商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理課件-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 險(xiǎn)管理和外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理等 。 （ 3） 投資風(fēng)險(xiǎn)管理 。 ● 除了上述兩種做法之外 ， 歐洲大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家基本上不對(duì)貸款分類作出官方規(guī)定 。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，商業(yè)銀行在準(zhǔn)確判斷自己所承受的風(fēng)險(xiǎn)在質(zhì)上是何種具體形態(tài)之后，隨之需要進(jìn)一步把握這些風(fēng)險(xiǎn)在量上可能達(dá)到何種程度，以便決定是否加以控制，如何加以控制。 這種識(shí)別方法的特點(diǎn)是：專家各自提出意見(jiàn) ， 互不干擾 ， 使各種意見(jiàn)能夠充分地表達(dá)出來(lái) 。 設(shè) A代表商業(yè)銀行一種業(yè)務(wù)發(fā)生某種經(jīng)濟(jì)損失的隨機(jī)事件， N代表統(tǒng)計(jì)觀測(cè)次數(shù)， M代表 A發(fā)生的次數(shù)， P（ A）代表 A的概率，則： NMAP ?)( （ ） 設(shè)Ｂ i（ i=1,2,?,n ）代表 A賴以發(fā)生的經(jīng)濟(jì)條件。 風(fēng)險(xiǎn)程度（或不同經(jīng)濟(jì)條件） 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率 0 X Y 圖 111 利用統(tǒng)計(jì)方法和樣本資料，可以估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)平均程度（樣本期望值）和風(fēng)險(xiǎn)分散程度（樣本方差）。如果發(fā)生了，也就是說(shuō)導(dǎo)出了一個(gè)不合理的現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法在很大程度上取決于管理者的主觀因素 。 （ 1） 常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 ① 成本效益分析法 。 ⑤ 統(tǒng)計(jì)型評(píng)價(jià)方法 。 ③ 最小方差原則 。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置各層預(yù)防線的辦法 。 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分散方法一般有兩種：隨機(jī)分散和有效分散 。 ④ 市場(chǎng)交易 。商業(yè)銀行以利潤(rùn)中提取一定數(shù)額的呆賬準(zhǔn)備金 ， 用作信用風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償手段 。 例如 ， 借款公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難 ， 需要銀行追加放款以渡過(guò)難關(guān) 。 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁指利用某些合法的交易方式和業(yè)務(wù)手段將風(fēng)險(xiǎn)全部或部分地轉(zhuǎn)移給他人的行為 。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。 ④ 最大可能原則 。 在可采取的措施方案中 ， 利用比較優(yōu)勢(shì) ， 剔除劣勢(shì)方案 。 ③權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)方法。但是，對(duì)于一個(gè)資本有 2023萬(wàn)元的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這種投資是有利可圖的?；貧w系數(shù)可根據(jù)歷史用最小的乘原理求出，從而得出回歸方程 u X b X b X b b Y n n + + + + ? 2 2 1 1 0 ^ n n X b X b X b b Y 2 2 1 1 0 ^ + + + ? ^ ^ ^ ^ ^ （ ） （ ） 利用回歸方程即可進(jìn)行點(diǎn)估計(jì)和區(qū)間估計(jì)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。假設(shè)檢驗(yàn)法是概率性質(zhì)的反證法。 隨機(jī)事件 每位專家的主觀概率估計(jì)值（ n=5） 主觀概率估計(jì)值的平均值 1 2 3 4 5 Bi B1 B2 A 表 111 A/ B1 A/ B2 根據(jù)公式 （ ） ， 利用表 111主觀概率估計(jì)值的平均值 ， 可以求出該商業(yè)銀行某種業(yè)務(wù)在未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)中經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的概率為 P（ A） =。 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法 （ 1） 客觀概率法 。鑒于風(fēng)險(xiǎn)分散后的圖形呈樹(shù)枝狀，故稱風(fēng)險(xiǎn)樹(shù)。目前五級(jí)分類法已在我國(guó)商業(yè)銀行貸款管理中全面推行。 貸款風(fēng)險(xiǎn)分類方法 從世界范圍看 ， 各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局在貸款分類方面的做法 ，大體上可以分為兩種 。 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)包括貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng) 、 貸款風(fēng)險(xiǎn)量化分析系統(tǒng) 、 貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和貸款風(fēng)險(xiǎn)處理系統(tǒng)等 。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類
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