商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理課件-免費(fèi)閱讀
【正文】 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償指商業(yè)銀行用資本 、 利潤 、 抵押品后賣收入等資金補(bǔ)償其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的損失 。 ② 擔(dān)保 。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避常用的方式還有：①資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化，以降低流動性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)；②投資選擇避重就輕，以避免風(fēng)險(xiǎn)過大的投資；③債權(quán)互換揚(yáng)長避短，趨利避害，即商業(yè)銀行之間利用各自不同的相對優(yōu)勢，將不同期限、利率或幣種的債權(quán)互換，達(dá)到彼此取長補(bǔ)短，各得其所地避開風(fēng)險(xiǎn)；④在開展外匯業(yè)務(wù)時(shí)，對有關(guān)貨幣匯率走勢做出明智的判斷，努力保持硬通貨債權(quán)、軟通貨債務(wù)，以避免匯率變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)處理方法 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)處理方法包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防 、 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 、 風(fēng)險(xiǎn)分散 、 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁 、 風(fēng)險(xiǎn)抑制和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)?。即根據(jù)各方案出現(xiàn)某種狀況概率大小求出期望值并據(jù)此選擇最優(yōu)方案。 ④ 綜合分析方法 。每筆投資凈盈利應(yīng)為： 100 50%20 50%=40（萬元） 因此 ， 對該企業(yè)而言 ， 根據(jù)上述考慮 ， 這種風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的 。在間接風(fēng)險(xiǎn)因素與直接風(fēng)險(xiǎn)因素之間存在非線性相關(guān)關(guān)系的情況下，可以采用直接代換或間接代換的方法將在非線性形式轉(zhuǎn)化為線性形式來處理。再做一次試驗(yàn)，如果 A在一次試驗(yàn)中居然發(fā)生了，則拒絕接受 H0。利用統(tǒng)計(jì)得來的歷史資料，可以確定在不同經(jīng)濟(jì)條件下，某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率；或是在不同風(fēng)險(xiǎn)損失程度下，某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。 商業(yè)銀行在估計(jì)某種經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的概率時(shí)，如果能夠獲得足夠的歷史資料，用以反映當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)條件和經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的情況，則可以利用統(tǒng)計(jì)的方法計(jì)算出該種經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的客觀概率。 （ 3） 專家意見法 。 風(fēng)險(xiǎn)識別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步 ， 它為以后的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 、 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)處理確定了方向和范圍 。 實(shí)行美國模式的國家包括加拿大 、 新加坡 、 泰國 、 菲律賓 、 印度 、匈牙利等 。 貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)主要通過借款人財(cái)務(wù)報(bào)表資料來獲取信息 ， 以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題 。 （ 3）根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)范圍，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)可以分為負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、匯兌風(fēng)險(xiǎn)、外匯交易風(fēng)險(xiǎn)等。 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)系指由于商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理不善造成的風(fēng)險(xiǎn) 。 外部風(fēng)險(xiǎn)系指由于商業(yè)銀行外部經(jīng)濟(jì)因素變化給其造成的風(fēng)險(xiǎn) 。 （ 4） 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)研究不僅包括可計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn) ， 而且包括不可計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn) 。第 11章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概述 風(fēng)險(xiǎn)管理始終是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的永恒主題。 ● 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)特征 。 一是宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況對商業(yè)銀行的影響 。 商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理不善是形成商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要原因 。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是指商業(yè)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識別 、 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 、 風(fēng)險(xiǎn)處理等方法 ， 預(yù)防 、 回避 、 分散或轉(zhuǎn)移經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn) ， 從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失 ， 保證經(jīng)營資金安全的行為 。 貸款風(fēng)險(xiǎn)處理系統(tǒng)以貸款風(fēng)險(xiǎn)量化分析和預(yù)警系統(tǒng)為依據(jù) ，針對各種貸款風(fēng)險(xiǎn) ， 采取預(yù)防 、 回避 、 分散 、 抑制 、轉(zhuǎn)移等手段 ， 使貸款風(fēng)險(xiǎn)減少到最低程度 。 ● 另一種是大洋洲兩個(gè)國家的做法 ， 即按照計(jì)息的狀況 ， 把貸款劃分為正常 、 受損害 、 重組以及實(shí)行抵押和擔(dān)保后收回的貸款 。 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第二步。 由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員制訂出一種調(diào)查方案 ， 確定調(diào)查內(nèi)容 ， 以發(fā)放調(diào)查表的方式連同銀行經(jīng)營狀況的有關(guān)資料一起發(fā)給若干名專家 。這種方法叫做客觀概率法。這種相關(guān)關(guān)系，可以用直方圖或折線圖來表達(dá)，如圖 111。這是因?yàn)椤靶「怕试怼闭J(rèn)為，概率很小的事件在一次試驗(yàn)中幾乎不可能發(fā)生的。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和處理 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法 ● 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是指在取得風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)結(jié)果的基礎(chǔ)上 ，
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