商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理課件(編輯修改稿)
2025-02-12 15:32 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ， 這個(gè)頻率就稱為客觀概率 。 商業(yè)銀行在估計(jì)某種經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的概率時(shí)，如果能夠獲得足夠的歷史資料，用以反映當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)條件和經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的情況，則可以利用統(tǒng)計(jì)的方法計(jì)算出該種經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的客觀概率。這種方法叫做客觀概率法。 設(shè) A代表商業(yè)銀行一種業(yè)務(wù)發(fā)生某種經(jīng)濟(jì)損失的隨機(jī)事件， N代表統(tǒng)計(jì)觀測(cè)次數(shù)， M代表 A發(fā)生的次數(shù)， P（ A）代表 A的概率，則： NMAP ?)( （ ） 設(shè)Ｂ i（ i=1,2,?,n ）代表 A賴以發(fā)生的經(jīng)濟(jì)條件。當(dāng)且僅當(dāng) A與 Bi同時(shí)發(fā)生時(shí)，有全概公式： ???niii BAPBPAP1)/()()( （ ） 假定根據(jù)商業(yè)銀行掌握的歷史資料 ， 存在 B B2兩種經(jīng)濟(jì)條件 ， 根據(jù)公式 （ ） 進(jìn)行計(jì)算的結(jié)果 ， 隨機(jī)事件A在兩種經(jīng)濟(jì)條件下 ， 各自發(fā)生的概率為： )/( 1 ?BAP3 . 0 ) / ( 1 ? B A P 兩種經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生的概率為： P(B1 )= P(B2 )= 根據(jù)公式（ ）進(jìn)行計(jì)算，隨機(jī)事件 A在歷史上發(fā)生的概率為 P(A)= （ 2） 主觀概率法 。 主觀概率法是商業(yè)銀行選定一些專家 ，并擬出幾種未來可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)條件提交給各位專家 ，由各位專家利用有限的歷史資料 ， 根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)對(duì)每種經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生的概率和在每種經(jīng)濟(jì)條件下商業(yè)銀行某種業(yè)務(wù)發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失的概率做出主觀估計(jì) ， 再由商業(yè)銀行匯總各位專家的估計(jì)數(shù)值進(jìn)行加權(quán)平均 ， 根據(jù)平均值計(jì)算出該種經(jīng)濟(jì)損失的概率 。 假定某商業(yè)銀行選定 5名專家，擬出 B B2兩種本來可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)條件，由各位專家對(duì)未來每種經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生的概率和在每種經(jīng)濟(jì)條件下該商業(yè)銀行某種業(yè)務(wù)發(fā)生損失的概率做出主觀估計(jì)，并據(jù)以制表（表 111）。 隨機(jī)事件 每位專家的主觀概率估計(jì)值（ n=5） 主觀概率估計(jì)值的平均值 1 2 3 4 5 Bi B1 B2 A 表 111 A/ B1 A/ B2 根據(jù)公式 （ ） ， 利用表 111主觀概率估計(jì)值的平均值 ， 可以求出該商業(yè)銀行某種業(yè)務(wù)在未來風(fēng)險(xiǎn)中經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的概率為 P（ A） =。 （ 3）統(tǒng)計(jì)估值法。利用統(tǒng)計(jì)得來的歷史資料，可以確定在不同經(jīng)濟(jì)條件下，某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率；或是在不同風(fēng)險(xiǎn)損失程度下，某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。這種相關(guān)關(guān)系，可以用直方圖或折線圖來表達(dá)，如圖 111。 風(fēng)險(xiǎn)程度（或不同經(jīng)濟(jì)條件） 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率 0 X Y 圖 111 利用統(tǒng)計(jì)方法和樣本資料，可以估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)平均程度（樣本期望值）和風(fēng)險(xiǎn)分散程度（樣本方差）。估計(jì)方法可以采用點(diǎn)估計(jì)或區(qū)間估計(jì)。 （ 4）假設(shè)檢驗(yàn)法。對(duì)未知參數(shù)的數(shù)值提出假設(shè)，然后利用樣本提供的信息來檢驗(yàn)所提出的假設(shè)是否合理，這種方法稱為假設(shè)檢驗(yàn)法。假設(shè)檢驗(yàn)法是概率性質(zhì)的反證法。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)的基本思想是，首先提出假設(shè) H0，然后構(gòu)造一個(gè)事件 A，使它在假設(shè) H0成立的條件下概率很小。再做一次試驗(yàn)，如果 A在一次試驗(yàn)中居然發(fā)生了，則拒絕接受 H0。這是因?yàn)椤靶「怕试怼闭J(rèn)為，概率很小的事件在一次試驗(yàn)中幾乎不可能發(fā)生的。如果發(fā)生了，也就是說導(dǎo)出了一個(gè)不合理
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