行用資本 、 利潤(rùn) 、 抵押品后賣收入等資金補(bǔ)償其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的損失 。 抵押品可以是存款 、 有價(jià)證券 、 固定資產(chǎn) 、 流動(dòng)資產(chǎn)等多種形式 ， 當(dāng)借款人不能按照抵押貸款 、 固定資產(chǎn) 、 流動(dòng)資產(chǎn)等多種形式 ， 當(dāng)借款人不能按照抵押貸款合同履行償付本息責(zé)任時(shí) ， 貸款銀行有權(quán)按照協(xié)議規(guī)定接管 、 占有 、 拍賣有關(guān)抵押品 ， 以彌補(bǔ)銀行的呆賬損失 。商業(yè)銀行以利潤(rùn)中提取一定數(shù)額的呆賬準(zhǔn)備金 ， 用作信用風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償手段 。 為保障銀行經(jīng)營安全 ， 呆賬準(zhǔn)備金應(yīng)隨時(shí)保持充足 。 演講完畢，謝謝觀看！
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