【正文】 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)之后 ， 要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督 ，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理 ， 爭(zhēng)取在損失發(fā)生之前阻止情況惡化或提前采取措施減少風(fēng)險(xiǎn)造成的損失 ， 這就是風(fēng)險(xiǎn)抑制 。 然而，由商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)所決定，商業(yè)銀行自有資本畢竟很小，單靠自有資本防范風(fēng)險(xiǎn)顯然不夠，因此，商業(yè)銀行預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的主要措施是在資本份額中保持一定的準(zhǔn)備金。 （ 2） 選擇風(fēng)險(xiǎn)原則 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的是尋求風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 。對(duì)于一個(gè)資本只有 20萬(wàn)元的企業(yè)來(lái)說(shuō)，50%的可能性要損失 20萬(wàn)元的風(fēng)險(xiǎn)是不能接受的。 （ 4）假設(shè)檢驗(yàn)法。 （ 4）篩選 — 監(jiān)測(cè) — 診斷法。 ● 在推行 《 貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則 （ 試行 ） 》 之前 ， 我國(guó)實(shí)行的貸款分類(lèi)方法基本是沿襲財(cái)政部 1988年在 《 金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)制度 》 中的規(guī)定 ， 即把貸款劃分為正常 、 逾期 、 呆滯 、 呆賬 ， 后三類(lèi)合稱(chēng)不良貸款 （ 簡(jiǎn)稱(chēng) “ 一逾兩呆 ” ） 。 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理所涉及的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)主要有資本風(fēng)險(xiǎn) 、 結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 、 信用風(fēng)險(xiǎn) 、 利率風(fēng)險(xiǎn) 、 匯率風(fēng)險(xiǎn) 、 政策風(fēng)險(xiǎn)等 。 四是國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)商業(yè)銀行的影響 。包含以下幾方面的含義： （ 1） 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者是與其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體 ， 如居民 、 企業(yè)等 。 （ 3）商業(yè)銀行具有信用創(chuàng)造職能。 銀行風(fēng)部各種資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡也是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的重要原因 。 外匯交易風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 、 信用風(fēng)險(xiǎn) 、 決策風(fēng)險(xiǎn)等 。這種識(shí)別方法是以圖解的形式，將商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)逐層予以分解，使之可以順藤摸瓜，最終找到自己所承受的風(fēng)險(xiǎn)的具體形態(tài)。 假定某商業(yè)銀行選定 5名專(zhuān)家，擬出 B B2兩種本來(lái)可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)條件，由各位專(zhuān)家對(duì)未來(lái)每種經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生的概率和在每種經(jīng)濟(jì)條件下該商業(yè)銀行某種業(yè)務(wù)發(fā)生損失的概率做出主觀(guān)估計(jì)，并據(jù)以制表（表 111）。如果設(shè)直接風(fēng)險(xiǎn)因素為 Y，間接風(fēng)險(xiǎn)因素為 X1， X2， ? ， Xn，則回歸模型為： 其中 b0， b1， b2， ? ， bn為回歸系數(shù)， u為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。 它研究在采取某種措施的情況下 ， 需要承擔(dān)多大風(fēng)險(xiǎn) ， 以及可以取得多大的效果 。 因此 ， 在上述例子中應(yīng)選擇方差較小的甲方案 。 （ 4） 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁 。 為保障銀行經(jīng)營(yíng)安全 ， 呆賬準(zhǔn)備金應(yīng)隨時(shí)保持充足 。 隨機(jī)分散指單純依靠資產(chǎn)組合中每種資產(chǎn)數(shù)量的增加來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn) 。 即通過(guò)求取各方案方差 ， 依方差大小來(lái)?yè)駜?yōu) 。 它研究在采取某種措施的情況下 ， 需要付出多大的代價(jià) ， 以及可以取得多大的效果 。 （ 5）回歸分析法。當(dāng)且僅當(dāng) A與 Bi同時(shí)發(fā)生時(shí)，有全概公式： ???niii BAPBPAP1)/()()( （ ） 假定根據(jù)商業(yè)銀行掌握的歷史資料 ， 存在 B B2兩種經(jīng)濟(jì)條件 ， 根據(jù)公式 （ ） 進(jìn)行計(jì)算的結(jié)果 ， 隨機(jī)事件A在兩種經(jīng)濟(jì)條件下 ， 各自發(fā)生的概率為： )/( 1 ?BAP3 . 0 ) / ( 1 ? B A P 兩種經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生的概率為： P(B1 )= P(B2 )= 根據(jù)公式（ ）進(jìn)行計(jì)算，隨機(jī)事件 A在歷史上發(fā)生的概率為 P(A)= （ 2） 主觀(guān)概率法 。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法 （ 1） 財(cái)務(wù)報(bào)表分析法 。 證券投資風(fēng)險(xiǎn)包括證券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn) 、 市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 、 利率風(fēng)險(xiǎn) 、 匯率風(fēng)險(xiǎn) 、 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等 。 銀行過(guò)分強(qiáng)調(diào)盈利性 ， 導(dǎo)致資產(chǎn)業(yè)務(wù)中高風(fēng)險(xiǎn)性業(yè)務(wù)比重過(guò)大 ，顯然會(huì)形成較大的風(fēng)險(xiǎn) 。 因此 ， 商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)均直接表現(xiàn)為貨幣資金損失風(fēng)險(xiǎn) 。 風(fēng)險(xiǎn)越高 ， 遭受損失的可能性越大 ， 但獲取超額利潤(rùn)的可能性也愈大 。 六是自然因素給商業(yè)