商業(yè)銀行風險管理課件-文庫吧資料
2025-01-29 15:32本頁面
【正文】 一次試驗中幾乎不可能發(fā)生的。對風險參數(shù)的假設檢驗的基本思想是，首先提出假設 H0，然后構造一個事件 A，使它在假設 H0成立的條件下概率很小。對未知參數(shù)的數(shù)值提出假設，然后利用樣本提供的信息來檢驗所提出的假設是否合理，這種方法稱為假設檢驗法。估計方法可以采用點估計或區(qū)間估計。這種相關關系，可以用直方圖或折線圖來表達，如圖 111。 （ 3）統(tǒng)計估值法。 假定某商業(yè)銀行選定 5名專家，擬出 B B2兩種本來可能出現(xiàn)的經濟條件，由各位專家對未來每種經濟條件發(fā)生的概率和在每種經濟條件下該商業(yè)銀行某種業(yè)務發(fā)生損失的概率做出主觀估計，并據(jù)以制表（表 111）。當且僅當 A與 Bi同時發(fā)生時，有全概公式： ???niii BAPBPAP1)/()()( （ ） 假定根據(jù)商業(yè)銀行掌握的歷史資料 ， 存在 B B2兩種經濟條件 ， 根據(jù)公式 （ ） 進行計算的結果 ， 隨機事件A在兩種經濟條件下 ， 各自發(fā)生的概率為： )/( 1 ?BAP3 . 0 ) / ( 1 ? B A P 兩種經濟條件發(fā)生的概率為： P(B1 )= P(B2 )= 根據(jù)公式（ ）進行計算，隨機事件 A在歷史上發(fā)生的概率為 P(A)= （ 2） 主觀概率法 。這種方法叫做客觀概率法。 在大量的試驗和統(tǒng)計觀察中 ，一定條件下某一隨機事件相對出現(xiàn)的頻率是一種客觀存在 ， 這個頻率就稱為客觀概率 。篩選是指將各種風險因素進行分類，確定哪些風險因素明顯地會引起損失，哪些因素需要進一步地研究，哪些因素明顯地不重要應該排除出去。 通過反饋各種意見 ， 使每個專家從各種意見中得到啟發(fā) ， 從而達到集思廣益的效果 ， 逐步地得出對經濟風險的比較正確的看法 。 由商業(yè)銀行風險管理人員制訂出一種調查方案 ， 確定調查內容 ， 以發(fā)放調查表的方式連同銀行經營狀況的有關資料一起發(fā)給若干名專家 。采用這種建立風險樹的識別方法，商業(yè)銀行可以清晰、準確地判明自己所承受風險的具體形態(tài)及其性質，簡單、迅速地認請自己所面臨的局面，為以后的相關決策提供科學的依據(jù)。這種識別方法是以圖解的形式，將商業(yè)銀行風險逐層予以分解，使之可以順藤摸瓜，最終找到自己所承受的風險的具體形態(tài)。 風險識別方法 （ 1） 財務報表分析法 。 風險估計是商業(yè)銀行風險管理的第二步。 商業(yè)銀行風險識別和估計 風險識別所要解決的核心問題 ， 是商業(yè)銀行要判明自己所承受的風險在質上歸屬于何種具體形態(tài) 。 ● 1988年 4月，中國人民銀行制度 《 貸款風險分類指導原則（試行） 》 ，決定從 1988年下半年起，在政策性銀行、商業(yè)銀行中開展清理信貸資產、改進貸款分類的工作。 主要采取道義規(guī)勸 ， 而不是直接干預的做法 。 ● 另一種是大洋洲兩個國家的做法 ， 即按照計息的狀況 ， 把貸款劃分為正常 、 受損害 、 重組以及實行抵押和擔保后收回的貸款 。 ● 一種以美國為代表 ， 即按照還款的可能性 ， 把貸款劃分為正常 、 關注 、 次級 、 可疑 、 損失五類 。 外匯交易風險包括市場風險 、 信用風險 、 決策風險等 。 證券投資風險包括證券發(fā)行人信用風險 、 市場價格風險 、 利率風險 、 匯率風險 、 國家風險等 。 貸款風險處理系統(tǒng)以貸款風險量化分析和預警系統(tǒng)為依據(jù) ，針對各種貸款風險 ， 采取預防 、 回避 、 分散 、 抑制 、轉移等手段 ， 使貸款風險減少到最低程度 。 貸款風險識別系統(tǒng)是利用各種風險識別手段 ， 對貸款做定性分析 。 （ 2） 信貸風險管理 。 （ 1） 資產負債風險管理 。 商業(yè)銀行風險管理的主要方法 商業(yè)銀行風
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