商業(yè)銀行風(fēng)險管理課件(文件)
【正文】 歸分析可以是一元的，也可以是多元的；可以是線性的，也可以是非線性的。 例如，一項投資盈虧概率各 50%，盈利可賺 100萬元，虧損要損失 20萬元。因為可能獲得的盈利遠遠大于可能出現(xiàn)的虧損。 它研究在采取某種措施的情況下 ， 需要付出多大的代價 ， 以及可以取得多大的效果 。它將各項風(fēng)險所致后果進行量化比較，從而權(quán)衡各風(fēng)險存在與發(fā)生可能造成的影響。 它是對已知發(fā)生概率及其損值的各種風(fēng)險進行成本及效果比較分析進而進行評價的方法 。 ②期望值原則。 即通過求取各方案方差 ， 依方差大小來擇優(yōu) 。 ⑤ 滿意原則 。 商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的最終防線是保持充足的自有資本 。風(fēng)險規(guī)避是指對風(fēng)險明顯的經(jīng)營活動所采取的避重就輕的處理方式。 隨機分散指單純依靠資產(chǎn)組合中每種資產(chǎn)數(shù)量的增加來分散風(fēng)險 。 ① 風(fēng)險資產(chǎn)出售 。 （ 5） 風(fēng)險抑制 。 （ 6） 風(fēng)險補償 。 為保障銀行經(jīng)營安全 ， 呆賬準(zhǔn)備金應(yīng)隨時保持充足 。 抵押品可以是存款 、 有價證券 、 固定資產(chǎn) 、 流動資產(chǎn)等多種形式 ， 當(dāng)借款人不能按照抵押貸款 、 固定資產(chǎn) 、 流動資產(chǎn)等多種形式 ， 當(dāng)借款人不能按照抵押貸款合同履行償付本息責(zé)任時 ， 貸款銀行有權(quán)按照協(xié)議規(guī)定接管 、 占有 、 拍賣有關(guān)抵押品 ， 以彌補銀行的呆賬損失 。風(fēng)險抑制的手段有： ① 向借款公司派駐財務(wù)專家 ， 幫助借款公司搞清財務(wù)惡化的原因 ， 并提出解決問題的指導(dǎo)意見； ② 發(fā)現(xiàn)借款人財務(wù)出現(xiàn)困難 ， 立即停止對該客戶的新增放款 ， 并盡一切努力盡收回已發(fā)放的貸款本息；③ 追加擔(dān)保人和擔(dān)保金額； ④ 追加資產(chǎn)抵押 。 ③ 保險 。 （ 4） 風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁 。 （ 3） 風(fēng)險分散 。除了一般準(zhǔn)備金之外，商業(yè)銀行一般都根據(jù)具體業(yè)務(wù)狀況保持專項準(zhǔn)備金、貸款壞賬準(zhǔn)備金，以備補償貸款本利損失。 （ 1） 風(fēng)險預(yù)防 。 因此 ， 在上述例子中應(yīng)選擇方差較小的甲方案 。 概率 益損值 甲方案 乙方案 A1 40 70 A2 20 30 A3 10 50 表 112 甲方案期望值為： 40 +20 =31 乙方案期望值為： 70 +30 =50 因此 ， 應(yīng)選擇益損值的期望值較大的乙方案 。 選擇風(fēng)險對策 ，首先需要確定選擇原則 ， 常用的原則有： ① 優(yōu)勢原則 。 它是利用統(tǒng)計分析的方法 ， 將問題構(gòu)成因素劃分為不同范疇的要素 ， 對各范疇內(nèi)的具體項目進行專家調(diào)查統(tǒng)計 ， 評出分值 ， 然后根據(jù)分值及權(quán)數(shù) ，計算要素實際評分值與最大可能值之比 ， 作為風(fēng)險程度評價的依據(jù) 。 它研究在采取某種措施的情況下 ， 需要承擔(dān)多大風(fēng)險 ， 以及可以取得多大的效果 。 ● 主觀因素決定著決策者對待風(fēng)險的態(tài)度 ， 而其態(tài)度不外乎三種情況： （ 1） 拒絕風(fēng)險 ， 放棄盈利機會； （ 2）承擔(dān)風(fēng)險 ， 追求利潤； （ 3） 合理地規(guī)范其所能承受風(fēng)險的程度 ， 不因高盈利而冒大風(fēng)險 ， 也不因小風(fēng)險而放棄盈利機會 。因為這意味著進行這項投資會有 50%的可能造成企業(yè)破產(chǎn)。 商業(yè)銀行風(fēng)險評價和處理 風(fēng)險評價方法 ● 風(fēng)險評價是指在取得風(fēng)險估計結(jié)果的基礎(chǔ)上 ， 研究該風(fēng)險的性質(zhì) 、 分析該風(fēng)險的影響 、 尋求風(fēng)險對策的行為 。如果設(shè)直接風(fēng)險因素為 Y，間接風(fēng)險因素為 X1， X2， ? ， Xn，則回歸模型為： 其中 b0， b1， b2， ? ， bn為回歸系數(shù)， u為隨機擾動項。這是因為“小概率原理”認為，概率很小的事件在一次試驗中幾乎不可能發(fā)生的。對未知參
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